Esattamente un anno fa, nell’edizione del 9 Aprile 2022 del corso Trading Meccanico sul VIX, ho presentato una nuova versione di un vecchio Trading System Breakout sull’ETN VXX, per poterla utilizzare sul contratto Future VX.
Il Future VX, con i suoi 1.000 USD a punto e le sue ampie fluttuazioni, è un contratto impegnativo, ma l’introduzione del contratto Mini su questo Future sul VIX ha cambiato le cose, rendendolo preferibile all’ETN VXX (ti ricordo che il contatto Mini pesa 1/10 del contratto future tradizionale).
E a distanza di un anno, ecco cosa ha combinato questo trading system che ho messo a disposizione (sempre a codice aperto) in quella edizione del coso Trading Meccanico sul VIX…
Con 1 contratti Future VX negli ultimi 12 mesi ha guadagnato + 24.300 USD, quindi con 1 contratto Mini Future stiamo parlando di + 2.430 USD, che non è malaccio se pensi che questa è solo una delle oltre 15 strategie che ti metto a disposizione (a codice aperto) nel corso Trading Meccanico sul VIX per lavorare su Future VX, Opzioni sul VIX e l’ETN VXX…
Qui puoi vedere questo Trading System all’opera su contratto Future NON Rettificato, con alcuni accorgimenti per tenere conto della scadenza mensile del future e del rollover, ma posso già anticiparti che nella prossima Live Session di giovedì 20 Aprile, andremo ad approfondire proprio tutti gli aspetti di AUTOMAZIONE di Trading Systems sul contratto Mini Future sul VIX (dove non è possibile inviare ordini Market al di fuori delle orari di contrattazione regolari…) e ti mostreremo cosa ci siamo inventati per poter eseguire automaticamente questo ordini, anche in queste fasce orarie.
Queste invece sono le metriche di questa strategia, che lavora Long e Short e che sviluppa Average Trade decisamente capienti (anche se utilizzerai il contratto Mini Future).
Magari hai sempre pensato all’indice VIX come ad uno dei tanti indicatori di Market Sentiment, per Operare sul’Indice S&P500, ma, come vedi, è possibile anche fare direttamente Trading sulla Volatilità, impiegando:
1) le Opzioni sul VIX Index
2) le Opzioni sull’Azione sottostante
3) il Future VX (sul VIX Index) e il nuovo Mini Future
4) uno dei numerosi ETN sulla Volatilità
5) Le Opzioni sugli ETN
6) Le Opzioni sul Sottostante (Azione, Indice, Future)
Se sei un Trader in Opzioni, è fondamentale conoscere a fondo le dinamiche sulle Volatilità Implicita (…ma questo lo sai già)
…ma anche se NON sei un Trader in Opzioni, conoscerle può darti una mano.
Perché sui derivati (Futures e ETN) della Volatilità Implicita puoi individuare Edge (=vantaggi) molto ROBUSTI e LONGEVI, su cui costruire Trading Systems.
E perché il più delle volte STAI GIÁ facendo Trading sulla Volatilità ma ancora non te ne sei reso conto, e quando stai già facendo qualcosa, senza esserne pienamente consapevole, non è il massimo… sei d’accordo?
Ora mi spiego meglio, facendo qualche esempio…
Sei in posizione su un Portafoglio Azionario?
Allora sei corto (short) sulla Volatilità
Stai seguendo le strategie Short Strangle con Difesa Meccanica?
Allora sei corto (short) sulla Volatilità
Hai iniziato a comprare Opzioni (Call o Put) per fare le prime operazioni direzionali?
Allora sei lungo (long) sulla Volatilità
Ecco, ora che sei un pò più “consapevole“, puoi comprendere meglio perchè sia utile imparare a fare trading sui DERIVATI della Volatilità Implicita: per riprendere il CONTROLLO di un’esposizione (sulla Volatilità) che NON stai controllando.
Questa è solo una delle Strategie che ti mettiamo a disposizione (a codice aperto) nel corso Trading Meccanico sul VIX
Parliamo di TRADING SYSTEMS, di Strategie che si basano su REGOLE OGGETTIVE e non “interpretabili” (e per questo ⚠️REPLICABILI).
E ogni Strategia non è fine a se stessa, ma è finalizzata ad approfondire meglio ognuna delle peculiarità di questo mercato, e a mostrati come sfruttare alcuni degli edge più robusti che mi sia mai capitato di isolare.
Puoi iniziare SUBITO dalle Registrazioni delle precedenti edizioni, accedere a tutte le strategie (a codice aperto) e puoi seguire la prossima Live Session di Trading Meccanico sul VIX in partenza giovedì 20 Aprile (dalle ore 19:00) dove potrai farci domande e potrai seguire il nuovo approfondimento sull’Automazione di Strategie sul Mini Future sul VIX.
Buon Trading!
Luca Giusti
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