come creare strategie di trading?
creare strategie di trading
cerchi un modo per creare strategie di trading ?
L’ultimo anno è stato particolarmente favorevole ai Trading System su Futures: è tornata la volatilità sui mercati e tante strategie hanno ripreso a fare nuovi massimi sull’equity line.
È dall’inizio del 2022 che pubblico su Facebook delle operazioni effettuate da alcuni dei Trading System del corso IntraDay Trading Systems.
Già a Marzo ne avevo raccolte alcune decine in questo articolo (che puoi rileggere cliccando qui ) ma puoi scorrere la pagina Facebook di QTLab o il mio profilo personale se vuoi esaminarle tutte.
Qui puoi esaminare le equity line dell’ultimo anno, di queste strategie (dove ho già incluso i costi di transazione, come faccio sempre quando pubblico analisi come questa):
- Mean Reverting su Nasdaq 100 (2 Micro Future)
- Bias/Trend Following sul S&P500 (2 Micro Future)
- Bias su Euro (1 Future)
- Bias/Breakout su Gold (2 Micro Future)
- Breakout di Prezzo su Yen (1 Future)
- Bias fine mese su GBPUSD (nozionale FX 30.000)
- Moon (ciclica) su S&P500 (1 Micro Future)

Ho cercato di ridurre al minimo i requisiti di marginazione richiesti per seguire un portafoglio del genere, pur effettuando una prima pesatura per bilanciare strategie così diverse in portafoglio.
E affiancandole, questo sarebbe stato il risultato finale.

creare strategie di trading su futures
creare strategie di trading su futures
Come ti dicevo, è da un anno che pubblico operazioni di queste strategie (allegando ogni volta le contabili degli eseguiti effettuati su Interactive Brokers), e parliamo di trading system che metto a disposizione (a codice aperto) in corsi come IntraDay Trading System (dal 2018) oppure Trading Automatico (dal 2013) o gratuitamente, nella sezione Risorse Gratuite del sito di QTLab.
Cosa potrebbe andare storto?
Un profitto di 25.000 $ in un anno
Un Max Drawdown di 3900 $
Margine impiegato? Non sono sempre in posizione e alcune sono IntraDay: “ce la faccio con 10.000 $”
È uno “stipendio” di più di 2.000 $ al mese… e chi me lo fa fare di alzarmi a timbrare il cartellino anche domani?
E se chiedessi 100.000 $ a mio zio? Ne ho fatti 25.000 con 10.000… con 100.000, diventano 250.000 $… Chiamo subito la concessionaria BMW per ordinare l’ultimo modello (che me la merito)
Sembra di leggere una sponsorizzata su Facebook, vero?
Perché il livello dei “nuovi” trader sistematici là fuori, è questo qua.
Ti portano a credere che sia come un “bancomat”; che con pochi click puoi tirare fuori uno “stipendio”.
Che non serva imparare a codificare una strategia: c’è un composer che crea le strategie “chiavi in mano, al posto tuo”
Che è tutto “automatico”: basta attaccare questo expert advisor che ha fatto l’8.000% negli ultimi 43 giorni, che “fai il grano, mentre dormi”
Arriva uno scappato di casa (che fino a ieri faceva un altro mestiere), con una buona parlantina, ti dice che ha lavorato presso qualche Hedge Fund in giro per il mondo, si auto-proclama “master top trader” e inizia a dirti quello che vorresti serie ti dire: che “non serve”, che “è facile” se segui il suo metodo.
E agli occhi della maggior parte delle persone, sono pure credibili, perché basta citare (a sproposito) la matematica o la statistica, che diventano subito dei “professoroni”. Ma nel “mondo reale” certe spiegazioni sarebbero irricevibili…
Vuoi sapere cosa potrebbe andare storto?
Si chiama Selection Bias, e te ne ho già parlato in questo articolo: clicca qui per rileggerlo
Devi mettere in conto che tra quelle 7 strategie che hai SCELTO per costruire il tuo portafoglio (perché sono andate così bene nell’ultimo anno), qualcuna potrebbe non funzionare altrettanto bene in futuro.
Quando inizi a muovere i primi passi nel trading sistematico, il focus è tutto incentrato sul cercare strategie che “vanno” (=che hanno funzionato in passato).
Poi ti rendi conto che non è poi così complicato codificare un’idea e testarla, e inizi a creare i TUOI trading system… ma non basta.
Crei il tuo primo portafoglio aggregando il meglio che sei riuscito a creare (o a raccattare in giro) e davanti a quell’equity line di portafoglio che sale a 45° negli ultimi 10 anni, inizi a sentirti come quello che stava per chiamare il concessionario BMW (…ma tu non sei così, e resti umile).
Pronti, partenza… via.
Il portafoglio nel primo mese registra un Max Drawdown che non ha nulla a che fare con quel (sostenibilissimo) Drawdown che avevi registrato nella tua analisi: il morale è a terra, e getti la spugna, sentenziando che “i trading system non funzionano”.
Non sono “i trading system che non funzionano”: è questo metodo, questo di lavorare che non funziona.
NON ti serve un Metodo per CREARE strategie.
Ti serve un Metodo per VALIDARE strategie, per misurane la robustezza e l’affidabilità.
E ti serve un Metodo per andare a mercato: per Costruire e Gestire un Portafoglio di Strategie.
Perché trovare qualcosa che ha funzionato in passato, è relativamente semplice.
Ma non conta come ha funzionato quella strategia negli ultimi 10 anni, ma come funzionerà nei prossimi 10: è SOLO questo che conta davvero.
E devi mettere in conto che qualcuna delle strategie che sceglierai di seguire, smetterà di funzionare.
Per mostrarti cosa succede nella realtà al tuo Portafoglio, continuo a darti conto periodicamente, in articoli come questo, di come stanno andando le strategie che mettiamo a disposizione nel percorso Trading System Academy.
Questi NON sono backtest: sto tracciando SOLO cosa è successo DOPO che ho rilasciato ognuna di questa strategie in una delle edizioni dei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems.
Non c’è stata alcuna SELEZIONE di strategie: le ho prese TUTTE.
E se guardi con attenzione, vedrai che ci sono Trading System che da anni ormai hanno smesso di funzionare, ma restano qui dentro, per darti la misura di quello che succede davvero nel mondo reale: una strategia può smettere di funzionare.
Ecco perchè il tuo lavoro dovrebbe concentrarsi più sull’analisi della robustezza delle strategie che vuoi includere in portafoglio e meno sulla creazione di nuovi sistemi.
Non è così che si costruisce un Portafoglio: questo NON è il portafoglio di Trading System che sto seguendo (perché nessuna persona sana di mente continuerebbe a tenere attivi dei trading system che hanno smesso di funzionare ormai 4 o 5 anni fa), ma è il portafoglio dove ho aggregato tutte le strategie che ti ho messo a disposizione in questi anni, nel percorso Academy, per mostrarti che se fai bene questo lavoro, anche se qualche strategia smetterà di funzionare, riuscirai a “portare a casa la pellaccia”.

Non è andata poi così male…
Nonostante ci siano strategie storiche a Gennaio 2022 hanno smesso di funzionare (guarda l’equity viola più alta, come ha piegato la testa), il portafoglio continua a fare nuovi massimi, e a salire con una regolarità accettabile, come puoi vedere anche nel tabellone qui sotto.

È su equity come questa che devi “prendere le misure” prima di iniziare a seguire un portafoglio di trading system.
Osserva le ultime due colonne della tabella qui sopra: nel 2022 sta guadagnando 45.214 $ ma ha sofferto un Max Drawdown di 19.172 $.
Alla fine del 2021, prima di fare 33.575 $, ti sei ritrovato sotto di 36.624 $.
Poi ci sono state anche annate “facili”, dove hai fatto 87.000 $ e osservando il conto scendere di appena 10.000 $, ma è su questi numeri che devi prendere le misure (…e non sul “10% al mese senza rischio”).
È a questo che serve un’analisi come questa: non per mostrarti che nel percorso Academy ci sono Trading System che funzionano bene da anni e che hanno superato “la prova del tempo”, ma per mostrarti quello che ti aspetta davvero nel mondo reale. Strategie che continueranno a funzionare e altre che smetteranno di funzionare: è a questo che devi sopravvivere.
E non sopravvivi perché crei una strategia nuova al giorno: con i backtest non paghi le bollette.
Sopravvivi se sei in grado di selezionare sol le strategie più robuste, se sai costruire (e gestire) un portafoglio, definendo pesi corretti e criteri per la rotazione delle strategie.
Nel grafico qui sotto ho ristretto l’analisi dalla metà del 2018 ad oggi (da quando ho potuto inserire tutte le strategie del corso IntraDay Trading Systems: ricordi che ti ho detto che qui sto aggregando SOLO ciò che è successo DOPO che le ho messe a disposizione a codice aperto in un corso).
Sto usando gli stessi pesi di cui ti ho già parlato in altri articoli: ti invito a rileggerli se vuoi approfondire meglio i criteri alla base di queste scelte.

Questo è lo stesso portafoglio, ma senza pesi: qui sto usando 1 contratto per ogni strategia.

Ehi, guadagna di più!
È normale: nel portafoglio pesato sto usando i Micro Future sugli Indici… ma non è su questo che vorrei che ti concentrassi.
La prima cosa che hai guardato è “quanto ha guadagnato”…
La prima che avresti dovuto guardare, invece, è il Drawdown.
A un trader sistematico importa più quanto sta rischiando di quanto guadagnerà.
E nell’ultimo portafoglio, hai un rapporto tra Net Profit / Max Drawdown di 4.8.
Nel primo portafoglio (quello pesato), hai un rapporto tra Net Profit / Max Drawdown di 7.2.
Sei ancora convinto che il secondo sia meglio del primo?
Qui puoi osservare meglio l’effetto di quella pesatura confrontando le singole equity line: non è perfetto, ma ho cercato di usare meno contratti possibile per contenere la marginazione richiesta per seguirlo.

Lo abbiamo già ripetuto in tante occasioni che un portafoglio NON è la semplice unione di qualche trading system che hai raccattato in giro, ma richiede di fare ragionamenti sulla costruzione (ad iniziare dall’individuazione delle strategie e dalla definizione dei pesi), sul controllo del rischio (su diversi livelli, incluso un sistema di equity control) e sulla gestione, demandando ad una qualche logica meccanica la selezione dei sistemi da seguire in questo momento (Rotazione delle strategie in portafoglio).
Per trattare adeguatamente argomenti così importanti, ti rimando alle giornate del percorso Trading System Academy.
…credo che tu non me ne voglia, se in un semplice articolo come questo, non posso scendere così in profondità come in una dozzina di giornate di formazione di cui si compone questo corso
Tanti pensano che basti avere qualche trading system che ha funzionato in passato per “essere a posto” ma ben presto scopri che non é così…
Se qualcosa ha funzionato in passato NON è detto che continuerà a funzionare in futuro: per questa ragione è necessario effettuare dei test un po’ più sofisticati su quella strategia (Validazione), per scartare ciò che, probabilmente, è stato un buon risultato sul passato grazie ad un uso non corretto delle ottimizzazioni (Overfitting)
Le strategie devono essere sostenibili (Money Management), perché se non vengono dimensionate correttamente il rischio di bruciare il proprio account è concreto.
E al contrario di quello che succede nei backtest, talvolta le strategie, nel mondo reale, smettono di funzionare: per questo è così importante impiegare logiche di Equity Control che ci portino a staccare ciò che non funziona più, ma soprattutto a riattaccare tempestivamente ciò che ha ripreso a funzionare bene.
E per la stessa ragione è importante ragionare in termini di Portafogli di Trading Systems, individuando (e testando) dei criteri che ci indichino quali strategie seguire e quali lasciare “in panchina” fino alla prossima rotazione.
…questo è il “quadro d’insieme”, ed è quello che fa la differenza sul risultato finale.
É questo quadro che cerchiamo di darti nei percorsi di QTLab sul Trading Sistematico ( che puoi approfondire cliccando qui).
Lo stesso “quadro d’insieme” intorno a cui ruota il percorso più completo e approfondito che potrai mai trovare per diventare un trader sistematico: la TRADING SYSTEM ACADEMY.

creare strategie di trading per principianti
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…e non si tratta delle “solite cose” che hai già sentito in qualche corso sui Trading System!
Ma non devi credermi sulla parola: sfoglia i programmi delle giornate che compongono questo percorso (ad esempio “Trading Automatico” oppure di “Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio“) per capire meglio che cosa intendo…
Una nuova edizione del percorso Trading System Academy è in partenza nelle prossime settimane, con una riduzione del 50% sulla quota di partecipazione: clicca qui per tutti i dettagli
Buon Trading !

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