Uno dei Modelli dinamici di Selezione che ho spiegato nel mio ultimo libro 📚 “Portafogli per l’Investitore”, sfrutta il Momentum per mettere in competizione diversi ETF sul mercato azionario.
Nelle pagine del mio libro puoi esaminare come è stato costruito: si tratta di uno dei modelli più semplici, che puoi seguire effettuando dei semplici ordinamenti sulla variazione percentuale (quindi anche con un foglio di Excel).
Nel libro la simulazione parte dal 2005 per arrivare fino all’ultima data utile (prima della consegna, per inizia il processo di revisione prima della stampa) del 31 dicembre 2021.
Poi è arrivato il 2022…
Ed è legittimo chiedersi che cosa è successo.
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Ecco qua l’equity line del modello Momentum su ETF azionari, descritto nel libro, aggiornata ad oggi (11 Novembre 2022).
E queste sono le metriche, la tabella con i rendimenti mensili degli ultimi 18 anni, e il dettaglio di come si è comportato nel 2022 se confrontato ad un ETF su S&P500. Tutti i valori sono Euro e i risultati sono al lordo della componente fiscale (ma nel libro trovi anche la stessa simulazione al netto della fiscalità).
Con S&P500 ancora negativo da inizio 2022, questo modello sta registrando un +23%.
Il CAGR sale al 14,6% (4 punti in più rispetto a quello di un analogo investimento sull’ETF dell’S&P500), mentre il Max Drawdown si ferma al 32,9% rispetto al 51,1% dell’S&P500, con un rapporto tra Net Profit e Max Drawdown che da 10 passa a 31 volte.
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L’importanza del momentum trading
È un modello azionario puro, quindi NON consiglio certo di creare un Portafoglio solo su questo, ma di affiancare altre asset class, magari ruotandole seguendo modelli dinamici di selezione e allocazione come quelli che ho spiegato nel libro… perché questo è esattamente quello che troverai in quelle pagine, o che possiamo insegnarti a fare (in autonomia) nei percorsi per l’investitore di QTLab
Questo è soltanto un assaggio dei contenuto del mio nuovo libro: 📚 “Portafogli per l’Investitore”.
Tutte le analisi che ho pubblicato in queste pagine mostrano risultati già depurati della Componente FISCALE e dei Costi di Transazione: su alcuni modelli può arrivare a pesare quasi 5 punti di CAGR, quindi non puoi ignorarla quando effettui simulazioni e proiezioni (…ma ti rimando alla lettura del libro per maggiori dettagli)
Ho scritto questo libro per superare proprio questi modelli Statici di asset allocation e accompagnarti alla scoperta di Modelli Dinamici di Allocazione del tuo capitale. Hai mai sentito parlare di risk parity o di momentum?
Ti mostrerò quali sono i fattori sui quali puoi agire per generare un extra rendimento e come implementare portafogli rotazionali con l’impiego di Modelli di Selezione sul mercato azionario, obbligazionario e sulle commodities.
Ti insegnerò a neutralizzare il rischio di cambio e a controllare il rischio di mercato.
E ti guiderò nella costruzione di un Lifetime Plan, analizzando piani di accumulo e disinvestimento, mostrandoti come misurarne la sostenibilità e l’adeguatezza al raggiungimento dei tuoi obiettivi.
Il libro è stato scritto per un investitore europeo e qui non troverai le tipiche simulazioni valorizzate in dollari, perché “tanto cambia poco”: cambia eccome! Ogni modello è stato costruito su dati storici di diverse decine d’anni, depurati da survivorship bias, tenendo conto dei costi di transazione e della fiscalità.
Se non hai ancora acquistato una copia del mio libro 📚 “Portafogli per l’Investitore” allora clicca qui per ordinarlo
C’è di più: dal Libro al Corso…
Dal libro, è nata questa giornata di formazione dove approfondire alcuni dei Modelli presentati nel libro e estendere alcuni di quei ragionamenti, oltre queste pagine.
Portafogli per l’Investitore – il Corso
È una giornata di formazione VERA, con 8 ore di contenuti (siamo stati insieme dalle 9:30 alle 19:00), e sia che tu abbia già letto il Libro, oppure no, siamo sicuri che riuscirai a portati a casa tante idee interessanti e strategie da mettere in pratica.
👉 Ti abbiamo mostrato con quali strumenti puoi mettere in pratica i modelli presentati nel libro
👉 E come costruire e testare (correttamente) i TUOI Modelli
NON è stata solo di una giornata di “presentazione” del nuovo Libro: qui c’è molto di più…
Questi sono alcuni dei contenuti su cui abbiamo lavorato in questa giornata di formazione:
✅ Oltre il rendimento: parliamo della sostenibilità di un investimento
✅ Perché un approccio sistematico
✅ Asset Allocation Statica: i Lazy Portfolios sono ancora una soluzione possibile?
✅ Il portafoglio 40-40-20 a confronto con gli altri Lazy Portfolios: esiste un Survivorship Bias?
✅ Perché il ribilanciamento periodico è così importante
✅ Come si arriva ai pesi di un Modello di Asset Allocation Statica? (La costruzione di un “Regime Portfolio”)
✅ Cosa si intende per Asset Allocation Dinamica (e perché NON significa fare market timing)
✅ Selection Bias e approccio Walk Forward: le fondamenta di un approccio quantitativo
✅ Modelli Quantitativi di Selezione
✅ La gestione del Survivorship Bias
✅ Modelli Quantitativi di Allocazione
✅ Dividendi e Cedole
✅ Siamo Europei che investono in Dollari: Neutralizzazione o Gestione del Rischio di Cambio?
✅ La diversificazione geografica è utile?
✅ La stagionalità di un mercato
✅ Bitcoin in portafoglio?
✅ La gestione del rischio di mercato
✅ Dynamic exposure: la gestione dinamica della liquidità
✅ Conditional exposure su modelli di risk on/off
✅ Conditional allocation su modelli di risk on/off
✅ Strategie in Opzioni per controllare il Rischio di Mercato
✅ Comprare Azioni “a sconto”
✅ Lifetime plan: meglio un P.I.C. o un P.A.C.?
✅ Il ciclo di vita dell’investitore Simulazione o proiezione?
Se ti sei perso questa giornata, clicca qui per acquistare la registrazione (se sei arrivato in tempo troverai ancora attivo uno sconto del 🔥 70%.)
Se sei arrivato fino qui a leggere, se magari hai già iniziato a leggere il libro, e non hai ancora acquistato la registrazione di questa giornata di formazione (che a queste condizioni, ti stiamo praticamente regalando), allora probabilmente parliamo di qualcosa che non fa per te.
Se invece hai compreso il valore che c’è in una giornata come questa, non stare a pensarci troppo e inizia subito ad esaminare il materiale 📚 a cui ti daremo accesso subito dopo la tua iscrizione.
Luca Giusti
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