Il Trading Sistematico affonda le sue radici sul lato sinistro del grafico (sul passato): è sui dati storici che costruisci modelli (Trading System), ed è sempre su alcune porzioni di storico che non hai utilizzato in fase di costruzione, che puoi validare quel risultato.
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Puntare su una cosa sola, magari quella che sta funzionando meglio, va bene, a patto che tu sia abbastanza lucido e tempestivo da capire quando staccarla per posizionarti su un’altra operatività. È per questo che si tende ad affiancare diverse operatività (non una soltanto), quelle che stanno funzionando meglio, e che ci si affida a dei criteri meccanici per staccare (e riattaccare) queste operatività (abbiamo già parlato in altri articoli di Rotazioni delle Strategie in Portafoglio e di sistemi di Controllo sull’Equity Line).
Perché “nulla è per sempre” e il futuro (il lato destro del grafico) non si ripresenterà mai uguale al passato: da qui l’importanza di fare un buon lavoro di validazione di quella strategia.
E nel passato non è successo così spesso di passare da una pandemia, rivedere un VIX sui livelli del 2008, ad un’inflazione così alta come non si vedeva da 30 anni, ad una guerra in Europa, e a scenari di rallentamento della crescita che portano qualcuno a temere per una stagflazione… diciamo che negli ultimi due anni non ci stiamo facendo mancare niente. Ma questa non è la “normalità”.
Il lato destro del grafico, come scrivevo sopra, è ciò che succede dopo, ed è la sola cosa conta.
Non contano i backtest (che sono afflitti da un selection bias, come abbiamo scritto in questo articolo: Bias di selezione e le trappole da evitare), ma conta solo ciò che è successo dopo.
È per questa ragione che negli articoli come questo, dove pubblichiamo degli aggiornamenti periodici delle nostre operatività che ti insegniamo nei corsi, ti diamo conto SOLO di ciò che è successo dopo che queste strategie sono state presentate e messe a disposizione a codice aperto.
Ed ecco qua un nuovo aggiornamento del portafoglio dei sistemi della Trading System Academy , a distanza di 4 mesi dall’ultimo, che puoi rileggere qui (dove avevamo fatto alcuni ragionamenti sui pesi da assegnare e sul bilanciamento delle strategie in portafoglio): Che pesi assegnare ai tuoi trading system in portafoglio
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Anche questa volta, ho escluso l’unica strategia di questo portafoglio che lavora sul Forex e quelle che lavorano su una strategia mean reverting su ETF azionari: il risultato non cambia granchè, ma dato che ci stiamo concentrando sui Futures, ho preferito concentrarmi su questo paniere di trading System.
Il risultato di ogni strategia è già stato caricato dei COSTI di TRANSAZIONE che ho usato in tutte le analisi pubblicate nei precedenti articoli (li trovi anche qui sotto: vanno moltiplicati per 2 per arrivare al costo “round turn”). Quindi parliamo di curve NETTE e non lorde, e di cui ho sempre e SOLO considerato ciò che è successo DOPO la loro presentazione in una delle edizioni dei corsi del percorsi Trading System Academy – quindi nessuna equity IN SAMPLE, nessun average trade di 15 $ o altre “leggerezze” che ogni tanti si vedono in giro).
Rispetto al precedente aggiornamento, qui trovare anche due strategie che ho presentato nel 2020 (Cicli sul Mini S&P500, nel corso Trading Automatico ) e nel 2021 (Bias sul Mini S&P500 nel corso IntraDay Trading Systems )
Non ci sono inibizioni, nessuna rotazione o logica di controllo: è soltanto un’aggregazione delle equity line dei trading system presentati nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems, per mostrati quello che è successo dopo.
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Se su altre operatività non direzionali, la volatilità che stiamo osservando sui mercati sta facendo tribolare un po’, su alcuni tipi di trading system è invece la “benzina” necessaria ad alimentarli.
Puoi osservare che era successo qualcosa di analogo anche nella primavera del 2020 con lo scoppio della pandemia: si vede bene anche sull’equity di questo portafoglio, qui sopra.
Qui sotto, ho isolato invece soltanto gli ultimi anni, da quando sono presenti tutte le strategie dei due corsi, Trading Automatico e IntraDay Trading Systems, con cui sto alimentando questo Portafoglio della Trading System Academy.
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Lo abbiamo già ripetuto in tante occasioni che un portafoglio NON è la semplice unione di qualche trading system che hai raccattato in giro, ma richiede di fare ragionamenti sulla costruzione (ad iniziare dall’individuazione delle strategie e dalla definizione dei pesi), sul controllo del rischio (su diversi livelli, incluso un sistema di equity control) e sulla gestione, demandando ad una qualche logica meccanica la selezione dei sistemi da seguire in questo momento (Rotazione delle strategie in portafoglio).
Una delle cose che non abbiamo ancora richiamato in uno di questi articoli, è anche l’importanza di analizzare le CORRELAZIONI fra le strategie in portafoglio. E non sto parlando solo di esaminare le Profit Correlation, quelle sul risultato per capire se le strategie che hai in portafoglio guadagnano (e perdono) tutte negli stessi periodi – che non è proprio quello che stai cercando…
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Ma sto parlando di esaminare anche le Time Correlation, che servono a capire se una strategia si trova spesso in posizione insieme ad altre strategie.
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Questa analisi è fondamentale che stai partecipando ad un campionato di trading, dato che l’obiettivo è la crescita di quell’account da 10.000 $ con cui ti sei iscritto, e su cui puoi operare con poche strategie, che dovrai scegliere non solo in base allo “stato di forma” di quel momento, ma anche analizzando come si “incastrano” fra loro, in quali momenti della giornata operano, e quanto spesso si sovrappongono. Perché poter agganciare un trading system in più, in un momento in cui qualche altra strategia non sta operando, significa incrementare notevolmente il rendimento del capitale su cui hai costruito quel portafoglio.
Time Correlation: è solo una delle analisi che ti insegniamo a fare nel corso Portafogli di Trading Systems, che fa parte del percorso Trading System Academy
Questi sono i risultati del portafoglio che stiamo realmente seguendo e che abbiamo costruito proprio partendo dalle strategie che mettiamo a disposizione nei nostri corsi; sono divisi per mercato, ma considera che su alcuni mercati operiamo con più trading system. Dopo le prime due settimane del 2022 non proprio entusiasmanti, sono arrivati due mesi da incorniciare.
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Sono numerosi i CRITERI che puoi impiegare per ruotare le TUE strategie in un Portafoglio: la cosa più importante è che tu sia in grado di TESTARLI, con un’analisi Walk Forward di Portafoglio, come quelle che ci consente di fare Portfolio Builder (che abbiamo utilizzato qui sopra).
Per trattare adeguatamente argomenti così importanti, ti rimando al corso di QTLab: Portafogli di Trading Systems
…quindi credo che tu non me ne voglia, se in un semplice articolo come questo, non posso scendere così in profondità come nelle 2 giornate di formazione di cui si compone questo corso
Tanti pensano che basti avere qualche trading system che ha funzionato in passato per “essere a posto” ma ben presto scopri che non é così…
Se qualcosa ha funzionato in passato NON è detto che continuerà a funzionare in futuro: per questa ragione è necessario effettuare dei test un po’ più sofisticati su quella strategia (Validazione), per scartare ciò che, probabilmente, è stato un buon risultato sul passato grazie ad un uso non corretto delle ottimizzazioni (Overfitting)
Le strategie devono essere sostenibili (Money Management), perché se non vengono dimensionate correttamente il rischio di bruciare il proprio account è concreto.
E al contrario di quello che succede nei backtest, talvolta le strategie, nel mondo reale, smettono di funzionare: per questo è così importante impiegare logiche di Equity Control che ci portino a staccare ciò che non funziona più, ma soprattutto a riattaccare tempestivamente ciò che ha ripreso a funzionare bene.
E per la stessa ragione è importante ragionare in termini di Portafogli di Trading Systems, individuando (e testando) dei criteri che ci indichino quali strategie seguire e quali lasciare “in panchina” fino alla prossima rotazione.
…questo è il “quadro d’insieme”, ed è quello che fa la differenza sul risultato finale.
É questo quadro che cerchiamo di darti nei percorsi di QTLab sul Trading Sistematico ( che puoi approfondire cliccando qui).
Lo stesso “quadro d’insieme” intorno a cui ruota il percorso più completo e approfondito che potrai mai trovare per diventare un trader sistematico: la TRADING SYSTEM ACADEMY.
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Si tratta di 12 giornate di formazione Live, centinaia di ore di Webinar, sessioni Live dopo corso e Coaching Class, più di 70 Trading System a tua disposizione (a codice aperto), tutto il materiale didattico e i tutorial per imparare ad usare le piattaforme più innovative.
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…e non si tratta delle “solite cose” che hai già sentito in qualche corso sui Trading System!
Ma non devi credermi sulla parola: sfoglia i programmi delle giornate che compongono questo percorso (ad esempio “Trading Automatico” oppure di “Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio“) per capire meglio che cosa intendo…
Una nuova edizione del percorso Trading System Academy è in partenza nelle prossime settimane, con una riduzione del 🔥50% sulla quota di partecipazione: clicca qui per tutti i dettagli.
E queste sono alcune delle operazioni effettuare da questi trading system, nelle ultime settimane, con allegate ogni volta anche le contabili degli eseguiti su Interactive Brokers (che è il broker su cui stiamo operando con la piattaforma Multicharts, una delle alternative a TradeStation che ti permette di continuare a codificare le tue strategie in Easy Language, ma scegliendo il broker con cui operare).
Questa è una delle “new entry” del corso IntraDay Trading Systems (che contiene già più di una ventina di strategie, suddivise in 6 classi): la strategia bias sul future e-Mini S&P500
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Entra con 2 contratti, per uscire in maniera frazionale (scaling out), ed è possibile seguirla sia usando il contratto e-Mini tradizionale, sia il Micro e-Mini (che è 1/10).
Questa è l’uscita con il 1° contratto, di un’altra operazione (è uno deis sistemi che ha lavorato di più in queste settimane).
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E questa è l’uscita con il 2° contratto..
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Si tratta di un strategia hce opera sia long che short, come in questo caso, dove è riuscita a “finanziare” un trade long chiuso in perdita, con un’operazione short chiusa in guadagno.
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Questo è l’operazione chiusa il 10 Marzo (la settimana scorsa)
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E queste sono le ultime due operazioni sul Mini S&P500, chiuse in queste ore:
– a sinistra l’uscita dal 1° contratto della strategia bias del corso IntraDay Trading Systems (che ha preso 124 punti) e
– a destra l’operazione intorno al rilascio del comunicato sui tassi della FED del trading system sulle News di quello stesso corso (che ha preso 132 punti sul lato long, ma ne ha ridati 54 sul lato short) – sempre con le contabili degli eseguiti.
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Questa con lo sfondo arancio, invece, è la strategia Mean Reversion sul e-Mini Nasdaq del corso IntraDay Trading Systems
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Si tratta di una strategia che sta in posizione poche ore, ma che in virtù delle dimensioni del Future Nasdaq, riesce a sviluppare degli average trade capienti.
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Opera sia Long che Short, anche se in questo periodo le occasioni sono state più del secondo tipo…
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E può capitare che con questa volatilità, si trovi a operare più volte, anche fino a 4 operazioni nello stesso giorno, come è successo qui sotto…
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E questo è l’ultimo, del 14 Marzo…
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Queste sono alcune operazioni sulle Commodities, con una strategia Breakout del corso Trading Automatico (qui su Platino)
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E qui la chiusura dell’operazione che nel grafico di sinistra era ancora aperta. Ma nel frattempo, sul grafico di destra, era già andata a segno un’altra strategia Bias sul Platino.
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Questa qui sotto è un’operazione del 7 Marzo: è la stessa strategia Bias sul Platino che hai visto sopra, che torna a registrare un take profit. Si tratta del Trading System Full Metal Jacket , che abbiamo iniziato a mettere a disposizione nel 2016 e a distanza di 6 anni, continua a funzionare bene sulla maggior parte dei mercati su cui era stata concepita (…e se pensi che la maggior parte dei trading system che vedi in giro, non regge sul mercato neppure 6 mesi, puoi già farti un’idea dei “guru” che ci sono in giro)
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E arriviamo al 15 Marzo (oggi) con la strategia Full Metal Jacket su Platino a target e il Breakout del corso Trading Automatico (sempre su Platino), a target subito dopo.
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Questa è sempre la strategia Full Metal Jacket in azione questa volta su Oro (sono 6 i mercati su cui funziona e su cui viene messa a disposizione).
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E qui sempre il Full Metal Jacket ma questa volta in azione su un Future valutario: è lo Yen giapponese (con una sequenza di 4 operazioni consecutive da incorniciare).
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Ed infine un Breakout sul Future della benzina (Gasoline).
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A fine mese è in partenza una nuova edizione della Trading System Academy, con la 1° delle 3 serate del corso Do You Speak Easy Language (che include oltre alle registrazioni delle precedenti edizioni, con esempi di codifica sempre nuovi, anche le registrazioni di 5 serate di coding party, in compagnia di altri colleghi trader e programmatori piuttosto in gamba) : dai un’occhiata al programma cliccando qui: Do You Speak Easy Language
Buon Trading!
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