Volatilità

Se hai mai negoziato un’Opzione con una scadenza lontana (ad es. 1 anno), e hai dato un’occhiata al Delta ATM della Call e della Put, potresti avere notato qualcosa di strano. Prendiamo MicroStrategy, una società con una Volatilità Implicita del 101% Ora osserva il Delta ATM (dove cambia colore la chain da bianco a giallo) delle Call e delle Put: 0.75 per le prime e 0.25 … [Leggi di più...] infoPerché il Delta ATM tra Call e Put di una Option Chain non è simmetrico 

Questa sera è il turno di Apple… Sto parlando del rilascio delle Trimestrali, e so che stai pensando che è una di quelle date da cui stare alla larga, perché innescherà fluttuazioni (imprevedibili) sul prezzo di quell’azione.  Ma non è il movimento (in termini assoluti) che vogliamo prevedere, quanto piuttosto il movimento implicito nei premi delle Opzioni, per … [Leggi di più...] infoApple e il movimento implicito nei premi delle Opzioni 

...In QTLab ti diamo conto periodicamente dei Risultati delle operatività che insegniamo nei corsi, in articoli come questo o nelle nuove LIVE Session di quel corso.  Ma con l’operatività degli Short Strangle con Difesa Meccanica, questo aggiornamento è settimanale: ogni sabato mattina, infatti, ti diamo conto dei risultati della settimana che si è appena conclusa … [Leggi di più...] infoMa i Conti Tornano?

Short Strangle con Difesa Meccanica oppure Opzioni 0DTE su SPX? 🤔 Operare sul rilascio delle Trimestrali, oppure cavalcare le Stagionalità con le Opzioni, Aggiustando la posizione? Lo so: non è facile capire da solo qual è l’operatività più adatta a te… E cosi le abbiamo messe a confronto rispetto ad alcuni fattori chiave, che puoi esaminare in questa … [Leggi di più...] infoStrategie con le Opzioni, a confronto…

The Options Architect: questo è il titolo che abbiamo dato a questa 13ª edizione del Trading Camp di QTLab, dove lavoreremo con alcune di quelle strategie con le Opzioni su Azioni e su Indici, che gli americani chiamano Income Strategies, basate sull'acquisto e sulla vendita sistematica di Opzioni. E nella prima parte del Trading Camp approfondiremo, in … [Leggi di più...] infoButterfly, Condor, Dragon Fly (…e altri volatili)

Di recente abbiamo parlato spesso di Arbitraggi …  Sui futures, con le operatività del corso Intra Market Spread Trading sulle Commodities, dove ti abbiamo mostrato come operare Long/Short su contratti su scadenze diverse dello stesso sottostante (con oltre 45 pattern stagionali e 3 strategie per operare Convergenze sulle dinamiche di Contango/Backwardation) Su … [Leggi di più...] infoParliamo di Risultati (3° parte): il 2023 degli Arbitraggi di Volatilità sul rilascio delle Trimestrali

Il corso Trading Options at Expiration è una delle novità presentate nel 2023, dove ti insegniamo come operare in maniera efficace con le opzioni 0DTE sull’Indice SPX e le opzioni 1DTE sulle Azioni, con strategie che stanno in posizione poche ore a ridosso della scadenza.  Sono passati solo 6 mesi dalla prima edizione di questo corso, ma stiamo parlando di un numero … [Leggi di più...] infoParliamo di Risultati (2° parte): il 2023 sulle Opzioni 0DTE di Trading At Expiration [AGGIORNATO]