Le strategie si possono aggiustare?
So che non è quello che avresti volute sentire, ma la risposta è “dipende”. Se parliamo di un Trading System costruito con qualche composer che “non devi saper programmare in Easy Language perché fa tutto lui”, allora la risposta è…
Slippage (su Azionario) e dove l’Execution può fare la differenza…
Questo è un articolo che è stato pubblicato il 12 Febbraio 2015, ma che ti ripropongo in quanto può farti riflettere sull’importanza dell’esecuzione degli ordini in apertura di contrattazione, e di come controllare lo slippage nel trading sul mercato azionario.…
Un Trading System Breakout sul Future sul VIX (un anno dopo)
Esattamente un anno fa, nell’edizione del 9 Aprile 2022 del corso Trading Meccanico sul VIX, ho presentato una nuova versione di un vecchio Trading System Breakout sull’ETN VXX, per poterla utilizzare sul contratto Future VX. Il Future VX, con i…
C’è il mondo del Trading… e c’è il mondo “reale” 🤔
Tanti pensano che basti avere qualche trading system che ha funzionato in passato per “essere a posto” ma ben presto scopri che non é così… Ma il futuro è incerto, se qualcosa ha funzionato in passato NON è detto che…
È il Trend o è la Volatilità? (un aggiornamento del Portafoglio di Trading System)
La volatilità che abbiamo registrato in questo 2022 è stata la “benzina” che ha permesso ai Trading System di chiudere uno dei migliori periodi degli ultimi anni. Abbiamo registrato movimenti importanti su qualunque mercato, dalle Commodities, all’Obbligazionario, dal Valutario agli…
Backtest, Simulazioni e Proiezioni: che differenza c’è?
Capita spesso di sentire usare termini come Backtest e Simulazione, scambiandoli come se fossero la stessa cosa, ma non lo sono… Cos’è un Backtest Un Backtest è un “test sul passato”: su una serie storica costruisci un modello (un trading…
Il concetto di Over-Fitting e la Validazione di un Modello
Il concetto di fitting è insito nella creazione di ogni modello. Si parla di Over-fitting quando il modello è stato portato ad adattarsi troppo bene ai dati su cui viene addestrato (In Sample), attraverso qualche ottimizzazione su diversi parametri, di…
Il Bias di fine mese su GBPUSD (2 anni e mezzo dopo)
cosa è una strategia su GBPUSD? Descrizione della strategia su GBPUSD cerchi una strategia su GBPUSD ? Oggi ti parlo di un Trading System che ho pubblicato ad Aprile 2020, in un articolo che puoi scaricare qui. E in questa…
Non ti serve un metodo per creare Strategie…
come creare strategie di trading? creare strategie di trading cerchi un modo per creare strategie di trading ? L’ultimo anno è stato particolarmente favorevole ai Trading System su Futures: è tornata la volatilità sui mercati e tante strategie hanno ripreso…
TradeStation: quale piano di Commissioni scegliere?
Diversi fra voi hanno iniziato a fare trading su TradeStation (oltre ad utilizzarla per analizzare grafici o per codificare e testare strategie). E credo che una delle ragioni sia proprio quel RIMBORSO di 6.000 $ che TradeStation ha messo a disposizione a chi si…
COSA È IL TRADING SISTEMATICO
Se vuoi approcciare il Trading in maniera Sistematica, il primo passo è imparare a Codificare e Testare una TUA Idea di Trading. Ma una volta che hai trovato qualcosa che ha funzionato bene negli ultimi 10 anni, chi ti dice che continuerà a funzionare altrettanto bene anche in futuro?
Esistono delle tecniche (di Validazione) che possiamo impiegare per “stressare” questa strategia e Misurarne la Robustezza. Queste analisi sono finalizzate ad individuarne le fragilità e capire se quel Trading System ha delle buone probabilità di continuare a funzionare anche in futuro (quando inizierei a seguirlo con denaro reale).
Una volta individuate le strategie più promettenti, potrai AUTOMATIZZARLE, e scoprire un diverso modo di fare Trading: potrai riprenderti il TUO TEMPO, senza dover più trascorrere le giornate davanti ad un monitor e lasciando che sia la piattaforma ad entrare e uscire dalla posizione, in base alle regole che hai codificato nella tua strategia.
Ora che hai un paniere di strategie robuste, ti troverai a dover effettuare scelte di Money Manegement e di composizione di un Portafoglio (perché attaccare tutto non è quasi mai la scelta migliore, anche se avessi sufficiente capitale per farlo).
Quale sistema di Controllo sull’Equity impiegare (per avere un criterio meccanico che ti indichi quando inibire una strategia e quando riattivarla), e come Ruotarle i Trading System all’interno di un Portafoglio (per seguire quelli più in sintonia con il mercato o quelli meno correlati fra loro)? Come vedi, non basta trovare qualcosa che ha funzionato in passato: è un buon inizio, ma il lavoro inizia adesso…
In questa sezione del blog abbiamo raccolto gli articoli più interessanti che ho scritto negli ultimi anni, sui Trading System e il Trading Sistematico.
