Hai creato anche oggi un nuovo Trading System, e con una certa soddisfazione guardi quel Backtest che sugli ultimi 10 anni sale con una certa regolarità
Hai usato tutto lo storico che avevi a disposizione per creare questo nuovo trading system, e magari neppure l’hai creato tu, ma che sei affidato a un qualche Composer che sfruttando le ottimizzazioni cerca tutte le possibili combinazioni di pattern e indicatori, per presentarti un’equity line che nel passato è salita senza imperfezioni.
Ora sei pronto ad attaccare questa strategia: magari la lasci in incubazione ancora un mese, osservi qualche operazione alla ricerca di una conferma che puoi finalmente iniziare a seguire con denaro reale questo nuovo Trading System (… un po’ come a Natale quando non vede l’ora di scartare i tuoi regali)
Ma dopo pochi mesi che hai iniziato a seguire questa strategia, ti rendi conto che stai sistematicamente perdendo soldi, e decidi di metterla da parte.
Nel frattempo hai creato altri 10 Trading System che sono pronti per essere inseriti in portafoglio, e che hai costruito seguendo la stessa procedura: se sei sveglio, ormai dovresti aver capito che non è questa la strada…
E che il sogno che ti hanno venduto, che bastava creare tanti Trading System, si è rivelato soltanto l’ennesima fregatura.
Se hai bisogno di creare continuamente nuovi Trading System, perché quelli che hai già creato si rompono, e dopo un po’ smettono di funzionare, significa che NON hai un metodo efficace per creare Strategie che durino.
Nulla è per sempre, e prima o poi quel trading system attraverserà una fase difficile o addirittura smetterà di funzionare, ma quando capita con la maggior parte delle strategie che hai costruito, allora significa che c’è qualcosa che non va…
La soluzione non è creare 10 nuovi trading system tutti i mesi, nella speranza che qualcuno di questi sopravviva un po’ più a lungo e che riesca a recuperare i danni che hanno fatto gli altri che hai attaccato il conto e che hanno smesso di funzionare.
La soluzione è imparare a creare dei trading system che durino più a lungo, prestando più attenzione alla segmentazione dei dati In Sample e Out Of Sample, all’analisi di Validazione e alla misurazione della Persistenza di quel risultato.
Che poi è esattamente quello che si fa nel mondo reale, quando una casa farmaceutica sviluppa un nuovo farmaco oppure quando un’azienda fa il controllo qualità su una produzione in serie…
Ma nel mondo del trading non puoi parlare di queste cose, perché ormai tutti ti dicono quello che vorresti sentirti dire (…e non quello che sarebbe corretto dirti).
Ti dicono che non devi imparare a programmare i tuoi Trading System perché c’è una macchina che lo fa al posto tuo
Ti dicono che c’è un composer che crea da solo Trading system e tu devi solo attaccarli e iniziare a guadagnare soldi
Ti dicono che non ti serve l’analisi tecnica, poi ti fanno vedere un sistema che lavora sulle Bollinger Band e sull’RSI
Ti dicono che puoi farti un secondo stipendio con il trading senza sapere nulla, senza fatica, anche se parti da zero
In un mondo così, chi vuole più sentire parlare di Analisi di Validazione, di confrontare distribuzione di operazioni In Sample – Out Of Sample con un T-Test, di misurazione della persistenza, di analisi della stabilità del risultato per un intorno dei valori dei parametri selezionati impiegando delle Heat Map, di rapporto segnale rumore…
Si tratta di analisi che nel mondo reale si utilizzano da sempre e in tanti ambiti diversi, ma quando inizi a guardarti intorno nel mondo del trading, ecco che sei bombardato da questi messaggi improntati alla faciloneria e al “risultato garantito senza sforzo”.
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Se vuoi approfondire meglio questi concetti ti invito a leggere questi articoli:
➖ Bias di selezione e le trappole da evitare
➖ Il P-Value, probabilità e certezze nel trading
➖ Come confrontare in-sample e out-of-sample? (Usiamo un T-test)
➖ La persistenza del risultato delle metriche di una strategia e come misurarla
Non sono letture semplici: prenditi un momento di tranquillità, e rileggi alcuni passaggi se non ti sono subito chiari.
Questo è un altro aggiornamento (ad inizio Ottobre 2024) su come stanno andando i Trading System che mettiamo a disposizione degli allievi del corso Trading Automatico dalla prima edizione del 2013 e del corso Intraday Trading System dalla prima edizione del 2018, considerando soltanto ciò che è successo dopo la loro condivisione (già al netto dei costi di transazione)
Questi NON sono backtest: sto tracciando SOLO cosa è successo DOPO che ho rilasciato ognuna di questa strategie in una delle edizioni dei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems.
Non c’è stata alcuna selezione di strategie: le ho prese TUTTE.
Non tutti questi trading system sono sopravvissuti, ma la maggior parte sì…
E se vado ad aggregare insieme queste equity line, con il solo accorgimento di definire dei pesi corretti per ciascuno, ma senza impiegare logiche di rotazione o equity controll, ottengo un Portafoglio 👇 che continua registrare nuovi massimi, ormai a distanza di 6 anni (se prendo come riferimento il 2018, con la prima edizione del corso intraday trading system)
NON ti serve un Metodo per CREARE strategie.
Ti serve un Metodo per VALIDARE strategie, per misurane la robustezza e l’affidabilità.
E ti serve un Metodo per andare a mercato: per Costruire e Gestire un Portafoglio di Strategie.
Perché trovare qualcosa che ha funzionato in passato, è relativamente semplice.
Ma non conta come ha funzionato quella strategia negli ultimi 10 anni, ma come funzionerà nei prossimi 10: è SOLO questo che conta davvero.
E devi mettere in conto che qualcuna delle strategie che sceglierai di seguire, smetterà di funzionare.
E non sopravvivi perché crei una strategia nuova al giorno: con i backtest non paghi le bollette.
Sopravvivi se sei in grado di selezionare solo le strategie più robuste, se sai costruire (e gestire) un portafoglio, definendo pesi corretti e criteri per la rotazione delle strategie.
E quando sarai allettato dal canto di qualche sirena che cercherà di venderti il prossimo Composer che crea Trading System al posto tuo (magari con una qualche super cazzola della Artificial Intelligence o di un qualche segreto che conoscono solo le mani forti), oppure che ti proporrà di accedere al suo database di 1000 Trading system che ha creato con queste macchinette, ricordati di quello che ti ho detto in questo articolo, e guarda che cosa hanno combinato le stesse 35 strategie che vedi qui sopra, aggregate in questo portafoglio, negli ultimi 6 anni dal loro rilascio.
Ora puoi continuare a fare le cose come le hai sempre fatte, perché qualcuno ti ha detto che “è semplice e basta fare così”, oppure puoi iniziare ad accettare che nel trading, così come in ogni altra attività, ti serve un metodo costruito su solide basi scientifiche (e non sarà quell’influencer su YouTube a insegnatelo).
Se vuoi approfondire meglio come facciamo le cose in QTLab, allora ti invito a dare un’occhiata la pagina di presentazione della Trading System Academy, e ai programmi dettagliati di qualcuno dei corsi che compongono questo percorso (così puoi renderti subito conto della differenza rispetto a tutto quello che hai visto finora)
Si tratta di 12 giornate di formazione, centinaia di ore di Webinar, sessioni Live dopo corso e Coaching Class, più di 73 Trading System a tua disposizione (a codice aperto), su Futures, Azioni, Forex, tutto il materiale didattico e i tutorial per imparare ad usare le piattaforme più innovative.
…e non si tratta delle “solite cose” che hai già sentito in qualche corso sui Trading System!
Ma non devi credermi sulla parola: sfoglia i programmi delle giornate che compongono questo percorso (ad esempio “Trading Automatico” oppure di “Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio“) per capire meglio che cosa intendo…
Inizi quando vuoi, con le registrazioni delle precedenti edizioni, in attesa delle prossime sessione Live o delle prossime date IN SALA dove rivedere qualcuna di queste giornate o dove “fare pratica” insieme: questo è il percorso Trading System Academy, su cui puoi ancora approfittare di una riduzione del 50% sulla quota di partecipazione e il RIMBORSO integrale della quota di partecipazione: clicca qui per tutti i dettagli
Buon Trading!
Luca Giusti
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