La Gestione di una Posizione Short Strangle con Difesa Meccanica

Se conosci già il progetto QTLab non puoi non conoscere l’operatività degli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica sul Future sottostante: in questi 11 anni è diventata il nostro “marchio di fabbrica” e i risultati di tutte le operazioni che pubblichiamo ogni settimana (e di cui diamo conto da Settembre 2011) credo che “parlino da soli“…
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Se vuoi conoscere meglio questa operatività, ti invito a leggere questi articoli:

e a dare un’occhiata a corso Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica, dove spieghiamo in dettaglio questi 4 protocolli che abbiamo declinato su oltre 20 strategie con opzioni weekly.
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In questo articolo parliamo di come gestire queste operazioni, nelle settimane “direzionali” come quella scorsa (…e come questa).

Se hai letto qualcuno degli articoli indicati sopra, sai già che vendiamo sistematicamente opzioni ogni venerdì e controlliamo il rischio legato alla Gamma Negatività di queste strategie, direttamente dove si scarica il Gamma, ovvero il Delta, difendendo queste Opzioni con il loro contratto Future sottostante.

Uno scenario in cui il mercato si muove con decisione in una direzione, è quindi uno scenario favorevole, dove la Difesa con il Future si dimostra una soluzione efficace e quella settimana si chiude incassando i premi venduti (con la perdita sull’opzione In The Money che è stata bilanciata dal profitto sul Future entrato in difesa).

Ma in settimane che partono “decise” a ribasso, il rischio è che a metà settimana il mercato torni indietro, fino ad dover chiudere in Stop Loss la Difesa sul Future…

come fare quindi a congelare quella che a metà settimana sarebbe stata una situazione favorevole?
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Questo è uno dei conti con cui operiamo (questa è Multicharts agganciata a Stage 5): su un ingresso Short con 18 contratti Mini Nasdaq e un open profit di 93.600 usd maturato in poche ore, a chi non sarebbe venuto in mente di chiudere tutto?
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Ma non c’erano solo questi 18 contratti Short su Mini Nasdaq a “spingere“: sull’altro conto su cui operiamo (questa volta è Interactive Brokers, qui sotto), ce ne sono altri 33 Short sempre su Mini Nasdaq (e se scorri con lo sguardo all’ultima colonna, questa volta l’open profit è di 157.992 usd.
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Questa è solo una faccia delle medaglia: l’altra è l’open loss che stiamo registrando sull’opzione, ma qui l’obiettivo non è guadagnare dal movimento del Future, ma dall’incasso dei premi di queste opzioni, che vediamo sistematicamente ogni settimana (… e se guardi nell’immagine qui sotto, nella striscia con lo sfondo grigio, vedrai un “P&L Non Realizzato in valida di base” di oltre 71.000 CHF, che resta comunque qualcosa di significativo se pensiamo che era soltanto mercoledì’ e che c’era ancora valore estrinseco nei premi di queste opzioni da poter erodere). Ti invito a leggere questo articolo per capire meglio che cosa intendo…

…quindi, che si fa?
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Risposta: SI RISPETTA IL PIANO DI TRADING

(…ovvero si segue ciò che prevede il Protocollo Meccanico su cui si basa questa operatività).

Ed esiste una tecnica (che spieghiamo nel corso Opzioni+Futures) che ci fa intervenire proprio per “congelare” una situazione favorevole che dovesse presentarsi già a metà settimana, proprio come questa (è quella che chiamiamo “la boxata“).

E la settimana scorsa, su Nasdaq e su Mini S&P500, ci ha fatto risparmiare qualche mal di testa, quando il mercato si è girato e ha iniziato a salire.

Questa operatività non è qualcosa di specifico sugli Indici: noi la utilizziamo praticamente su qualunque mercato, e qui sotto puoi farti un’idea, scorrendo con lo sguardo i simboli che trovi nella prima colonna (e le posizioni in essere, che vedi accanto).
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…e questa settimana?

Si è ripresentato “lo stesso film“, e anche questa volta (ieri in serata) abbiamo “chiuso la pratica” congelando la maggior parte dell’open profit sulle strategie sui future Mini Nasdaq e sul Mini S&P500 (…anche sul future T-Bond). Qui sotto uno screenshot di ieri a metà giornata sulle posizioni Short su Mini Nasdaq sul primo dei due conti di cui parlavo (sempre con i soliti 18 contratti future).
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In queste immagini ci hai visto lavorare con 49 Mini Nasdaq (18 sul primo conto e 31 sul secondo), ma non è così importante.

Sono gli stessi ragionamenti che puoi fare sulla Gestione della Posizione, sia che si tratti di 50, di 5 o di 1 contratto Future (se tralasciamo la possibilità di fare scaling out): ciò che cambia, magari, è solo la componente emotiva di trovarsi davanti ad importi diversi, ma ci si abitua a (quasi) tutto.

Ma mostrare ogni tanto con che tipo di conti lavoriamo, non è soltanto un modo per ribadire che facciamo le cose e che crediamo in quello che facciamo (se non sei abbastanza “sereno” su un’operatività, ci lavoreresti sopra davvero con queste esposizioni?)

É anche un modo per riportare un pò di ordine fra le tante “scimmie urlatrici” sui social, che si auto-proclamano “master trader” e fanno i gradassi, quando poi muovono un CFD su un conticino da poche migliaia di dollari… senza vena polemica, ma quando a volte qualcuno ci scrive e chiede: “ma perché dovrei imparare le opzioni da te in QTLab invece che da ***** (…metti qua il nome di uno dei tanti scappati di casa di cui parlavo prima)”, ecco la risposta magari la trova anche in articoli come questo, oltre che nei programmi dei corsi (…e se su quelli basta fare dei copia – incolla, su 50 Nasdaq, invece, non mi sembra che lavorino in tanti qua in giro).

Questa è una buona occasione anche per postare un aggiornamento dei risultati delle operatività degli Short Strangle con Difesa Meccanica (l’ultimo risale all’inizio dell’anno, anche se puoi sempre monitorare come sta andando nella contabilità che pubblichiamo ogni mese nel vecchio forum del sito qtlab.ch… dentro alla piattaforma Skeleton, invece, l’aggiornamento è settimanale, ogni sabato mattina).

Questo è il Portafoglio di tutte le strategie Short Strangle Weekly (con difesa meccanica: noi NON vendiamo MAI opzioni a nudo).

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NON si tratta di un Backtest ⛔: sono i risultati che abbiamo tracciato da Settembre 2011 di tutte le operazioni Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica che abbiamo pubblicato nel servizio Segnali.

…mentre questo è lo stesso Portafoglio, ma analizzando solo gli ultimi 2 anni e mezzo, da Gennaio 2019: strategie opzioni short strangle,

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Questo, invece, è il Portafoglio delle 7 Strategie che spieghiamo nel corso Opzioni+Futures (e che si basano sugli stessi 4 Protocolli meccanici da cui si ricavano tutte e 20 queste strategie mostrate qui sopra. strategie opzioni short strangle,

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Se vuoi imparare questa operatività, nel corso Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica ti spieghiamo i 4 protocolli su cui si basano tutte queste strutture e ti mettiamo nelle condizioni di poter seguirne 7 in COMPLETA AUTONOMIA (senza bisogno di seguire dei Segnali: te le spieghiamo in dettaglio e restano tue per sempre…). strategie opzioni,

Perché NON servono conti del genere per seguire questa operatività (nell’articolo di cui ti parlavo, puoi esaminare meglio questi numeri): con circa 50.000 usd puoi seguire un Portafoglio con queste 7 Strategie (usando i contratti Micro e- Mini sugli Indici), ma puoi iniziare anche dalle 4 strategie più “leggere” con un conto da 20.000 usd (grazie ai contratti Micro sugli Indici, introdotti lo scorso Ottobre)…

Ma la bellezza di questa operatività è la sua scalabilità, e poterla seguire oggi su un conto da 50.000 usd, ma domani su un conto da 100.000 usd, e magari un bel giorno su un conto da 5 Milioni di usd.

Puoi iniziare quando vuoi, partendo dalle Registrazioni dell’ultima edizione di questo corso e dalle Live Session, in attesa di vedere in calendario la prossima edizione che potrai seguire Live (la Rifrequenza è sempre gratuita); e iscrivendoti oggi, oltre ad una riduzione sulla quota di partecipazione, hai anche accesso per 3 mesi a TUTTE le operazioni delle 34 strategie dei Segnali, così puoi vedere su quanti mercati abbiamo esteso questi 4 protocolli, e magari affiancare a queste 7 strategie del corso, anche qualche altra struttura.

Per imparare questa operatività NON ci sono “scorciatoie“: si passa dal corso Opzioni+Futures, perché inviamo le nostre operazioni SOLO a chi conosce perfettamente questi protocolli, come sono calcolati e come gestire ogni situazione che dovesse presentarsi nell’operatività Live.

È tutto Meccanico, ma questo non significa che “c’è una macchinetta che fa tutto lei mentre tu sei sulla spiaggia a grattarti”… questa idea (sbagliata) del Trading Meccanico è quella che ti prospettano due categorie di cialtroni:

1) chi deve venderti qualche servizio e deve dirti ciò che vorresti sentirti dire: che è facile, che è tutto automatico, che lo possono fare tutti, che la macchinetta fa tutto lei… queste persone hanno facile presa su chi è disposto a credere a queste cose, su chi è sempre alla ricerca della scorciatoia, della strada più veloce per fare soldi.

2) chi non ha un metodo e fa trading “un tanto al braccio“, e deve raccontarti che non esiste un metodo, che non è possibile “imbrigliare” il trading dentro a delle regole, che il mercato cambia continuamente, che la psicologia è responsabile del 90% del risultato… sembra che un metodo noi l’abbiamo trovato, ma forse siamo stati solo fortunati, e questi 10 anni non vogliono dire nulla…
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Replichiamo questo corso 3 volte all’anno (da 10 anni), e ogni volta puoi seguirlo in aula oppure collegato a distanza (la RIFREQUENZA è gratuita), ma puoi iniziare subito dalle REGISTRAZIONI delle precedenti edizioni e delle Live Session che abbiamo organizzato (anche a mercati aperti), dai tutorial sulle piattaforme, dalle Coaching Class dopo corso, interagendo con noi in 2 Forum: il primo dedicato alla didattica (dove puoi fare domande sui contenuti del corso) e il secondo dedicato all’operatività.

…abbiamo pensato a tutto noi, e a te resta soltanto una cosa da fare: iniziare!

PS: Se hai appena iniziato a fare trading e ti piacerebbe poter operare sulle Opzioni con un conto da poche migliaia di dollari (e rischi contenuti in poche centinaia di dollari) lo strumento più corretto, allora, sono le Opzioni su AZIONI, seguendo strategie come quelle che trovate nei corsi The Options Edge 1 oppure The Options Edge 2 (…dai un’occhiata anche ai programmi di questi corsi)

Buon trading!

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argomenti articolo: strategie opzioni – short strangle opzioni – gestione del rischio nel trading

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Maggio 30, 2023 alle 10:13

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