Trading System con le Opzioni (1): dalla Codifica al Backtest
Questo è il primo di 3 articoli dedicati a scoprire più da vicino le funzionalità della piattaforma OptionLAB, per Codificare ed effettuare il Backtest di qualsiasi Strategia di trading system…
Come Misurare un Edge: costruiamo una Strategia sulle Fasi Lunari
Inizio dal tranquillizzare tutti: NON sono impazzito, che all’improvviso mi metto a parlare di pianeti…ma di una strategia inusuale strategie trading edge, Provate a dare una risposta a questa domanda: Se una…
Gennaio 2021: Aggiornamento dei Risultati del Portafoglio della Trading System Academy
Eccoci qua, a distanza di un trimestre dall’ultimo articolo in cui abbiamo dato conto di come stava andando questo portafoglio, che traccia i risultati dei Trading System che mettiamo a…
Un Trading System su Bitcoin (…in regalo)
Una delle criticità che bisogna gestire quando si vuole fare il trader sistematico, è la reperibilità di un flusso dati di buona qualità.strategie trading cryptoAvrai già sentito il detto: “Garbage…
Il P-Value, Probabilità e Certezze nel Trading
Se usi la piattaforma Strategy LAB ti sarà capitato di imbatterti nel P-Value, in T-Test, o di sentir parlare di significatività o di ipotesi nulla (qui sotto ti ho allegato…
Equity Control: l’esperienza di due colleghi trader
Dopo l’articolo su come collegare Multicharts e Directa, ecco un secondo articolo su trading system di Luca Ronzan e Marco Vironda Gambin su un argomento che è centrale nel percorso…
Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio: mettiamo alla prova i criteri che usiamo noi…
“Un allenatore ⚽️ (Trader Sistematico) ha un’ampia rosa di giocatori (Trading System) fra cui scegliere, ma può mandarne in campo soltanto 11 (=le scelte di Money Management, a partire dal…
Stacchi il Trading System sul Max Drawdown?
Stacchi ancora i tuoi Trading System al raggiungimento del Max DrawDown storico? Staccare sul Max Drawdown è una delle regole di Inibizione di una strategia fra le più semplici (e una…
Multicharts e Directa: come fare Trading Automatico con un Broker Italiano
Ormai sono vent’anni anni che mi occupo di mercati finanziari e di questi, sta volgendo al termine l’undicesimo anno in cui gestisco i miei investimenti esclusivamente tramite algoritmi di trading.corsi…
Brexit e Interactive Brokers (e gli altri Broker domiciliati in UK)
Il negoziato sulla Brexit è nuovamente in stallo e sembra prospettarsi lo scenario di un’uscita della Gran Bretagna dall’Europa senza che sia stato trovato un accordo su alcune materie. Nelle…
COSA È IL TRADING SISTEMATICO
Se vuoi approcciare il Trading in maniera Sistematica, il primo passo è imparare a Codificare e Testare una TUA Idea di Trading. Ma una volta che hai trovato qualcosa che ha funzionato bene negli ultimi 10 anni, chi ti dice che continuerà a funzionare altrettanto bene anche in futuro?
Esistono delle tecniche (di Validazione) che possiamo impiegare per “stressare” questa strategia e Misurarne la Robustezza. Queste analisi sono finalizzate ad individuarne le fragilità e capire se quel Trading System ha delle buone probabilità di continuare a funzionare anche in futuro (quando inizierei a seguirlo con denaro reale).
Una volta individuate le strategie più promettenti, potrai AUTOMATIZZARLE, e scoprire un diverso modo di fare Trading: potrai riprenderti il TUO TEMPO, senza dover più trascorrere le giornate davanti ad un monitor e lasciando che sia la piattaforma ad entrare e uscire dalla posizione, in base alle regole che hai codificato nella tua strategia.
Ora che hai un paniere di strategie robuste, ti troverai a dover effettuare scelte di Money Manegement e di composizione di un Portafoglio (perché attaccare tutto non è quasi mai la scelta migliore, anche se avessi sufficiente capitale per farlo).
Quale sistema di Controllo sull’Equity impiegare (per avere un criterio meccanico che ti indichi quando inibire una strategia e quando riattivarla), e come Ruotarle i Trading System all’interno di un Portafoglio (per seguire quelli più in sintonia con il mercato o quelli meno correlati fra loro)? Come vedi, non basta trovare qualcosa che ha funzionato in passato: è un buon inizio, ma il lavoro inizia adesso…
In questa sezione del blog abbiamo raccolto gli articoli più interessanti che ho scritto negli ultimi anni, sui Trading System e il Trading Sistematico.
