So che non è quello che avresti volute sentire, ma la risposta è “dipende”.
Se parliamo di un Trading System costruito con qualche composer che “non devi saper programmare in Easy Language perché fa tutto lui”, allora la risposta è NO.
Perché quel composer NON ha individuato qualche legge ancora inesplorata sui prezzi, che l’operatore umano non avrebbe mai potuto individuare; è semplicemente un esempio di over-fitting (di cui ti ho già parlato in questo articolo) e non appena inizierai a seguirlo, farà solo danni.
Se parliamo invece di un Trading System che si basa su una logica “sana”, allora è probabile che riuscirai ad aggiustare questa strategia per riprendere ad utilizzarla su quel mercato, oppure che potrai adattarla facilmente ad un altro sottostante.
Perché non sempre è la strategia che “ha un problema”: se è quel mercato ad avere cambiato la propria natura, c’è poco da fare (ti invito a leggere questo articolo se vuoi approfondire quali test puoi utilizzare per capirlo).
…e non ti resta allora che prendere quella strategia e cercare di adattarla su un altro mercato, seguendo alcuni accorgimenti per poter validare correttamente quel risultato.
È quello che abbiamo fatto un anno fa nella sessione “Facciamo Pratica” dei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems: siamo ripartiti da una vecchia strategia Breakout su Gold Future che avevo iniziato a condividere nel 2013, per utilizzarla sul future del Feeder Cattle.
E a distanza di un anno, ecco qua sotto il risultato: +5.300 $ negli ultimi 12 mesi (mentre se prendiamo il solo 2023, registriamo un + 8.012 $)
Nella Live Session del corso Trading Automatico che si è volta proprio ieri sera, siamo ripartiti da una strategia sul Mini S&P500 Future che avevo condiviso in questo corso dal 2013 (è un altro dei trading system che fanno parte del primo blocco di strategie condivise fin dalla prima edizione – poi nel corso degli anni ne abbiamo aggiunte altre) per esaminare insieme la procedura che ci porterà a capire se possiamo aggiustarla e (soprattutto) validare quel risultato.
…perché non basta che “cambiamo il ticker e vediamo se va”: iamo stati insieme un paio d’ore, per effettuare questa analisi passo dopo passo.
QUANDO dovremmo “mettere le mani” su una strategia che non è più in sintonia con il mercato, per cercare di aggiustarla?
Non basta attendere che recuperi questa sintonia?
E soprattutto, COME dovremmo agire?
Adottando un approccio Statico (=selezionando dei nuovi parametri) oppure Dinamico (=adattando continuamente i parametri)?
Anche questo è uno degli argomenti che abbiamo approfondito nel corso Trading Automatico e che abbiamo ripreso proprio ieri, per mettere in pratica questi ragionamenti.
Trading Automatico è uno dei corsi che compongono il percorso Trading System Academy: continuo a darti conto dalla prima edizione del 2013 di come va il portafoglio che traccia le strategie di questo corso e del corso IntraDay Trading System (presentato nel 2018), che sono le due giornate del percorso Academy dedicate ai Trading Systems su Futures).
E proprio negli ultimi giorni abbiamo registrato un nuovo massimo sull’equity di questo Portafoglio
Ricorda sempre che trovare qualcosa che ha funzionato in passato, è relativamente semplice.
Ma non conta come ha funzionato quella strategia negli ultimi 10 anni, ma come funzionerà nei prossimi 10: è SOLO questo che conta davvero.
E devi mettere in conto che qualcuna delle strategie che sceglierai di seguire, smetterà di funzionare.
È proprio per mostrarti cosa succede nella realtà al tuo Portafoglio, continuo a darti conto periodicamente, in articoli come questo, di come stanno andando le strategie che mettiamo a disposizione nel percorso Trading System Academy.
Questi NON sono backtest: sto tracciando SOLO cosa è successo DOPO che ho rilasciato ognuna di questa strategie in una delle edizioni dei corsi Trading Automatico (2013) e IntraDay Trading Systems (2018)
Non c’è stata alcuna SELEZIONE di strategie: le ho prese TUTTE.
E se guardi con attenzione, vedrai che ci sono Trading System che da anni ormai hanno smesso di funzionare, ma restano qui dentro, per darti la misura di quello che succede davvero nel mondo reale: una strategia può smettere di funzionare.
Ecco perchè il tuo lavoro dovrebbe concentrarsi più sull’analisi della robustezza delle strategie che vuoi includere in portafoglio e meno sulla creazione di nuovi sistemi.
Non è così che si costruisce un Portafoglio: questo NON è il portafoglio di Trading System che sto seguendo (perché nessuna persona sana di mente continuerebbe a tenere attivi dei trading system che hanno smesso di funzionare ormai 4 o 5 anni fa), ma è il portafoglio dove ho aggregato tutte le strategie che ti ho messo a disposizione in questi anni, nel percorso Academy, per mostrarti che se fai bene questo lavoro, anche se qualche strategia smetterà di funzionare, riuscirai a “portare a casa la pellaccia”
È su equity come questa che devi “prendere le misure” prima di iniziare a seguire un portafoglio di trading system.
È a questo che serve un’analisi come questa: non per mostrarti che nel percorso Academy ci sono Trading System che funzionano bene da anni e che hanno superato “la prova del tempo”, ma per mostrarti quello che ti aspetta davvero nel mondo reale. Strategie che continueranno a funzionare e altre che smetteranno di funzionare: è a questo che devi sopravvivere.
E non sopravvivi perché crei una strategia nuova al giorno: con i backtest non paghi le bollette.
Sopravvivi se sei in grado di selezionare sol le strategie più robuste, se sai costruire (e gestire) un portafoglio, definendo pesi corretti e criteri per la rotazione delle strategie.
Nel grafico qui sotto ho ristretto l’analisi dalla metà del 2018 ad oggi (da quando ho potuto inserire tutte le strategie del corso IntraDay Trading Systems accanto a quelle del corsoTrading Automatico: se ricordi, ti ho detto che qui sto aggregando SOLO ciò che è successo DOPO che le ho messe a disposizione a codice aperto in un corso).
Sto usando gli stessi pesi di cui ti ho già parlato in altri articoli e gli stessi costi di transazione (quindi parliamo di equity nette, dove ha già incluso questi costi): ti invito a rileggerli se vuoi approfondire meglio i criteri alla base di queste scelte.
Lo abbiamo già ripetuto in tante occasioni che un portafoglio NON è la semplice unione di qualche trading system che hai raccattato in giro, ma richiede di fare ragionamenti sulla costruzione (ad iniziare dall’individuazione delle strategie e dalla definizione dei pesi), sul controllo del rischio (su diversi livelli, incluso un sistema di equity control) e sulla gestione, demandando ad una qualche logica meccanica la selezione dei sistemi da seguire in questo momento (Rotazione delle strategie in portafoglio).
Ricorda sempre che le Strategie si possono “aggiustare”: i conti no.
Ecco perché dovresti implementare dei sistemi di controllo del Rischio che agiscano su più livelli: dal controllo del rischio sulla singola posizione (con lo Stop Loss), passando per sistema di un controllo a livello di Strategia (Equity Control), per inibirla / riattivarla… perché non è prendendo tanti stop loss che stai controllando il rischio.
Il livello successivo di Controllo del Rischio è a livello di Portafoglio, ad iniziare dalla definizione (corretta) dei pesi di ogni Trading System, per finire con la Gestione di queste strategie, che dovrai ruotare per tenere sempre attive quelle più “in forma” e in sintonia con il mercato.
Tanti pensano che basti avere qualche trading system che ha funzionato in passato per “essere a posto” ma ben presto scopri che non é così…
Se qualcosa ha funzionato in passato NON è detto che continuerà a funzionare in futuro: per questa ragione è necessario effettuare dei test un po’ più sofisticati su quella strategia (Validazione), per scartare ciò che, probabilmente, è stato un buon risultato sul passato grazie ad un uso non corretto delle ottimizzazioni (Overfitting)
Le strategie devono essere sostenibili (Money Management), perché se non vengono dimensionate correttamente il rischio di bruciare il proprio account è concreto.
E al contrario di quello che succede nei backtest, talvolta le strategie, nel mondo reale, smettono di funzionare: per questo è così importante impiegare logiche di Equity Control che ci portino a staccare ciò che non funziona più, ma soprattutto a riattaccare tempestivamente ciò che ha ripreso a funzionare bene.
E per la stessa ragione è importante ragionare in termini di Portafogli di Trading Systems, individuando (e testando) dei criteri che ci indichino quali strategie seguire e quali lasciare “in panchina” fino alla prossima rotazione.
…questo è il “quadro d’insieme”, ed è quello che fa la differenza sul risultato finale.
É questo quadro che cerchiamo di darti nei percorsi di QTLab sul Trading Sistematico ( che puoi approfondire cliccando qui).
Lo stesso “quadro d’insieme” intorno a cui ruota il percorso più completo e approfondito che potrai mai trovare per diventare un trader sistematico: la TRADING SYSTEM ACADEMY.
Si tratta di 12 giornate di formazione Live, centinaia di ore di Webinar, sessioni Live dopo corso e Coaching Class, più di 73 Trading System a tua disposizione (a codice aperto), su Futures, Azioni, Forex, tutto il materiale didattico e i tutorial per imparare ad usare le piattaforme più innovative.
…e non si tratta delle “solite cose” che hai già sentito in qualche corso sui Trading System!
Ma non devi credermi sulla parola: sfoglia i programmi delle giornate che compongono questo percorso (ad esempio “Trading Automatico” oppure di “Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio“) per capire meglio che cosa intendo…
Inizi quando vuoi, con le registrazioni delle precedenti edizioni, in attesa delle prossime sessione Live (come quella di domani sera – che registreremo) o delle prossime date IN SALA dove rivedere qualcuna di queste giornate o dove “fare pratica” insieme: questo è il percorso Trading System Academy, su cui puoi ancora approfittare di una riduzione del 50% sulla quota di partecipazione e il RIMBORSO integrale della quota di partecipazione: clicca qui per tutti i dettagli
Buon Trading !
Luca Giusti
Ecco altri articoli dedicati alle Strategie di Trading che potrebbero interessarti:
![2 anni di operazioni in CNBC [Parliamo di Risultati…]](https://www.lucagiusti.it/wp-content/uploads/2024/08/PHOTO-2024-08-26-16-41-12-870x570.jpg)
Se hai qualche domanda, postala qui di seguito, oppure scrivici una e-mail a [email protected]
Puoi anche prenotare una chiamata con qualcuno di noi, cliccando qui e scegliendo giorno e ora: https://calendly.com/qtlab/60-min?month=2023-05
Qui invece trovi tante Risorse Gratuite dove puoi approfondire meglio qualcuno degli argomenti di questo articolo: https://www.qtlab.it/p/corsi-gratis