Le Stagionalità su Azionario... funzionano ?

Le Stagionalità su Azionario… funzionano ?

Oggi voglio parlarti di Stagionaltà.

Commodities Agricole, Energetiche, Carni, Prodotti Coloniali e Metalli, esibiscono in certi momenti dell’anno delle tendenze stagionali molto affidabili.

Perché hanno alla base motivazioni di natura Fondamentale legate ai raccolti o alle semine, alla necessità di ricostituzione delle scorte, o alla domanda di un certo prodotto maggiormente concentrata in un certo periodo dell’anno.

Non è una sorpresa che durante il periodo estivo si consumi più benzina, o che durante inverni molto rigidi aumenti il consumo di Gas Naturale e Heating Oil

Ma operare sui Futures richiede capitali importanti…

E sulle Azioni? Le Stagionalità funzionano sul mercato Azionario?

E se esistesse un modo per lavorare sui mercati aprendo e chiudendo posizioni in giorni predefiniti, senza passare le giornate ad analizzare grafici?

Questo è l’andamento di un conto su Interactive Brokers, che abbiamo dedicato a seguire un portafoglio di Stagionalità sul mercato Azionario.

La linea verde traccia l’andamento del conto nell’ultimo anno, che salito del +46.19%, mentre la linea blu traccia l’andamento dell’S&P500, che ha registrato un +11%.

Un 11% non è da buttare, ma si tratta di ¼ della performance ottenuta lavorando su un portafoglio di pattern stagionali su singole azioni (…e senza utilizzare la leva finanziaria)

Te ne avevo già parlato in questo articolo: se non l’hai ancora letto clicca qui, oppure puoi dare un’occhiata alla registrazione del Webinar che si è svolto qualche giorno fa, dove ti ho mostrato come siamo riusciti ad ottenere questo risultato.

Per Stagionalità si intendono finestre temporali specifiche per ogni singola azione, che si ripetono con una certa sistematicità: possiamo approfittarne, a patto di riuscire a individuarle

Parliamo di finestre temporali di una durata variabile tra le due settimane e i due mesi, che possono registrare tassi di affidabilità molto elevati: anche dell’83.7% negli ultimi 43 anni (come per questa azione che fa parte dell’S&P500)

36 anni positivi negli ultimi 43… ma puoi individuare finestre vincenti anche il 100% delle volte negli ultimi 20 anni.

…ma sapere quante volte ha funzionato in passato, NON basta.

Se vuoi sapere come abbiamo fatto a costruire questo risultato su questo conto di Interactive Brokers, allora ritagliati un oretta per guardare la registrazione di questo webinar (che si è svolto qualche giorno fa) dove ti abbiamo mostrato come sia possibile guadagnare con le stagionalità sul mercato azionario.

Guarda (gratis) la Registrazione del webinar

Puoi seguire ogni stagionalità aprendo e chiudendo la posizione in base all date di ingresso e uscita più favorevoli, oppure puoi filtrarla attraverso segnali di tipo tecnico, e gestire la posizione impiegando precisi livelli di stop loss e take profit.

Nel Webinar ti abbiamo spiegato cosa sono le Stagionalità.

Abbiamo approfondito il concetto di Validazione e Misurazione della Robustezza di una finestra stagionale.

Ti abbiamo mostrato come Automatizzare la ricerca di una Stagionalità partendo da un paniere di Azioni.

E come costruire un Portafoglio per massimizzare l’efficienza nell’impiego del capitale che hai disposizione (…ed è proprio questo che ci ha permesso di registrare su quel conto, nell’ultimo anno, una performance che è stata 4 volte superiore all’S&P500)

Perché con questo approccio stiamo unendo la selettività del Trader con l’Efficienza nell’Impiego del capitale che è tipica dell’Investing.

Se vuoi approfondire questo ultimo punto allora non perderti la registrazione di questo webinar: clicca qui👇 per guardarla GRATUITAMENTE

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L’analisi delle Stagionalità del mercato Azionario è uno strumento potentissimo:

1) se vuoi fare Trading con le Azioni: poter calendarizzare i tuoi ingressi / uscite, ti permette di massimizzare l’efficienza nell’impiego del capitale che hai a disposizione

2) se sei un Trader in Opzioni: potrebbe esserti utile conoscere (a priori) quando si muoverà l’Azione sottostante, l’intensità del movimento e quando terminerà?

3) se sei un Investitore: perchè tenere in portafoglio un’Azione (come fa un “cassettista”) o posizionarti su un ETF, quando puoi restare investito SOLO nel periodo migliore dell’anno di quell’Azione?

Qui nessuno sa come prevedere il futuro… ma imparare ad analizzare queste Stagionalità e isolare i migliori pattern stagionali (quelli più affidabili), può darti un vantaggio importante sui mercati.

Questi sono alcuni dei momenti su cui ci siamo soffermati in questo Webinar.

Iniziamo dalla fase di Selezione: abbiamo creato un algoritmo che isola automaticamente le migliori finestre stagionali di ogni Azione.

Ma possiamo condizionare la Ricerca a specifici setup di ingresso e uscita dalla posizione: non ci accontentiamo, quindi, di isolare una finestra rialzista dal 15 Ottobre al 27 Novembre, ma vogliamo analizzare le sole annate in cui quel setup di ingresso si sarebbe verificato, applicando delle regole di gestione della posizione che abbiamo predefinito.

E introdurre una conferma tecnica come questa, all’analisi della Stagionalità, può cambiare tutto…

Quando parliamo di “Misurazione” della Robustezza di un pattern Stagionale, non si tratta di parole scelta “a caso“: ti insegneremo come condurre analisi come questa, replicandola decine di volte (insieme) su operazioni che andremo ad isolare, per includere in Portafoglio.

Questo è il cruscotto operativo dove andremo a memorizzare ogni pattern Stagionale è tutto qui, già pronto, per segnalarti quando devi aprire o chiudere una posizione…

E possiamo includere ogni pattern in un Portafoglio come questo, con l’obiettivo di massimizzarne l’efficienza dell’impiego del capitale disponibile.

A proposito: la porzione di questa equity line con lo sfondo azzurro👇, ti mostra cosa è successo dal 2021 ad oggi alle stagionalità di questo portafoglio che ho presentato nel corso The Options Edge 3 nel Luglio 2021… e vedi che continua a salire, nonostante sia passata in mezzo ad un anno come il 2022, che non è stato proprio semplice per i mercati (considerando che 2/3 dei pattern che compongono questo portafoglio, sono Long).

Durante questo webinar abbiamo condiviso con te il processo di costruzione di un portafoglio di pattern stagionali che ci ha permesso che nell’ultimo anno di fare crescere questo conto del +46%.