Parliamo di Risultati (3° parte): il 2023 degli Arbitraggi di Volatilità sul rilascio delle Trimestrali

Di recente abbiamo parlato spesso di Arbitraggi …

Sui futures, con le operatività del corso Intra Market Spread Trading sulle Commodities, dove ti abbiamo mostrato come operare Long/Short su contratti su scadenze diverse dello stesso sottostante (con oltre 45 pattern stagionali e 3 strategie per operare Convergenze sulle dinamiche di Contango/Backwardation)

Su Azioni ed ETF, con l’operatività di Arbitraggio Statistico che abbiamo presentato nell’ultimo Trading Camp, e con l’operatività Long / Short dei Portafogli di Stagionalità sul mercato Azionario del corso Seasonal Portfolio.

E sulle Opzioni, con le strategie spiegate nel corso Trading Options At Expiration, che impiegano le Opzioni 0DTE sull’indice SPX per effettuare Arbitraggi sulla Volatilità, a ridosso della scadenza di queste Opzioni.

…ma è da tanti anni che parliamo di Arbitraggi di Volatilità: in uno dei miei primi ITForum come relatore, avevo parlato proprio di Arbitraggi tra Volatilità di diverse scadenze, in concomitanza del rilascio delle Trimestrali (…era il lontano 2008).

Strategie che abbiamo poi ripreso anche in QTLab, per rileggerle in chiave meccanica, nell’edizione 2019 del Trading Camp, da cui abbiamo estratto il corso The Options Edge 2.

Quattro volte all’anno le società quotate in America hanno l’obbligo di pubblicare alcuni dati sul trimestre che si è appena concluso.

…ma non tutte nello stesso giorno: il rilascio di questi dati avviene a mercati chiusi nell’arco di circa un mese e mezzo.

Se per qualcuno si tratta solo di una data da cui stare alla larga, perché innescherà fluttuazioni sul prezzo di quell’azione, per altri (…come noi) è un’opportunità per sfruttare i disallineamenti che si creano sulla volatilità, sulle diverse scadenze (effettuando arbitraggi sulla Volatilità).

Perchè è possibile sfruttare queste dinamiche con diverse Strategie con le Opzioni. Uno di questi protocolli (che si basa su regole meccaniche, quindi replicabili) prevede proprio di operare solo nel giorno del rilascio, restando in posizione soltanto 1 giorno. Questa indicazione è importante ci torneremo sopra tra poco…

Vediamo come hanno chiuso il 2023 questi protocolli…

Trading con gliarbitraggi

Arbitraggio trading scopri se funziona

Ecco cosa significa fare Arbitraggio sulla volatilità

Ti ricordo che si tratta di un’equity line di appena 1 anno (il 2023) per un’operatività dove si resta in posizione soltanto 1 giorno, per ogni azione, per ognuna delle 4 stagioni trimestrali: come puoi vedere dal pannello blu che traccia il numero di posizioni aperte nello stesso momento in portafoglio, registriamo un picco di 4 posizioni, ma nella maggior aperte del tempo questo capitale non viene utilizzato (…e può essere impiegato per altre operatività).

Questa è una delle caratteristiche che rende così interessante questa strategia: il tempo a mercato di appena 1 giorno, e la possibilità di pianificare quando dovrai essere davanti al computer per entrare e uscire alla posizione.

Il calendario con il rilascio delle trimestrali, infatti, è pubblico, e basta segnarsi in agenda i giorni in cui le aziende che stai seguendo, comunicheranno questa trimestrale. Questo è un esempio…

Cosa è unarbitraggio

Si guadagna con gli arbitraggi

Ecco come guadagnare nel Trading con un arbitraggio

Torniamo a ragionare sui numeri: la strategia ha effettuato una settantina di operazioni, ognuna con un capitale investito di 5.000 $, registrando un NetProfit di +11.937 $ e un MaxDrawdown di 4663 $. Il percent profitable è stato del 60% e il win loss ratio intorno a 1, con un profit factor di 1.48

… ma puoi seguire questa operatività scegliendo tu il capitale che vuoi investire su ogni operazione, a partire da poche centinaia di dollari (invece che questi 5.000 $ che ho impiegato qui sopra).

Tornando ai conti qui sopra, se consideriamo questo picco di 4 posizioni aperte nello stesso giorno, e il MaxDrawdown, il capitale necessario per seguire questa strategia è stato circa di 25.000 $: questo si traduce in un rendimento di 11.937 / 25.000 = 0.477 ovvero un +47%, ma per restando a mercato soltanto il 18% del tempo (40 giorni su tutto il 2023).

Come si sta comportando questa strategia di Arbitraggio della Volatilità in concomitanza del rilascio delle trimestrali, da quando è stata presentata nel Trading Camp 2019?

Ecco qua il risultato di questi ultimi 4 anni e mezzo…

Ti ricordo che NON stiamo parlando di un Backtest, ma di cosa è successo dopo la presentazione di questi protocolli nell’edizione 2019 del Trading Camp, da cui abbiamo estratto il corso The Options Edge 2 .

Questo è quello che intendiamo quando parliamo di Trading Meccanico sul Rilascio delle Trimestrali…

Ma è soltanto un piccolo assaggio di quello che troverai nel corso The Options Edge 2 dove ho raccolto una ventina di Strategie Meccaniche per lavorare con le Opzioni su Azioni e su Indici (ciascuna su diversi gruppi di strumenti: sono più di 90 i sottostanti su cui vedrai queste strategie in azione).

Puoi iniziare subito, esaminando oltre 350 slide e più di 22 Ore di video, dai protocolli di ingresso e gestione della posizione, alla codifica e backtest, ai trading systems presentati in questo corso online, oltre alla possibilità di interagire con me e con gli altri allievi nella Community riservata ai partecipanti al corso.

Sono sicuro che ti piacerà, e ti darà soddisfazioni…

Come le sta dando a tanti allievi che hanno partecipato a questo corso: questo è un messaggio (molto bello) che Andrea ha postato a fine anno nella Community, dove scrive che si è ripagato l’intero percorso Options Academy con questa operatività che ha messo ha terra nel 2023.

Questa invece è di Marcello, che ha partecipato proprio nel 2019 a quel Trading Camp: il Fig Leaf di cui parla in questo messaggio, è un’altra delle strategie spiegate nel corso The Options Edge 2 a cui ha dedicato un sottoconto di Interactive Brokers, e che nel 2023 si è comportata cosi:

In QTLab non abbiamo mai strutturato dei sistemi di raccolta di feedback dei nostri allievi (…a parte registrare qualche video durante i Trading Camp), ma in 👉 questa pagina abbiamo raccolto alcuni dei messaggi che ci avete inviato in questi anni: dacci un’occhiata… perché sono testimonianze molto belle.

Se vuoi approfondire meglio le nostre operatività con le Opzioni, allora sono felice di invitarti a seguire il primo Workshop sul Trading con le Opzioni che abbiamo programmato nel mese di Ottobre.

Workshop su Trading con le Opzioni

Trascorreremo insieme 15 ore e potrai seguire ognuno di questi 6 appuntamenti che vedi qui sotto, senza spostarti da casa tua, collegato a distanza su Zoom:

✅ Martedì 8 Ottobre (20:45-23:30)

✅ Giovedì 10 Ottobre (20:45-23:30)

✅ Sabato 12 Ottobre (9:30-12:45)

✅ Martedì 15 Ottobre (21:00-22:30)

✅ Giovedì 17 Ottobre (21:00-22:30)

✅ Martedì 22 Ottobre (21:00-22:30)

E NON sarà soltanto Teoria, perché trascorreremo insieme una decina di giorni (da Lunedì 14 Ottobre a Mercoledì 23 Ottobre) a FARE PRATICA 💪 su alcune delle piattaforme che utilizziamo per fare Trading con le Opzioni.

Durante questi 6 appuntamenti, ti mostreremo come puoi guadagnare dal Passaggio del Tempo, dalla Direzione, dalla Volatilità

…impiegando le Opzioni su Azioni, su Indici e su Futures,

…spaziando da scadenze lontane (fino a 1 anno), a scadenze di pochi mesi, di una settimana, fino a scadenze giornaliere (con le strategie 0DTE e 1DTE).

E operare con le Opzioni ti offre alternative di Gestione della Posizione, che non si limitano a “chiudere” o “lasciare aperta” l’operazione.

Combinando contratti di Opzione su diversi Strike e diverse Scadenze, potrai trasformare il carattere di questa posizione, o effettuare ⚠️ AGGIUSTAMENTI per bloccare il profitto o ridurre il Rischio.

E anche se sei un Investitore, puoi impiegare le Opzioni: per acquistare Azioni a sconto, per Coprire i tuoi Portafogli, controllando meglio il Rischio di Mercato, oppure per gestire il Rischio di Cambio.

Per mostrarti tutto quello che puoi fare con le Opzioni, per offrirti un quadro d’insieme completo, e orientarti al meglio verso l’operatività che fa per te.

E seguendo le serate di questo Workshop, potrai portarti a casa anche 2 Strategie con le Opzioni su Azioni e ETF, che potrai iniziare a seguire fin da subito.

Se hai guardato la registrazione di qualcuno dei miei interventi su Class CNBC negli ultimi 2 anni, si tratta di Strategie che ho impiegato spesso, e con una percentuale di operazioni vincenti superiori al 91% per la prima e al 76% per la seconda

…spiegate (in dettaglio) che resteranno tue per sempre.

In questi primi giorni di presentazione, puoi iscriverti al Workshop con una cifra simbolica perché abbiamo scontato tutti i biglietti a 🔥70% (…parliamo di un biglietto da appena 27 €)

Questo è il nostro modo di “fare il primo passo” e di mostrarti come lavoriamo.

👉 Clicca qui se vuoi partecipare al Workshop sul Trading con le Opzioni

Ma queste condizioni valgono soltanto su ⚠️ UN NUMERO LIMITATO DI BIGLIETTI e soltanto in questi primi giorni.

Se hai compreso il valore che c’è in un percorso come questo, non stare a pensarci troppo e prenota ora il tuo posto per seguire questi 6 appuntamenti collegato a distanza da casa tua…

Buon Trading

Luca Giusti

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