Le Strategie dei partecipanti al Workshop (4 anni dopo)
Manca poco ormai alla settima edizione del Workshop annuale della Trading System Academy, e questa è una domanda che ogni tanto mi viene fatta… e così ho chiesto a Flavio di prendere tutte le strategie presentate dagli allievi del percorso…
Come fare Trading sulle News
E’ possibile individuare dei comportamenti che si ripresentano con una certa sistematicità (=Bias) in concomitanza del rilascio di una notizia? trading sulle notizie, Con “Trading sulle Notizie” non intendo, quindi, rincorrere il prezzo quando esce un dato, magari pure con stop stretti,…
Usare (male) la Statistica nel Trading, può nuocere gravemente alla salute…
Può sembrare un’affermazione forte per un trader quantitativo, ma credo che renda bene l’idea del rischio che si corre sul fare eccessivo affidamento su modelli di trading che, specie in certe condizioni, diventano piuttosto imprecisi. trading statisticoPrendiamo la più classica distribuzione…
Come Confrontare In Sample e Out Of Sample? (usiamo un T-Test)
Nello sviluppo, nella validazione e test di trading system è prassi suddividere i dati a disposizione in due blocchi: In Sample, anche detto Training Set, e Out of Sample, anche detto Test Set. Il fine di questa operazione è quello…
La Persistenza del Risultato delle Metriche di una Strategia (e come Misurarla)
Se vuoi costruire strategie di trading ROBUSTE allora devi comprendere il concetto di persistenza delle metriche di un trading system, e come misurarla. Questo articolo è un pò più tecnico del solito (abbiamo alzato un pò l’asticella), ma ti consiglio…
Un Portafoglio di Trading Systems (che guadagna dal 2013)
In questo articolo continuiamo a dare conto di come sta andando il Portafoglio dei Trading System che mettiamo a disposizione nelle 2 giornate centrali del percorso Trading System Academy: il corso Trading Automatico e il corso IntraDay Trading Systems. Si…
Ecco perché avere ragione, non significa guadagnare (sui mercati)
Chi inizia a fare Trading è alla ricerca di una tecnica semplice, e che gli permetta di avere ragione sui grafici più spesso di quanto non abbia invece torto… e messa giù così potrebbe anche sembrare ragionevole, ma in pratica…
I breakout non sono tutti uguali (3 eseguiti sui Metalli)
Pochi minuti fa abbiamo chiuso 3 operazioni sui Metalli, con 3 diversi Trading System. breakout trading Il primo è una delle 6 Strategie del corso Trading Automatico che lavora su diversi mercati sui Breakout di livelli di prezzo, sul future…
Spread Trading, Opzioni e Gamma Neutralità di Portafoglio
Trading Non Direzionale o Spread Trading: stiamo parlando della stessa cosa? In realtà si, ma quest’ultimo concetto merita poche righe di approfondimento (questo che stai per leggere è un articolo del 2009 che avevo pubblicato nel vecchio sito di QTLab,…
Cosa Funziona sul Forex? Fare il Broker…
Parlando di Forex è un’affermazione “forte”, me ne rendo conto, dato che sono tante le persone che iniziano a fare trading partendo proprio dal mercato valutario spot (che ha una soglia di accesso più bassa rispetto, ad esempio, ai Futures),…
COSA È IL TRADING SISTEMATICO
Se vuoi approcciare il Trading in maniera Sistematica, il primo passo è imparare a Codificare e Testare una TUA Idea di Trading. Ma una volta che hai trovato qualcosa che ha funzionato bene negli ultimi 10 anni, chi ti dice che continuerà a funzionare altrettanto bene anche in futuro?
Esistono delle tecniche (di Validazione) che possiamo impiegare per “stressare” questa strategia e Misurarne la Robustezza. Queste analisi sono finalizzate ad individuarne le fragilità e capire se quel Trading System ha delle buone probabilità di continuare a funzionare anche in futuro (quando inizierei a seguirlo con denaro reale).
Una volta individuate le strategie più promettenti, potrai AUTOMATIZZARLE, e scoprire un diverso modo di fare Trading: potrai riprenderti il TUO TEMPO, senza dover più trascorrere le giornate davanti ad un monitor e lasciando che sia la piattaforma ad entrare e uscire dalla posizione, in base alle regole che hai codificato nella tua strategia.
Ora che hai un paniere di strategie robuste, ti troverai a dover effettuare scelte di Money Manegement e di composizione di un Portafoglio (perché attaccare tutto non è quasi mai la scelta migliore, anche se avessi sufficiente capitale per farlo).
Quale sistema di Controllo sull’Equity impiegare (per avere un criterio meccanico che ti indichi quando inibire una strategia e quando riattivarla), e come Ruotarle i Trading System all’interno di un Portafoglio (per seguire quelli più in sintonia con il mercato o quelli meno correlati fra loro)? Come vedi, non basta trovare qualcosa che ha funzionato in passato: è un buon inizio, ma il lavoro inizia adesso…
In questa sezione del blog abbiamo raccolto gli articoli più interessanti che ho scritto negli ultimi anni, sui Trading System e il Trading Sistematico.
Trading System, Trading Sistematico e Trading Meccanico
