..è capitato anche a te? equity line trading,
Io lo vedo succedere in continuazione: persone senza alcuna esperienza di trading (reale), che imparano a codificare e a testare strategie e iniziano a seguire una osservando un’Equity line (magari un backtest) degli ultimi 10 anni. Perché a 10 anni le Equity line sono tutte regolari, ma una volta che sei sceso in campo inizia la parte più difficile: convivere ogni giorno con le operazioni che fa quella strategia.
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E quell’equity line che vedi apparire, giorno dopo giorno, davanti a te, sembra proprio non avere nulla a che fare con quella a 10 anni, che saliva così regolare.
E così dopo 2 mesi stacchi la strategia ed emetti la tua sentenza: “non funziona“
Avevi preso la decisione di iniziare a seguire questa strategia guardando i risultati (l’equity) degli ultimi 10 anni, e smetti di seguirla guardando l’equity line degli ultimi 2 mesi, che non sta facendo nulla di diverso da ciò che ha già fatto in un qualunque periodo di 2 mesi che potevi analizzare sull’equity originaria… ma decidi di staccarla.
É un errore che commettano in tanti (quindi se ti senti chiamato in causa, non ti preoccupare: sei in buona compagnia), ed è una delle insidie del Trading Sistematico: riuscire a seguire un piano
Puoi aver fatto tutto giusto: codifica, backtest, validazione… ma se poi non riesci a seguire il piano che ti eri prefissato per andare Live, allora tutto quel lavoro non è servito a nulla. E dopo tutte le analisi che hai fatto, i modelli che hai costruito, e i numeri che hai macinato, sul più bello… ti tremano le ginocchia, e stacchi tutto nel momento sbagliato (quando invece dovresti restare fedele a quel piano che ti eri ripromesso di seguire).
Vediamo se riesco a farti cogliere meglio la differenza che c’è fra guardare un’equity line di alcuni anni piuitsoto che di alcuni mesi.
Questi sono i risultati dell’operatività Short Strangle con Difesa Meccanica che abbiamo contabilizzato da Settembre 2011 ad oggi: parliamo o di operazioni pubblicate PRIMA e rendicontato ogni sabato dentro alla piattaforma Skeleton e ogni mese nel forum del “vecchio” sito QTLab.CH (…quindi NON di backtest o di simulazioni).
Qui ho considerato il Portafoglio con tutte le strategie che usano Opzioni Weekly (sono 18): che vuoi approfondire meglio di che operatività stiamo parlando, il capitale richiesto, e i risultati ottenuti, puoi dare un’occhiata a qualcuno di questi articoli:
– Hai mai preso uno Stop su 34 Future Nasdaq?
– La Gestione di una posizione Short Strangle con Difesa Meccanica
E chi non “firmerebbe” subito per ottenere questo stesso risultato, così regolare, nel corso dei prossimi 10 anni?
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Ora vediamo cos’è successo da Gennaio 2021 ad oggi (parliamo di poco più di 5 mesi) – sto zoomando quel rettangolo verde che vedi qui sopra, sull’equity line prodotta da queste strategie negli ultimi 10 anni.
Ed ecco l’equity (di 5 mesi) che ci troviamo davanti: sono 3 mesi che non sbaglia una settimana, ma avresti pensato la stessa cosa ad inizio Marzo 2021, dopo aver registrato un nuovo massimo sull’equity line ad inizio Febbraio, per poi ridare tutto al mercato nel mese successivo e tornare ai valori di inizio anno?
Parliamo sempre della STESSA OPERATIVITÁ, quella con uno Sharpe Ratio stabilmente sopra a 2… ma guardandola più da vicino (5 mesi invece che 10 anni), la sensazione non è la stessa, vero?
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Eppure c’è qualche abbonato che riceve queste operazioni su Skeleton che a metà Marzo ci ha scritto per chiederci “che succede“, un pò come se quello sportello bancomat che tutti i mesi continuava a cacciare fuori denaro, stavolta non avesse funzionato…
Perché c’è veramente qualcuno su Facebook che ti ha convinto che con il trading si guadagna SEMPRE: basta postare solo le operazioni che vanno bene (e non farti vedere quelle dove ha perso soldi). Capite che danni stanno facendo questi personaggi che sono 1% sostanza e 99% marketing e campagne sponsorizzate?!?
Proviamo ora ad estendere l’analisi all’ultimo anno: l’equity line qui sotto mostra gli ultimi 13 mesi di questa operatività (e nel riquadro verde continuo a mostrati i primi 5 mesi del 2021 che stiamo analizzando). Ora il colpo d’occhio è differente e quel Drawdown del mese di Febbraio non sembra “nulla di che”, vero?
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Stiamo guardando sempre la STESSA EQUITY line, ma considerando periodi di analisi differenti: riuscite a cogliere come la percezione cambi passando da un’equity line all’altra?
La prima (quella a 10 anni) è l’equity su cui attacchi quella strategia, pensando di riuscire ad affrontare serenamente ogni drawdown perché la curva nera sale con quella regolarità… poi dopo un paio di mesi di operatività, dopo un mese positivo e uno negativo, stacco tutto, perché “non funziona“.
Ma non è la strategia sull’ equity line che “non funziona”: sei tu!
Sei tu che non eri preparato a convivere con il fatto che sui mercati ci sono le settimane buone e quelle meno buone: i mesi in cui si guadagno soldi e i mesi in cui si perdono. Non sei riuscito a leggere le cose nella giusta prospettiva, e indovina quando hai staccato questa operatività? …proprio ad inizio Marzo 2021, quando è iniziata quella striscia positiva che ha portato l’equity line lassù.
E lo fate con le strategie con le Opzioni come gli Short Strangle con Difesa Meccanica (che è quella che in assoluto ha il Time to Recovery più basso che abbia mai visto – sto parlando del tempo che impiegano per recuperare un drawdown), ma anche con i Trading System.
Sai che a noi piace dare conto di come vanno le operatività che spieghiamo nei corsi e nell’ultimo articolo (che puoi leggere qui) trovi l’equity line del Portafoglio delle Strategie della Trading System Academy (che sono più di 50 ormai, e tutte a codice aperto), e su quell’equity line di 9 anni (dalla prima edizione di questo percorso di Maggio 2013) credo che pochi avrebbero dubbi… i dubbi arrivano appena “stringi” l’analisi a pochi mesi, e inizi a prendere decisioni che ti portano a staccare qualche strategia e a non RISPETTARE IL PIANO che avevi stabilito.
Torniamo al portafoglio delle strategie Short Strangle con Difesa Meccanica, e andiamo ad esaminare ogni singola annata, così puoi “allenare” l’occhio su un periodi di analisi che, probabilmente, è quello con cui dovrai “convivere” ogni settimana, se inizierai a seguire questa operatività.
✅ Questo è il 2020: guardando l’equity line forse starai pensando che qui “erano buoni tutti” ma in realtà stiamo parlando di un’annata piuttosto movimentata, con l’azionario che è sceso del 30% per poi recuperare tutto, con la Volatilità che è salita (!) a livelli che non vedevamo dal 2008 (e uno Short Strangle è una strategia Vega negativa, quindi che trae vantaggio da una diminuzione della volatilità e non da un su aumento).
Ma c’è una cosa che nessuno potrà mai portarti via se sei un venditore di Opzioni: sto parlando del passaggio del TEMPO.
E come fa ogni compagnia di assicurazione, anche qui si tratta soltanto di trovare una strategia efficace per CONTROLLARE IL RISCHIO: quella che usiamo noi funziona da più di 11 anni ormai, e da 10 anni te ne diamo conto, mese dopo mese, con i risultati di questa operatività.
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✅ Anche il 2019 è stata un’ottima annata: ecco qua l’equity line di questo portafoglio.
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L’equity del 2019 è l’ultima che include TUTTE le strategie che vedi fino a giorni nostri (con l’introduzione dei protocolli “R” all’inizio del 2019, che hanno portato a 18 le strategie Weekly che seguiamo).
Le annate precedenti, tracciano un portafoglio che aveva meno strategie (perché qui dentro NON ci sono Backtest o porzioni In Sample: solo i RISULTATI ottenuti da ogni protocolli, dal momento della sua presentazione), ed è per questa ragione che anche i Drawdown (espressi in termini monetari) si amplificano negli ultimi anni dell’equity line di questo portafoglio (prima del 2019 il numero di strategie erano meno delle attuali 18).
✅ Ecco l’equity line dell’anno 2018: annata difficile, ad iniziare dai primi mesi, dove abbiamo registrato un andamento simile ai primi mesi del 2021 (da cui siamo partiti in questo articolo), e con un secondo Drawdown in autunno, anche in questo caso recuperato in fretta.
Ma il 2018 è stato l’anno in cui è tornata a farsi sentire la Volatilità: sono saltati fondi che erano short sulla volatilità… ma noi siamo sempre qua, quindi fai attenzione quando leggi qualcuno che ha sentenziato “la morte dei venditori di Opzioni“: dipende sempre da come controlli il rischio (ma probabilmente chi scrive queste stupidaggini non sa di che sta parlando).
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✅ Questo è l’anno 2017: Volatilità in calo per la maggior parte dell’anno, e mercato “tranquilli”. Le condizioni ideali per questa operatività.
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✅ Il 2016 si commenta da solo: non aggiungo altro…
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✅ E arriviamo al peggior anno registrato finora: il 2015. Se c’eri, te lo ricorderai… è stato logorante e la notizia sul sistema bancario Cinese da Agosto, ha dato il colpo finale, riportando ad inizio Ottobre il conto di questo Portafoglio poco sopra il valore di inizio anno.
Qui la maggior parte di chi seguiva le operatività Short Strangle con Difesa Meccanica ha smesso… Ho decine di email di persone che anche dopo anni che stavano seguendo questa operatività, hanno dichiarato “la pacchia è finita: non funziona più”.
E hanno staccato tutto.
E guarda nel 2016 cosa è successo (…pensa a come ti saresti sentito vedendo che annata che hai perso)!
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La prossima volte che qualcuno scrive “la pacchia è finita“, ripensa al 2015…
✅ Questo è stato il 2014: anche qui un pò di “montagne russe” ma c’è da dire che qui parliamo solo di 5 Strategie Weekly e non delle 18 Strategie che trovi negli ultimi anni di questo Portafoglio… e qui puoi renderti conto della diversa regolarità che ottieni fra seguire portafogli con 5 strategie o con 18.
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✅ Questo è il 2013: ad un primo sguardo, è stata una buona annata, ma quella parte “piatta” che va da Aprile ad Agosto significa che per 5 mesi hai visto il conto “galleggiare” sugli stessi importi, senza salire granché.
E qui la domanda devo proprio fartela: “saresti riuscito a continuare a inserire i nuovi ordini ogni venerdì per 5 mesi, vedendo il conto fare su e giù e sulle stesse cifre?“.
E indovina quando avresti staccato tutto? Te lo dico io: ad Agosto, e ti saresti perso gli ultimi 4 mesi dell’anno che sono stati eccezionali…
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✅ Ed infine, il 2012: il primo anno completo con le prima 4 strategie dei Protocolli “Tradizionali” in portafoglio. Gli stessi protocolli che ancora continuiamo a seguire a distanza di 10 anni. Equity line Trading,
Sono le stesse strategie che seguiamo su questo conto , di cui ogni tanto pubblichiamo qualche screenshot in un articolo (…e se confronti il valore di liquidazione netto da un’immagina ad un’altra, in questi mesi, ti renderai conto che non stiamo andando affatto male ).
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Se vuoi imparare questa operatività, nel corso Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica ti spieghiamo i 4 protocolli su cui si basano tutte queste strutture e ti mettiamo nelle condizioni di poter seguirne 7 in COMPLETA AUTONOMIA (senza bisogno di seguire dei Segnali: te le spieghiamo in dettaglio e restano tue per sempre…).
Perché NON servono conti del genere per seguire questa operatività (nell’articolo di cui ti parlavo, puoi esaminare meglio questi numeri): con circa 50.000 usd puoi seguire un Portafoglio con queste 7 Strategie (usando i contratti Micro e- Mini sugli Indici), ma puoi iniziare anche dalle 4 strategie più “leggere” con un conto da 20.000 usd (grazie ai contratti Micro sugli Indici, introdotti lo scorso Ottobre)…
Ma la bellezza di questa operatività è la sua scalabilità, e poterla seguire oggi su un conto da 50.000 usd, ma domani su un conto da 100.000 usd, e magari un bel giorno su un conto da 5 Milioni di usd.
Puoi iniziare quando vuoi, partendo dalle Registrazioni dell’ultima edizione di questo corso e dalle Live Session, in attesa di vedere in calendario la prossima edizione che potrai seguire Live (la Rifrequenza è sempre gratuita), di persona IN SALA oppure COLLEGATO A DISTANZA (come preferisci); e iscrivendoti oggi, oltre ad una riduzione sulla quota di partecipazione, hai anche accesso per 3 mesi a TUTTE le operazioni delle 34 strategie dei Segnali (fra cui queste 18 strategie Weekly), così puoi vedere su quanti mercati abbiamo esteso questi 4 protocolli, e magari affiancare a queste 7 strategie del corso, anche qualche altra struttura. Equity line Trading,
Per imparare questa operatività NON ci sono “scorciatoie“: si passa dal corso Opzioni+Futures, perché inviamo le nostre operazioni SOLO a chi conosce perfettamente questi protocolli, come sono calcolati e come gestire ogni situazione che dovesse presentarsi nell’operatività Live.
È tutto Meccanico, ma questo non significa che “c’è una macchinetta che fa tutto lei mentre tu sei sulla spiaggia a grattarti”… questa idea (sbagliata) del Trading Meccanico è quella che ti prospettano due categorie di cialtroni:
1) chi deve venderti qualche servizio e deve dirti ciò che vorresti sentirti dire: che è facile, che è tutto automatico, che lo possono fare tutti, che la macchinetta fa tutto lei… queste persone hanno facile presa su chi è disposto a credere a queste cose, su chi è sempre alla ricerca della scorciatoia, della strada più veloce per fare soldi
2) chi non ha un metodo e fa trading “un tanto al braccio“, e deve raccontarti che non esiste un metodo, che non è possibile “imbrigliare” il trading dentro a delle regole, che il mercato cambia continuamente, che la psicologia è responsabile del 90% del risultato… sembra che un metodo noi l’abbiamo trovato, ma forse siamo stati solo fortunati, e questi 10 anni non vogliono dire nulla…
Replichiamo questo corso 3 volte all’anno (da 10 anni), e ogni volta puoi seguirlo in aula oppure collegato a distanza (la RIFREQUENZA è gratuita), ma puoi iniziare subito dalle REGISTRAZIONI delle precedenti edizioni e delle Live Session che abbiamo organizzato (anche a mercati aperti), dai tutorial sulle piattaforme, dalle Coaching Class dopo corso, interagendo con noi in 2 Forum: il primo dedicato alla didattica (dove puoi fare domande sui contenuti del corso) e il secondo dedicato all’operatività.
…abbiamo pensato a tutto noi, e a te resta soltanto una cosa da fare: iniziare!
PS: Se hai appena iniziato a fare trading e ti piacerebbe poter operare sulle Opzioni con un conto da poche migliaia di dollari (e rischi contenuti in poche centinaia di dollari) lo strumento più corretto, allora, sono le Opzioni su AZIONI, seguendo strategie come quelle che trovate nei corsi The Options Edge 1 oppure The Options Edge 2 (…dai un’occhiata anche ai programmi di questi corsi)
Buon Trading!
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