Qtlab Blog
Quantitative trading Lab
Avete dato un'occhiata alle Option Chain di titoli come AMC, BB, EXPR GME, KOSS di recente? put call parity trading opzioniPerché è probabile che se avete provato a montare qualche strategia, qualcosa "non torni": quella Put-Call Parity che hai studiato
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Un altro anno si chiude (il 10°) ed è tempo di analizzare i risultati delle operazioni che pubblichiamo (e rendicontiamo tutti i mesi) degli Short Strangle con Opzioni Weekly e Monthly e Difesa Meccanica sul Future sottostante. strategie opzioni, Dopo
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Eccoci qua, a distanza di un trimestre dall'ultimo articolo in cui abbiamo dato conto di come stava andando questo portafoglio, che traccia i risultati dei Trading System che mettiamo a disposizione (a codice aperto) dalla prima edizione dei corsi: 1)
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Una delle criticità che bisogna gestire quando si vuole fare il trader sistematico, è la reperibilità di un flusso dati di buona qualità.Avrai già sentito il detto: "Garbage IN, Garbage OUT" ( = se alimenti il tuo modello con spazzatura,
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Nell'ultima edizione del Trading Camp di QTLab (è stata la 9° quello dello scorso Luglio), ci siamo concentrati sull'impiego di Modelli Quantitativi per la costruzione di Portafogli Rotazionali. E' un progetto ambizioso e sfidante (come ogni Trading Camp) quello di
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Se usi la piattaforma Strategy LAB ti sarà capitato di imbatterti nel P-Value, in T-Test, o di sentir parlare di significatività o di ipotesi nulla (qui sopra puoi vedere un esempio preso dal modulo Strategy Builder e qui sotto dal
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Dopo l'articolo su come collegare Multicharts e Directa, ecco un secondo articolo su trading system di Luca Ronzan e Marco Vironda Gambin su un argomento che è centrale nel percorso di ogni trader sistematico.equity controlUna delle difficoltà di chi inizia
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"Un allenatore ⚽️ (Trader Sistematico) ha un’ampia rosa di giocatori (Trading System) fra cui scegliere, ma può mandarne in campo soltanto 11 (=le scelte di Money Management, a partire dal capitale disponibile che impone dei Vincoli al numero di strategie
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Stacchi ancora i tuoi Trading System al raggiungimento del Max DrawDown storico? Staccare sul Max Drawdown è una delle regole di Inibizione di una strategia fra le più semplici (e una delle più note), ma probabilmente non è fra le più
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In un articolo di Novembre 2018 avevamo confrontato le performance delle strategie Short Strangle MONTHLY con Difesa Meccanica sul Futures sottostante, con le performance dei protocolli Short Strangle Advanced, che avevamo presentato nell'estate 2017 (Trading Camp) e poi ufficialmente nella
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