Lazy Portfolio o Modelli Dinamici? Il vero costo della pigrizia…
Ogni volta che parlo dei limiti dei Modelli Statici di Asset Allocation (i Lazy Portfolio per intenderci) e di come sia possibile superarli, impiegando Modelli Dinamici di Selezione e di Allocazione, il primo pensiero è: “ma sta roba è complicata……
Golden Butterfly: l’ultimo anno di un Lazy Portfolio (su un conto reale)
S&P500 a +20%: potevi fare meglio? Analisi di un conto dedicato a…
Le alternative per investire su Bitcoin
Italia o America? (…per investire)
L’impiego di modelli dinamici per le scelte di asset allocation
Che ci fa un Investitore con le Opzioni?
Ci sono i Modelli, e ci sono gli ETF che si chiamano come i Modelli, ma…
Una strategia Momentum su ETF (nel 2022)
Backtest, Simulazioni e Proiezioni: che differenza c’è?
COSA È IL QUANT INVESTING
Ognuno di noi (anche il trader più bravo) deve fare i conti con delle scelte di Investimento: nel Trading non puoi riporre tutte le tue disponibilità, e restare “liquidi” non è che una soluzione temporanea. Trader e Investitore sono semplicemente mestieri diversi, che devono essere approcciati con una diversa preparazione e mentalità: e se pensi che il primo sia semplicemente una miglior versione del secondo, allora sei proprio fuori strada…
Le scelte STATICHE di allocazione (ad es. i Lazy Portfolios) che per molti sono un punto di arrivo, qui sono solo il punto di partenza su cui costruire Portafogli per l’Investitore basati su scelte DINAMICHE di Asset Allocation, impiegando Modelli Quantitativi di Asset Allocation. (Risk Parity e Risk Scaling, Minimum Correlation, Ranking sulla forza relativa, Absolute e Relative Momentum, Beta Neutral) e controllando il Rischio su scelte di Conditional Allocation / Conditional Exposure, cambiando dinamicamente la composizione del portafoglio o adeguando l’esposizione alle mutate condizioni del mercato.
In questa sezione del blog abbiamo raccolto gli articoli più interessanti che ho scritto negli ultimi anni, sul Quant Investing.
