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Quantitative trading Lab
Ognuno di noi (anche il trader più bravo) deve fare i conti con delle scelte di Investimento: nel Trading non puoi riporre tutte le tue disponibilità, e restare "liquidi" non è che una soluzione temporanea. Trader e Investitore sono semplicemente mestieri diversi, che devono essere approcciati con una diversa preparazione e mentalità: e se pensi che il primo sia semplicemente una miglior versione del secondo, allora sei proprio fuori strada...
Le scelte STATICHE di allocazione (ad es. i Lazy Portfolios) che per molti sono un punto di arrivo, qui sono solo il punto di partenza su cui costruire Portafogli per l’Investitore basati su scelte DINAMICHE di Asset Allocation, impiegando Modelli Quantitativi di Asset Allocation. (Risk Parity e Risk Scaling, Minimum Correlation, Ranking sulla forza relativa, Absolute e Relative Momentum, Beta Neutral) e controllando il Rischio su scelte di Conditional Allocation / Conditional Exposure, cambiando dinamicamente la composizione del portafoglio o adeguando l'esposizione alle mutate condizioni del mercato.
In questa sezione del blog abbiamo raccolto gli articoli più interessanti che ho scritto negli ultimi anni, sul Quant Investing.
Su Hyperliquid, tramite l’infrastruttura HIP-3 (team come Trade.xyz e Ventuals), sono attivi dei perpetual sintetici: contratti derivati senza scadenza, agganciati al prezzo di riferimento di una società privata. SPCX per SpaceX e versioni analoghe per Anthropic e OpenAI Regolamento in contanti (cash-settled) e nessuna azione che cambia
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Negli ultimi dodici mesi, il titolo Berkshire Hathaway Classe B (BRK.B) ha sottoperformato l'indice S&P 500 di circa 42 punti percentuali. Si tratta di uno dei divari più ampi mai registrati dalla holding di Omaha rispetto all'indice di riferimento del
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Che cosa si intende con Short Squeeze? Cosa è successo su Avis (proprio quella da cui hai noleggiato l’auto in Sardegna)? E cosa ci portiamo a casa da questa storia? La Dislocazione dei Prezzi Cosa sta succedendo al prezzo delle
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Nel linguaggio comune di molti investitori, “rischio” e “volatilità” sono spesso trattati come sinonimi, ma in finanza descrivono concetti diversi E richiedono strumenti distinti per essere gestiti. 📌 Il rischio di mercato ha a che fare con la perdita del capitale. 📌 La volatilità descrive l’ampiezza
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Se sei un Investitore, ormai sei abituato a misurare il rendimento in termini di CAGR. E dovresti sapere che il CAGR non è la media aritmetica dei rendimenti annuali, ma il rendimento geometrico (sto parlando dell'interesse composto) ⛔️ALT: non smettere di leggere proprio adesso… ho fatto
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Facciamo pulizia🧹 da alcune idee sbagliate che ti hanno messo in testa Ognuno di noi ha delle “certezze”: delle convinzioni su cui basa le proprie scelte di investimento. Quella di non comprare un’azione sui massimi, o che non serve coprire
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È meglio comprare Azioni sulla Forza o sulla Debolezza? 🤔 È meglio comprare un’Azione che è tornata sui minimi 📉 dell’ultimo anno (debolezza) oppure comprarne una che sta facendo un nuovo massimo 📈 sull’ultimo anno (forza)? Credo che la maggior
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Quando confronti l’andamento del tuo conto rispetto ad un benchmark (ad es. S&P500), in anni come questo 2025, bisogna fare attenzione. Questo è uno dei miei conti su Interactive Brokers dove lavoro un Portafoglio su Azioni americane costruito con dei
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La Hedged Equity Fund Series di JPMorgan, con il fondo principale JHEQX che gestisce oltre 21 miliardi di dollari, impiega una strategia di copertura con le opzioni sull'indice S&P 500 che genera flussi prevedibili e di grande dimensione (parliamo di
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Strategy, nata come MicroStrategy, è stata storicamente una società di business analytics e software aziendale. La svolta epocale avviene tra l’estate e l’autunno 2020, quando Michael Saylor, allora CEO, decide di destinare progressivamente le riserve di tesoreria aziendali all’acquisto di
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