La volatilità che abbiamo registrato in questo 2022 è stata la “benzina” che ha permesso ai Trading System di chiudere uno dei migliori periodi degli ultimi anni.
Abbiamo registrato movimenti importanti su qualunque mercato, dalle Commodities, all’Obbligazionario, dal Valutario agli Indici Azionario, quindi è normale pensare che siano state le strategie Trend Following a registrare le performance migliori.
È la spiegazione più semplice, ed in parte è corretta, anche se non mostra il quadro completo.
Perché anche logiche di tipo Mean Reverting, Bias o che lavorano sui Gap, hanno registrato ottimi risultati.
Talvolta si tende a semplificare un po’ troppo le cose, e a ragionare solo sui trend, ma la vera “benzina” che alimenta il motore di certe classi di trading system è la volatilità. Puoi guadagnare anche se non c’è tendenza, con una strategia Mean Reverting che lavora su un mercato laterale che registra ampie oscillazioni, oppure sfruttando inefficienze legate a certe fasce orarie o a discontinuità nei prezzi.
Questi sono alcuni esempi di strategie di questo tipo.
Trading system Bias sul Future di EURUSD
Trading system Mean Reverting Intraday su Nasdaq Future
Strategia sui Gap su Mini S&P500 Future
Si tratta di alcune delle strategie che mettiamo a disposizione (a codice aperto), fin dalla prima edizione (2018) del corso IntraDay Trading Systems.
In questo corso siamo partiti da queste 6 classi di strategie:
1° Classe di Trading System: Intraday Bias
2° Classe di Trading System: Breakout di Livelli di Prezzo
3° Classe di Trading System: Breakout di Volatilità
4° Classe di Trading System: Intraday Mean Reverting
5° Classe di Trading System: Gap Trading
6° Classe di Trading System: Trading sulle Notizie
…per andare a costruire una ventina di Trading System che sono quelli che vedi tracciati qui sotto, nel Portafoglio della Trading System Academy (accanto ad una dozzina di strategie del corso Trading Automatico, che sono le due giornate del percorso Academy dedicate ai Trading Systems su Futures).
E proprio negli ultimi giorni abbiamo registrato un nuovo massimo sull’equity di questo Portafoglio
Ricorda sempre che trovare qualcosa che ha funzionato in passato, è relativamente semplice.
Ma non conta come ha funzionato quella strategia negli ultimi 10 anni, ma come funzionerà nei prossimi 10: è SOLO questo che conta davvero.
E devi mettere in conto che qualcuna delle strategie che sceglierai di seguire, smetterà di funzionare.
È proprio per mostrarti cosa succede nella realtà al tuo Portafoglio, continuo a darti conto periodicamente, in articoli come questo, di come stanno andando le strategie che mettiamo a disposizione nel percorso Trading System Academy.
Questi NON sono backtest: sto tracciando SOLO cosa è successo DOPO che ho rilasciato ognuna di questa strategie in una delle edizioni dei corsi Trading Automatico (2013) e IntraDay Trading Systems (2018)
Non c’è stata alcuna SELEZIONE di strategie: le ho prese TUTTE.
E se guardi con attenzione, vedrai che ci sono Trading System che da anni ormai hanno smesso di funzionare, ma restano qui dentro, per darti la misura di quello che succede davvero nel mondo reale: una strategia può smettere di funzionare.
Ecco perchè il tuo lavoro dovrebbe concentrarsi più sull’analisi della robustezza delle strategie che vuoi includere in portafoglio e meno sulla creazione di nuovi sistemi.
Non è così che si costruisce un Portafoglio: questo NON è il portafoglio di Trading System che sto seguendo (perché nessuna persona sana di mente continuerebbe a tenere attivi dei trading system che hanno smesso di funzionare ormai 4 o 5 anni fa), ma è il portafoglio dove ho aggregato tutte le strategie che ti ho messo a disposizione in questi anni, nel percorso Academy, per mostrarti che se fai bene questo lavoro, anche se qualche strategia smetterà di funzionare, riuscirai a “portare a casa la pellaccia”
È su equity come questa che devi “prendere le misure” prima di iniziare a seguire un portafoglio di trading system.
È a questo che serve un’analisi come questa: non per mostrarti che nel percorso Academy ci sono Trading System che funzionano bene da anni e che hanno superato “la prova del tempo”, ma per mostrarti quello che ti aspetta davvero nel mondo reale. Strategie che continueranno a funzionare e altre che smetteranno di funzionare: è a questo che devi sopravvivere.
E non sopravvivi perché crei una strategia nuova al giorno: con i backtest non paghi le bollette.
Sopravvivi se sei in grado di selezionare sol le strategie più robuste, se sai costruire (e gestire) un portafoglio, definendo pesi corretti e criteri per la rotazione delle strategie.
Nel grafico qui sotto ho ristretto l’analisi dalla metà del 2018 ad oggi (da quando ho potuto inserire tutte le strategie del corso IntraDay Trading Systems accanto a quelle del corso Trading Automatico: se ricordi, ti ho detto che qui sto aggregando SOLO ciò che è successo DOPO che le ho messe a disposizione a codice aperto in un corso).
Sto usando gli stessi pesi di cui ti ho già parlato in altri articoli e gli stessi costi di transazione (quindi parliamo di equity nette, dove ha già incluso questi costi): ti invito a rileggerli se vuoi approfondire meglio i criteri alla base di queste scelte.
Lo abbiamo già ripetuto in tante occasioni che un portafoglio NON è la semplice unione di qualche trading system che hai raccattato in giro, ma richiede di fare ragionamenti sulla costruzione (ad iniziare dall’individuazione delle strategie e dalla definizione dei pesi), sul controllo del rischio (su diversi livelli, incluso un sistema di equity control) e sulla gestione, demandando ad una qualche logica meccanica la selezione dei sistemi da seguire in questo momento (Rotazione delle strategie in portafoglio).
Tanti pensano che basti avere qualche trading system che ha funzionato in passato per “essere a posto” ma ben presto scopri che non é così…
Se qualcosa ha funzionato in passato NON è detto che continuerà a funzionare in futuro: per questa ragione è necessario effettuare dei test un po’ più sofisticati su quella strategia (Validazione), per scartare ciò che, probabilmente, è stato un buon risultato sul passato grazie ad un uso non corretto delle ottimizzazioni (Overfitting)
Le strategie devono essere sostenibili (Money Management), perché se non vengono dimensionate correttamente il rischio di bruciare il proprio account è concreto.
E al contrario di quello che succede nei backtest, talvolta le strategie, nel mondo reale, smettono di funzionare: per questo è così importante impiegare logiche di Equity Control che ci portino a staccare ciò che non funziona più, ma soprattutto a riattaccare tempestivamente ciò che ha ripreso a funzionare bene.
E per la stessa ragione è importante ragionare in termini di Portafogli di Trading Systems, individuando (e testando) dei criteri che ci indichino quali strategie seguire e quali lasciare “in panchina” fino alla prossima rotazione.
…questo è il “quadro d’insieme”, ed è quello che fa la differenza sul risultato finale.
É questo quadro che cerchiamo di darti nei percorsi di QTLab sul Trading Sistematico ( che puoi approfondire cliccando qui).
Lo stesso “quadro d’insieme” intorno a cui ruota il percorso più completo e approfondito che potrai mai trovare per diventare un trader sistematico: la TRADING SYSTEM ACADEMY.
Si tratta di 8 giornate di formazione Live, centinaia di ore di Webinar, sessioni Live dopo corso e Coaching Class, più di 70 Trading System a tua disposizione (a codice aperto), tutto il materiale didattico e i tutorial per imparare ad usare le piattaforme più innovative.
…e non si tratta delle “solite cose” che hai già sentito in qualche corso sui Trading System!
Ma non devi credermi sulla parola: sfoglia i programmi delle giornate che compongono questo percorso (ad esempio “Trading Automatico” oppure di “Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio“) per capire meglio che cosa intendo…
Una nuova edizione del percorso Trading System Academy è in partenza nelle prossime settimane, con una riduzione del 50% sulla quota di partecipazione: clicca qui per tutti i dettagli
Buon Trading !
Luca Giusti
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