Nella 1° parte di questo articolo (clicca qui per rileggerlo) abbiamo visto come la Volatilità di queste ultime settimane abbia amplificato le performance di molti trading systems, dai breakout sulle commodities, alle strategie mean reversion su indici, ma cosa è successo alle operatività con le Opzioni?
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Tutte le strategie di Trading Non Direzionale, basate sulla Vendita di Volatilità, stanno facendo fatica: dagli Iron Condor, agli Short Strangle, e i protocolli di Difesa Meccanica sappiamo che non lavorano bene in un contesto di volatilità senza direzionalità, come quello di queste settimane.
Ma in questi 11 anni in cui ti stiamo dando conto di come stanno andando questa operatività, non è la prima volta, e francamente dopo gli ultimi 3 anni da incorniciare, periodi come questi vanno messi in conto.
L’operatività degli Short Strangle con Difesa Meccanica non è l’unica operatività che insegniamo nei corsi di QTLab: è quella più “facile”, più “meccanica”, con una piattaforma (Skeleton) che fa tutti i calcoli necessari e che permette di instradare automaticamente ordini con un click, e capisco che più di uno, fra voi, abbia pensato “è quella che va meglio, è quella più semplice da seguire, sono 11 anni che pubblicano i risultati: faccio solo questa”.
Ma bisogna sempre mettere in conto che arriveranno momenti in cui quell’operatività (basata su quel modello) inizierà a faticare: è proprio per questa ragione che, negli anni, abbiamo fatto della diversificazione delle strategie in portafoglio una delle colonne portanti del nostro modo di lavorare (…e di ciò che insegniamo ai nostri allievi).
Se la Vendita Sistematica di Opzioni in questi due mesi sta facendo fatica, guarda che cosa sta combinando un’altra strategia non direzionale che si basa, invece, sull’Acquisto Sistematico di Volatilità?
Sto parlando di una strategia di cui avrai già letto su qualche libro: un Long Straddle.
Ma è di poca utilità conoscerne il Profit Loss Graph, o sapere che è Vega positiva, se non hai un preciso protocollo da seguire che ti indichi quando aprire una posizione, quando effettuare aggiustamenti e quando chiuderla, che hai testato e validato su diversi mercati (…che poi è la differenza che c’è fra leggere un libro e seguire un corso).
Questa è una dei protocolli meccanici che spiego nel corso The Options Edge 2, e qui puoi vedere come sarebbe andata questa strategia su un paniera di una dozzina di azioni, dal 2007 ad oggi.
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Ho evidenziato in giallo, i mesi dello scoppio della pandemia (Febbraio- Aprile 2020) e gli ultimi due mesi (Gennaio-Febbraio 2022).
Noti qualche somiglianza?
Provo a ingrandirti solo gli ultimi 2 anni…(sull’importanza di esaminare le equity line, guardando un paio d’anni, invece che gli ultimi 15, ho già scritto un articolo, che ti invito a leggere cliccando qui )
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Ma non dovrebbe essere una sorpresa: era già successo in tempi recenti (meno di 2 anni fa), quindi perché non hai in portafoglio delle strategie come queste?
La ragione è che strategie come queste funzionano bene in un contesto come questo, di volatilità crescente, o di bruschi movimenti del mercato, che non sono la “normalità”.
La maggior parte del tempo (la “normalità”), è con strategie come gli Short Strangle con Difesa Meccanica che guadagni, ma servono anche strategie come queste, dove acquisti sistematicamente volatilità, per dare equilibrio al tuo portafoglio di strategie con le opzioni.
Ma se ti concentri sul grafico qui sopra, ti accorgerai che non è semplice continuare a seguire strategie come queste, quando nei primi 7 o 8 mesi del 2021 vedi l’equity scendere, ed è normale chiedersi: “oh, ma chi me lo fa fare: metto tutto sugli Strangle!”.
Vedi, gli strumenti (le operatività) ce li hai, ma la differenza è sempre nell’uso che ne fai, ovvero nelle scelte di costruzione e gestione di un Portafoglio, che si tratti di un portafoglio di trading system o di strategie in opzioni (o, meglio ancora, di un portafoglio che affianchi entrambi questi mondi).
Questo è il dettaglio delle equity sulle singole azioni che compongono questo portafoglio.
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Ma questo è solo uno dei protocolli che spieghiamo nel corso The Options Edge 2.
Se hai seguito il corso The Options Edge 1, è probabile che in queste settimane tu sia vendendo Put seguendo uno di questi protocolli.
E se hai seguito il corso The Options Edge 3, dovresti apprezzare questi fluttuazioni del mercato, perché ognuna si traduce in un’occasione di effettuare un aggiustamento della posizione (basato su un protocollo meccanico) e di bloccare un profitto, senza considerare che Gennaio e Febbraio sono i due mesi dell’anno dove è più semplice individuare stagionalità ribassiste sulle singole azioni (o rialziste sulle azioni del settore energetico).
Ma sono soltanto alcuni esempi: se hai seguito qualcuno di questi corsi, sai di che cosa sto parlando 😉
Questi sono solo alcuni degli 11 corsi che abbiamo affiancato nel percorso più completo di sempre per diventare un trader con le Opzioni: sto parlando della Options Academy, che puoi approfondire meglio cliccando qui 👇
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Buon Trading!
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