Il 2022 è stato un anno impegnativo per i protocolli Short Strangle con Difesa Meccanica: i mercati non hanno “collaborato”, e da Dicembre 2021 a Luglio 2022 abbiamo registrato per più di metà del tempo, una Realized Volatiliy maggiore della Implied Volatility. L’indicatore che vedi qui sotto (applicato all’ETF di S&P500) mostra esattamente questo: nei momenti in … [Leggi di più...] infoIl 2022 degli Short Strangle con Difesa Meccanica e i primi 5 mesi del Nuovo Portafoglio
Luca Giusti
Luca Giusti è un Trader Sistematico su Opzioni e Futures dal 2002. Laurea a pieni voti in Economia presso l'Univ. degli Studi di Modena, frequenta un Dottorato di Ricerca in Direzione Aziendale prima di diventare imprenditore. Fondatore di QTLab (Quantitative Trading LAB) dove sviluppa metodologie di Trading Quantitativo, collabora con Istituzionali in Svizzera e con un società (Da Vinci Fintech) allo sviluppo di piattaforme di analisi di dati finanziari, strategie in Opzioni e analisi di Portafogli (StrategyLAB, OptionLAB). Autore del libro "Trading Meccanico: Strategie e Tecniche non convenzionali su Azioni, Opzioni, Futures e Forex" e del libro: "Portafogli per l'investitore: le migliori strategie per investire in Azioni ed ETF controllando il rischio", entrambi editi da HOEPLI. Socio Ordinario Professional e membro del Comitato Scientifico di SIAT (la branch italiana di IFTA), è docente dei corsi di QTLab e del Master Avanzato di SIAT. Dal 2008 è relatore all’ITForum e al TOL EXPO di Borsa Italiana, ed è stato speaker in numerosi conferenze internazionali: a Dubai per TradeStation nel 2016, al convegno internazionale IFTA 2017, nel 2019 a Londra per il CME Group, e guest speaker alla MasterClass di TradeStation a Londra nel 2019 e alla Scuola di Economia e Management dell'Univ. di Torino. Easy Language Developer, i suoi indicatori e le sue strategie sono seguite da più di 1500 persone sul Trading App Store di TradeStation. E' spesso intervistato sul canale CNBC, su Le Fonti TV, scrive su Traders Magazine, FX Empire, Milano Finanza.
Analisi di un Iron Condor con le Greche
Un trader che operi con strumenti lineari quali azioni, futures o cambi spot sul forex, è alla ricerca di volatilità. Solo dal movimento, dalla direzionalità, può pensare di trarre un profitto. Strumenti non lineari come le opzioni, offrono invece una flessibilità che non è propria dei suddetti strumenti. Accanto alla possibilità di costruire strategie finalizzate a … [Leggi di più...] infoAnalisi di un Iron Condor con le Greche
Analisi di un Vertical Spread con le Greche
ll Vertical Spread è una strategia Rialzista (Bullish) o Ribassista (Bearish) che può essere utilizzata combinando opzioni Put o opzioni Call. Si utilizza per operare sull’aspettativa di un movimento direzionale dall’intensità moderata e lo sviluppo lento. La scadenza preferibile è solitamente quella fronte mese o subito successiva. Incrociando … [Leggi di più...] infoAnalisi di un Vertical Spread con le Greche
L’impiego di modelli dinamici per le scelte di asset allocation
che cosa vuol dire asset allocation? cosa si intende per asset distribution? utilizzare modelli dinamici per l' asset allocation su lazy portfolios Obbligazionario sta registrando la peggior annata di sempre, Azionario e Oro scendono, le banche centrali stanno trascinando l’economia in recessione per tenere sotto controllo l’inflazione. E forse è tempo di iniziare a … [Leggi di più...] infoL’impiego di modelli dinamici per le scelte di asset allocation
È il Trend o è la Volatilità? (un aggiornamento del Portafoglio di Trading System)
La volatilità che abbiamo registrato in questo 2022 è stata la “benzina” che ha permesso ai Trading System di chiudere uno dei migliori periodi degli ultimi anni. Abbiamo registrato movimenti importanti su qualunque mercato, dalle Commodities, all’Obbligazionario, dal Valutario agli Indici Azionario, quindi è normale pensare che siano state le strategie Trend Following … [Leggi di più...] infoÈ il Trend o è la Volatilità? (un aggiornamento del Portafoglio di Trading System)
