“ti faccio vedere come sono andati i miei 30 migliori trading system”
Ti sei mai imbattuto in un video del genere?
E scommetto che osservando la regolarità con cui saliva l’equity di quel portafoglio, hai pure pensato: “…caspita, questo è uno bravo”.
Stare sui mercati è già complicato anche senza qualcuno che gioca con la nostra mente, manipolando le nostre percezioni.
Perché se ho un paniere di 1000 trading system da cui attingere, puoi stare certo che oggi ne trovo (almeno) 30 che negli ultimi 12 mesi hanno registrato un ottimo risultato.
Ma che cosa faranno nei prossimi 12 mesi?
Perché è solo questo che conta, se inizierai OGGI a seguire questi 30 sistemi.
Qualche anno fa un mio allievo ha comprato da uno di questi personaggi, “i suoi migliori 30 trading system”: a sinistra di questo grafico, puoi esaminare il risultato fino a quel momento, mentre a destra della linea rossa verticale, cosa è successo dopo…
Te ne ho già parlato in questo articolo: clicca qui se vuoi rileggerlo.
E tra un anno, vedrai un nuovo video in cui ti mostrerà i suoi 30 migliori trading system: peccato che non saranno gli stessi 30 sistemi che ti aveva mostrato l’anno prima (…se vuoi sapere come sono andati, ti basta guardare il grafico qui sopra)
Esistono trappole create dalla nostra mente (bias cognitivi) e trappole create da altri, per manipolare le nostre percezioni, come in questo esempio.
Te ne ho parlato di recente in un webinar dedicato a: “Psicologia e le Trappole della Mente (nel Trading e nell’Investing)“: se te lo sei perso puoi rivedere la registrazione integrale cliccando qui…
Iniziamo dai Bias cognitivi.
Tendiamo a dare più peso alle informazioni più recenti e a quelle a cui abbiamo associato un maggiore impatto emotivo (…e non impariamo dalla storia): questo è un Recency Bias.
Cerchi solo quelle informazioni utili a confermare la tua versione (…impari una tecnica e nel guardare su un grafico come ha funzionato, il tuo occhio si mette a cercare solo quelle operazioni che confermano che quella tecnica funziona): questo è un Confirmation Bias, ed è un grande “classico” degli interventi che vedrai nelle fiere del trading.
Ti senti meglio se fai quello che fanno tutti? È normale: si chiama Effetto Gregge (o Bandwagon Effect).
Sapevi che esiste un’asimmetria tra dolore e piacere, tra avversione alla perdita e motivazione al profitto? A nessuno piace perdere e non riusciamo ad accettare che le perdite facciano parte del business, quindi davanti ad una decisione che dovremo prendere, saremo sempre portati a scegliere la soluzione con la minor perdita (anche se è quella con il valore atteso più basso).
Siamo influenzabili dalla narrazione: se hai investito sui MegaTrend negli ultimi anni, allora sai bene di che cosa sto parlando.
Tendiamo a proiettare il presente nel futuro, e facciamo fatica a cambiare un piano in corsa: se hai dedicato tempo ad analizzare un’azione, prima di comprarla, se ora inizia a scendere farai fatica a venderla e ti aggrapperai all’idea che si tratti di un ribasso passeggero. Questo prende il nome di Bias dello Status Quo.
Siamo bravissimi a incasinarci da soli la mente, ma come se non bastasse, ci sono trappole costruite da altri per manipolare le nostre percezioni, come quella di cui ti ho parlato all’inizio dell’articolo.
Hai mai sentito parlare di Framing Effect?
Come le informazioni vengono presentate, può influenzare le nostre decisioni.
Ti mostro il risultato di una strategia che è salita negli ultimi 10 anni, ma quando inizi a seguirla, dopo appena due mesi che vedi l’equity che non sale, stacchi tutto…
In quei 10 anni ci sono stati tantissimi periodi di due mesi in cui quell’equity non è salita, ma mostrandoti il risultato sugli ultimi 10 anni, non si vedono (…ma è con quel grafico a due mesi che invece dovrai convivere, giorno dopo giorno, portando avanti quella strategia).
Altre manipolazioni? Siamo circondati…
Ho estratto pochi minuti da questo Webinar su: “Psicologia e le Trappole della Mente”, per presentartele: puoi guardarlo direttamente qui👇, senza bisogno di registrarti…
“La migliore strategia del mese”: hai mai ricevuto una email del genere?
Ogni mese ti mostrano una strategia differente che nel mese che si è appena concluso, ha guadagnato un sacco di soldi. E dopo che sono passati alcuni mesi, dove hai visto solo dei profitti, ti sei fatto l’idea che questi guadagnano sempre.
Hai mai ricevuto una email di qualcuno in cui ti dice: “questa è il trading system che seguirò questo mese – tra 30 giorni ti darò conto di com’è andata”. Chissà come mai…
Vado avanti?
“Il migliore allievo del mese”
E davanti allo Statement del broker dove si vede che Mario Rossi nell’ultimo mese ha fatto +30%, Giacomo Poretti il mese prima ha fatto +23%, il mese prima ancora c’era stato Aldo Baio che aveva fatto +40%, tu pensi: “caspita, ci riescono tutti! Allora posso farlo anche io…”
Il problema è che se hai 1.000 allievi, troverai sempre qualcuno che il mese scorso ha guadagnato (è lo stesso Survivorship Bias da cui sono partito in questo articolo).
E gli altri allievi? E il mese prima? Che ha combinato Mario Rossi il mese prima?
È un altro esempio di quanto sia semplice manipolare le tue percezioni: ti concentri sul risultato di ogni mese, e non fai più attenzione a chi non ce l’ha fatta… (per riprendere un passaggio di questi pochi minuti di video che abbiamo estratto qui sopra)
È la stessa cosa succede con i campionati di trading: gli organizzatori ti mostrano i primi 5 (o primi 3), ma se potessi vedere l’intera classifica, scopriresti che la maggior parte degli iscritti alla competizione ha bruciato il conto…
E gli stessi che hanno vinto quella competizione, hanno bruciato decine di conti nel corso degli anni precedenti, per provarci. Non temere: si tratta sempre di conti da 10.000 $, quindi entità “sacrificabili”.
Negli ultimi anni ho conosciuto tante persone che hanno partecipato, e anche diverse persone che hanno vinto questa competizione: posso assicurati che non è affatto facile, e chiunque ci sia riuscito ha tutto il mio rispetto.
E la manipolazione? È nel farti credere che quel risultato (…+200% ?) abbia qualcosa a che fare con l’operatività e i risultati ottenuti al di fuori di quella competizione.
Hai mai dato un’occhiata a cosa succede dopo la competizione?
In alcune competizioni, ai vincitori viene proposto di replicare quelle strategie con cui hanno vinto il campionato, su dei conti di persone che hanno davvero pensato di poter fare il +200% e sistematicamente, ogni volta, dopo pochi mesi tutti questi programmi di Advisor vengono chiusi con dei drawdown del 90%, dopo avere bruciato tutti i conti di chi si era agganciato al conto del campione.
Com’è possibile passare (in pochi mesi) da fare il +200% a bruciare un conto?
Perché un gara funziona cosi… e una gara non ha nulla a che fare con l’operatività che ti ritroverai a seguire quotidianamente sui mercati.
Scommetto che ora non trovi i risultati di questi programmi Advisor: è normale, perché gli organizzatori si affrettano a eliminare ogni riferimento a quei programmi non appena saltano per aria… lasciando solo i nuovi programmi che ancora non hanno fatto danni (ma a breve li faranno).
Ti eri fatto un’altra idea, vero?
A questo punto uno potrebbe chiedersi: “cosa può insegnarmi uno che ha vinto un campionato?”
Credo che la risposta migliore me l’abbia data un mio allievo (…che aveva agganciato il suo conto ad uno di quei programmi Advisor): “può insegnarti come vincere il prossimo campionato… e può insegnarti come bruciare un conto oppure come raddoppiarlo, prima di bruciarlo”.
Vincere un campionato è il “biglietto da visita perfetto” per chi intende aprire una scuola di formazione: negli ultimi anni tanti uomini di marketing hanno sfruttato questa leva potentissima per manipolare le percezioni delle persone, ma la realtà è un’altra. E quello che si troveranno ad insegnare a queste persone non c’entra granché con quello che hanno fatto per vincere quel campionato.
Capite a quante manipolazioni delle percezioni siamo costantemente esposti la fuori?
Torniamo all’esempio da cui siamo partiti nell’articolo.
Se uno ha una strategia, un Trading System che funziona, perché non condividerlo?
Perché tutti ti spiegano il “metodo” per creare le TUE strategie, invece di metterti a disposizione le LORO strategie?
Perché è rischioso condividere Trading System: meglio condividere un “metodo” per costruire e TUE strategie… cosi te le costruisci da solo e se non vanno, non è colpa del metodo, ma è colpa tua che le hai costruite male.
Cosi non dovrai mai dare conto di come sono andate quelle strategie che NON hai mai condiviso realmente.
Perché nel mondo reale, ci sono strategie che continuano a funzionare nel corso degli anni, mentre altre NO, ed è normale che sia cosi: “nulla è per sempre”.
Ma al reparto marketing non piace dover dare conto di com’è andata quell’operatività, se negli ultimi 6 mesi ha perso soldi (…non fa bene alla vendite).
Noi abbiamo scelto di fare le cose diversamente… e abbiamo scelto di dare conto dei risultati delle nostre strategie che condividiamo con gli allievi dei corsi, perché è importante dare loro un metodo, ma anche mostrargli che quel metodo funziona davvero.
E lo facciamo tracciando da 12 anni i risultati di operatività come gli Short Strange con Difesa Meccanica (di cui ti diamo conto ogni settimana su Skelton, o in articoli come questo), oppure dei Trading System che abbiamo messo a disposizione in questi anni nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems, che sono le giornate del percorso Trading System Academy dedicate alla costruzione di strategie e alla validazione del risultato.
Questo è il Portafoglio dove abbiamo aggregato questi 30 Trading System su Futures, dal momento che sono stati condivisi in una delle edizioni di questi corsi: parliamo del 2013 per Trading Automatico e dal 2018 per Intraday Trading Systems… ci sono TUTTE, ma qui vedi solo ciò che è successo DOPO.
Questi sono gli ultimi 5 anni (da 2018), da quando in Portafoglio sono presenti le strategie di entrambi questi corsi (tutto ciò che vedi è già al NETTO dei corsi di transazione – commissioni e slippage, con le stesse pesature che ti ho già indicato negli articoli precedenti).
Ed esaminando le equity di ogni strategia qui sotto, ti accorgerai che NON tutte hanno guadagnato: questo è quello che succede nel mondo reale… talvolta i trading system smettono di funzionare, ecco perché è importante adottare degli accorgimenti sulla costruzione sulla gestione di un Portafoglio che in questa analisi NON stiamo adottando.
Ma se hai lavorato bene nella fase di costruzione, e soprattutto in quella di Validazione della strategia, il risultato è questo (…e non quello che ti ho mostrato nella prima immagine dell’articolo): questo è esattamente ciò che ti spieghiamo nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems,
Eh lo so… l’equity del portafoglio di quello che ti fa vedere i suoi 30 migliori sistemi era più bella, ma spero che tu abbia colto la differenza tra prenderti in giro e darti conto di cosa è successo sulle operatività che insegni.
Non importa se deciderai di seguire un portafoglio di trading systems, o delle strategie con le opzioni, o qualche modello di quant investing: i ragionamenti di questo articolo sono comuni a qualunque operatività, e se è servito ad aprirti gli occhi su tutte le manipolazioni delle percezioni a cui siamo costantemente soggetti, allora sarà valso l’oretta che ho dedicato a scriverlo…
Tanti pensano che basti avere qualche trading system che ha funzionato in passato per “essere a posto” ma ben presto scopri che non é così…
Se qualcosa ha funzionato in passato NON è detto che continuerà a funzionare in futuro: per questa ragione è necessario effettuare dei test un po’ più sofisticati su quella strategia (Validazione), per scartare ciò che, probabilmente, è stato un buon risultato sul passato grazie ad un uso non corretto delle ottimizzazioni (Overfitting)
Le strategie devono essere sostenibili (Money Management), perché se non vengono dimensionate correttamente il rischio di bruciare il proprio account è concreto.
E al contrario di quello che succede nei backtest, talvolta le strategie, nel mondo reale, smettono di funzionare: per questo è così importante impiegare logiche di Equity Control che ci portino a staccare ciò che non funziona più, ma soprattutto a riattaccare tempestivamente ciò che ha ripreso a funzionare bene.
E per la stessa ragione è importante ragionare in termini di Portafogli di Trading Systems, individuando (e testando) dei criteri che ci indichino quali strategie seguire e quali lasciare “in panchina” fino alla prossima rotazione.
…questo è il “quadro d’insieme”, ed è quello che fa la differenza sul risultato finale.
É questo quadro che cerchiamo di darti nei percorsi di QTLab sul Trading Sistematico ( che puoi approfondire cliccando qui).
Lo stesso “quadro d’insieme” intorno a cui ruota il percorso più completo e approfondito che potrai mai trovare per diventare un trader sistematico: la TRADING SYSTEM ACADEMY.
Si tratta di 12 giornate di formazione Live, centinaia di ore di Webinar, sessioni Live dopo corso e Coaching Class, più di 73 Trading System a tua disposizione (a codice aperto), su Futures, Azioni, Forex, tutto il materiale didattico e i tutorial per imparare ad usare le piattaforme più innovative.
…e non si tratta delle “solite cose” che hai già sentito in qualche corso sui Trading System!
Ma non devi credermi sulla parola: sfoglia i programmi delle giornate che compongono questo percorso (ad esempio “Trading Automatico” oppure di “Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio“) per capire meglio che cosa intendo…
Inizi quando vuoi, con le registrazioni delle precedenti edizioni, in attesa delle prossime sessione Live (come quella di domani sera – che registreremo) o delle prossime date IN SALA dove rivedere qualcuna di queste giornate o dove “fare pratica” insieme: questo è il percorso Trading System Academy, su cui puoi ancora approfittare di una riduzione del 50% sulla quota di partecipazione e il RIMBORSO integrale della quota di partecipazione: clicca qui per tutti i dettagli
Buon Trading!
Luca Giusti
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