Se hai mai negoziato un’Opzione con una scadenza lontana (ad es. 1 anno), e hai dato un’occhiata al Delta ATM della Call e della Put, potresti avere notato qualcosa di strano. Prendiamo MicroStrategy, una società con una Volatilità Implicita del 101% Ora osserva il Delta ATM (dove cambia colore la chain da bianco a giallo) delle Call e delle Put: 0.75 per le prime e 0.25 … [Leggi di più...] infoPerché il Delta ATM tra Call e Put di una Option Chain non è simmetrico
Volatilità
Apple e il movimento implicito nei premi delle Opzioni
Questa sera è il turno di Apple… Sto parlando del rilascio delle Trimestrali, e so che stai pensando che è una di quelle date da cui stare alla larga, perché innescherà fluttuazioni (imprevedibili) sul prezzo di quell’azione. Ma non è il movimento (in termini assoluti) che vogliamo prevedere, quanto piuttosto il movimento implicito nei premi delle Opzioni, per … [Leggi di più...] infoApple e il movimento implicito nei premi delle Opzioni
Ma i Conti Tornano?
...In QTLab ti diamo conto periodicamente dei Risultati delle operatività che insegniamo nei corsi, in articoli come questo o nelle nuove LIVE Session di quel corso. Ma con l’operatività degli Short Strangle con Difesa Meccanica, questo aggiornamento è settimanale: ogni sabato mattina, infatti, ti diamo conto dei risultati della settimana che si è appena conclusa … [Leggi di più...] infoMa i Conti Tornano?
2 anni di operazioni in CNBC [Parliamo di Risultati…]
Due anni fa ho raccolto con piacere l’invito di intervenire, ogni mese, in diretta su Class CNCB, per presentare ogni volta una nuova operazione con le Opzioni, e dare conto di come sono andate quelle presentate nelle puntate precedenti. Parlare di Opzioni in TV (per quanto si tratta di un canale dedicato alla finanza) è qualcosa di insolito, dato che parliamo di strumenti … [Leggi di più...] info2 anni di operazioni in CNBC [Parliamo di Risultati…]
Il Carry Trade (spiegato facile)… e cosa è successo il 5 Agosto sui mercati
Dopo due sedute in rosso nelle giornate di giovedì e venerdì, nella mattinata di lunedì 5 Agosto abbiamo visto qualcosa che non succede così spesso: un indice VIX salire a quota 65, un livello che abbiamo registrato soltanto in altre due occasioni negli ultimi 25 anni (sto parlando del 2008 e del 2020) Ma cosa è successo, da far gelare il sangue degli … [Leggi di più...] infoIl Carry Trade (spiegato facile)… e cosa è successo il 5 Agosto sui mercati
Strategie con le Opzioni, a confronto…
Short Strangle con Difesa Meccanica oppure Opzioni 0DTE su SPX? 🤔 Operare sul rilascio delle Trimestrali, oppure cavalcare le Stagionalità con le Opzioni, Aggiustando la posizione? Lo so: non è facile capire da solo qual è l’operatività più adatta a te… E cosi le abbiamo messe a confronto rispetto ad alcuni fattori chiave, che puoi esaminare in questa … [Leggi di più...] infoStrategie con le Opzioni, a confronto…
Butterfly, Condor, Dragon Fly (…e altri volatili)
The Options Architect: questo è il titolo che abbiamo dato a questa 13ª edizione del Trading Camp di QTLab, dove lavoreremo con alcune di quelle strategie con le Opzioni su Azioni e su Indici, che gli americani chiamano Income Strategies, basate sull'acquisto e sulla vendita sistematica di Opzioni. E nella prima parte del Trading Camp approfondiremo, in … [Leggi di più...] infoButterfly, Condor, Dragon Fly (…e altri volatili)
Parliamo di Risultati (3° parte): il 2023 degli Arbitraggi di Volatilità sul rilascio delle Trimestrali
Di recente abbiamo parlato spesso di Arbitraggi … Sui futures, con le operatività del corso Intra Market Spread Trading sulle Commodities, dove ti abbiamo mostrato come operare Long/Short su contratti su scadenze diverse dello stesso sottostante (con oltre 45 pattern stagionali e 3 strategie per operare Convergenze sulle dinamiche di Contango/Backwardation) Su … [Leggi di più...] infoParliamo di Risultati (3° parte): il 2023 degli Arbitraggi di Volatilità sul rilascio delle Trimestrali
Parliamo di Risultati (2° parte): il 2023 sulle Opzioni 0DTE di Trading At Expiration [AGGIORNATO]
Il corso Trading Options at Expiration è una delle novità presentate nel 2023, dove ti insegniamo come operare in maniera efficace con le opzioni 0DTE sull’Indice SPX e le opzioni 1DTE sulle Azioni, con strategie che stanno in posizione poche ore a ridosso della scadenza. Sono passati solo 6 mesi dalla prima edizione di questo corso, ma stiamo parlando di un numero … [Leggi di più...] infoParliamo di Risultati (2° parte): il 2023 sulle Opzioni 0DTE di Trading At Expiration [AGGIORNATO]
Parliamo di Risultati (1° parte): il 2023 degli Short Strangle con Difesa Meccanica [AGGIORNATO]
Un altro anno è passato, ed è tempo di fare un bilancio di questo 2023 che ci ha regalato le belle soddisfazioni sull’operatività degli Short Strangle con Difesa Meccanica. Non dovrebbe essere una sorpresa, dato che aggiorniamo ogni settimana la contabilità che traccia i risultati di queste operazioni all’interno della piattaforma Skeleton (e con cadenza mensile sul … [Leggi di più...] infoParliamo di Risultati (1° parte): il 2023 degli Short Strangle con Difesa Meccanica [AGGIORNATO]