Un Bilancio del 2021 per gli Short Strangle con Difesa Meccanica

É tradizione, ormai, fare un bilancio annuale di come sono andate le strategie “Short Strangle con Difesa Meccanica“, dove vendiamo sistematicamente Opzioni ogni settimana e le difendiamo impostando degli ordini sul Future sottostante.

In realtà, si tratta di risultati che sono sempre sotto agli occhi di tutti, dato che diamo conto OGNI SETTIMANA all’interno della piattaforma Skeleton, di come sono andate queste operazioni (che si basano su protocolli MECCANICI, quindi replicabili), ed OGNI MESE nella sezione del forum del vecchio sito di QTLab, oltre che negli articoli 👇 che pubblichiamo periodicamente qui, come, ad esempio:

[2021] Costruzione di Portafogli Short Strangle e Diversificazione Strategica

[2021] Stacco tutto ad Agosto?… (meglio di no)

[2021] Inizi a seguire una Strategia su un’Equity di 10 anni, ma la stacchi su un’Equity di 2 mesi

[2021] La Gestione di una Posizione Short Strangle con Difesa Meccanica

[2021] Hai mai preso uno Stop su 34 Future Nasdaq?

Ripartiamo dall’articolo di 1 anno fa, dove facevamo un bilancio su una delle migliori annate degli ultimi anni (il 2020): 👉 clicca qui se vuoi rileggere questo articolo.

Tutti ragionamenti che avevo fatto in quell’articolo, in merito al capitale richiesto per seguire queste operatività spiegate nell corso Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica restano validi, quindi non sto a ripetermi e ti rimando alla lettura di quell’articolo che ti ho indicato qui sopra.

Iniziamo dal Portafoglio che comprende tutte le strategie Short Strangle con Opzioni WEEKLY e Difesa Meccanica sul Futures sottostante.

TUTTI I PROTOCOLLI WEEKLY (2021)

short strangle skeleton

Anche il 2021 è stata un’ottima annata per questa operatività, con un bilancio finale di +47%😳 (…che è in linea con quel +48% realizzato nel 2020).

Se andiamo indietro di un ulteriore anno, e consideriamo anche il 2019, la regolarità del risultato esibita nel grafico qui sotto, è impressionante: in questi 3 anni il RENDIMENTO MEDIO ANNUO di questo portafoglio è stato del:

con un Max Drawdown di poco superiore all’8% dell’account necessario per seguire queste strategie.

Qui sotto, nella colonna di destra, puoi esaminare meglio queste metriche…

short strangle skeleton graphics

É tanto? …É poco? 🤷‍♂️

Sono convinto che ognuno di voi, abbia una propria idea in merito… Se sei all’inizio, e magari sei stato attirato in questo mondo da qualcuno che ti ha fatto credere che puoi raddoppiare il tuo conto ogni mese (perchè è esattamente questo che vorresti sentirti dire), allora forse avrai già smesso di leggere questo articolo: dopo che avrai bruciato un paio di conti, o deciderai di mollare, oppure inizierai a scegliere con già attenzione i tuoi insegnanti.

Se hai già superato questa fase, o se lavori con conti un pò più grandi di quando hai iniziato, allora credo che risultati del genere siano interessanti, perché ottenuti con un rischio relativamente basso rispetto a questa performance (vedere il proprio conto scendere di un 8% per raggiungere un risultato di oltre il 40% è un risultato eccezionale, e non è un caso che è proprio su questa operatività che stiamo gestendo masse di istituzionali – se scorri in basso nell’articolo, puoi farti un’idea più precisa).

Ricorda che fare il 100% su un conto da 10.000 usd non è la stessa cosa che farlo su un conto da 100.000 usd o da 1 milione di usd, e che la performance in termini assoluti conta poco… ciò che conta è la performance rapportata al rischio. E quando (inconsapevolmente) inizi ad usare leve irragionevoli per fare più in fretta ad arrivare a certi risultati, quello che accadrà sarà che ti ritroverai ad avere bruciare un altro conto.

Ora analizziamo in dettaglio come si sono comportati ognuno dei 4 protocolli (spiegati nel corso Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica), sui diversi mercati su cui li stiamo seguendo (puoi esaminarli nella colonna di sinistra, nelle celle di colore viola).

PROTOCOLLI TRADIZIONALI (WEEKLY)

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PROTOCOLLI EVO (WEEKLY)

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PROTOCOLLI “R” (WEEKLY)

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Qui invece ho considerato TUTTE le strategie Short Strangle con Difesa Meccanica che seguiamo: non solo quelle con scadenza Weekly, quindi, ma anche quelle sulle scadenze MONTHLY.

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Fai attenzione: questi NON sono i protocolli Short Strangle Advanced (che strano oggetto di un altro articolo), ma si tratta sempre di strategie basate sulla tecnica della Difesa Meccanica con il Future, ma declinate su un orizzonte temporale di 1 mese in posizione, invece di 1 settimana.

Soffermiamoci invece, sui risultati del Portafoglio delle 7 strategie del corso, che rappresentano il pacchetto “minimo” per iniziare a seguire questa operatività (dove stiamo usando 2 contratti Micro e-Mini su S&P500 e Nasdaq 100, proprio per contenere la marginazione richiesta).

PORTAFOGLIO 7 STRATEGIE

short strangle grafici skeleton andamento

Il drawdown registrato nei primi mesi dell’anno, ha compromesso la performance finale di quella che, altrimenti, sarebbe stata un’ottima annata: chiudiamo con un +16%, ma periodi come quelli del 1° trimestre del 2020 vanno messi in conto…

Se andiamo a vedere cosa è successo, su questo stesso portafoglio di 7 strategie, negli ultimi 3 anni, vediamo che il RENDIMENTO MEDIO ANNUO è ora di +35%, inferiore a quello del Portafoglio con le 18 strategie Weekly (che mostra una maggiore regolarità in virtù del maggior numero di strategie seguite) ma comunque di tutto rispetto, anche alla luce di un Max Drawdown di circa un 16%.

Qui sotto puoi esaminare i risultati di questo portafoglio, composto da solo 7 strategie, registrato negli ultimi 3 anni…

short strangle grafici skeleton

E siccome, di recente, ho cercato di metterti in guardia sui Bias di Selezione (puoi dare un’occhiata a in questo articolo), ecco un errore che potresti essere tentato di commettere, se non presti abbastanza attenzione.

“Dato che tracciate tutto con una certa meticolosità, perchè non seguire soltanto le strategie che stanno andando meglio?” 🤔

É il buon senso a parlare, e sarebbe anche “ragionevole” se avessimo una ragionevole certezza che le strategie che hanno performato meglio nel periodo precedente, saranno quelle che performeranno meglio nel periodo successivo (stiamo parlando di Trade Dependency). Purtroppo non sempre è così…

Questo è l’andamento di ognuna di queste 7 strategie negli ultimi 3 anni: riesci a intravedere la linea gialla chiara, qui sotto?

É quella che fino alla linea nera verificale, sale con la maggiore regolarità.

Si tratta del Protocollo Tradizionale di Euro “largo”(che seguiamo, e di cui diamo conto ormai dal 2011: una “certezza“). E guarda che 2021 che ha registrato… Strategie che, invece, avresti escluso basandoti su quello che avevano prodotto negli ultimi anni, come quella sul T-Notes, hanno invece registrato un buon 2021.

short strangle grafici

Ma d’altronde, se fosse possibile conoscere a priori quali saranno le strategie che funzioneranno meglio nel prossimo periodo, perchè mai continueremo a seguire tutti i protocolli, invece di posizionarsi solo su quelle che andranno meglio?

Se non lo facciamo, un motivo ci sarà, no? 🤔

Queste sono le stesse operatività che seguiamo su conti come questo qui sotto (dove non lavoriamo con 1 contratto su Mini S&500 ma con più di 70 contratti, e così anche su Mini Nasdaq, sui Futures Obbligazionari e sui Valutari, 17 contratti su Crude Oil e altrettanti su Oro): è, da sempre, l’operatività in cui crediamo di più, e che fa da “schiena” a tutti i nostri portafogli…

short strangle interactivebrokers

⚠️Ma non servono capitali del genere per iniziare a seguire queste strategie!

Ne abbiamo parlato nella parte finale dell’articolo che ti avevo già invitato a leggere.

Se vuoi imparare questa operatività, nel corso

Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica 

ti spieghiamo i 4 protocolli su cui si basano TUTTE queste strutture e ti mettiamo nelle condizioni di poter seguire queste 7 strategie in COMPLETA AUTONOMIA 🔥

Questo corso viene replicato 3 volte all’anno, e ogni volta puoi seguirlo in aula oppure collegato a distanza (la RIFREQUENZA è gratuita), ma puoi iniziare subito dalle REGISTRAZIONI elle precedenti edizioni e delle Live Session che abbiamo organizzato (anche a mercati aperti), dai tutorial sulle piattaforme, dalle Coaching Class dopo corso, interagendo con noi in 2 Forum: il primo dedicato alla didattica (dove puoi fare domande sui contenuti del corso) e il secondo dedicato all’operatività.

E iscrivendoti oggi al corso, oltre ad una RIDUZIONE ⚠️ sulla quota di partecipazione, hai anche accesso per 3 mesi a tutte le operazioni delle 34 strategie dei Segnali, così puoi vedere su quanti mercati abbiamo esteso questi 4 protocolli, e magari affiancare a queste 7 strategie del corso, anche qualche altra struttura.

Per imparare questa operatività NON ci sono “scorciatoie”: si passa dal corso Opzioni+Futures, perchè inviamo le nostre operazioni SOLO a chi conosce perfettamente questi protocolli, come sono calcolati e come gestire ogni situazione che dovesse presentarsi nell’operatività Live.

È tutto Meccanico, ma questo non significa che “c’è una macchinetta che fa tutto lei mentre tu sei sulla spiaggia a grattarti”… questa idea (sbagliata) del Trading Meccanico è quella che ti prospettano due categorie di cialtroni: 

1) chi deve venderti qualche servizio e deve dirti ciò che vorresti sentirti dire: che è facile, che è tutto automatico, che lo possono fare tutti, che la macchinetta fa tutto lei… queste persone hanno facile presa su chi è disposto a credere a queste cose, su chi è sempre alla ricerca della scorciatoia, della strada più veloce per fare soldi

2) chi non ha un metodo e fa trading “un tanto al braccio“, e deve raccontarti che non esiste un metodo, che non è possibile “imbrigliare” il trading dentro a delle regole, che il mercato cambia continuamente, che la psicologia è responsabile del 90% del risultato… sembra che un metodo noi l’abbiamo trovato, ma forse siamo stati solo fortunati, e questi 11 anni di risultati, di cui continuiamo a dare conto, non vogliono dire nulla…

Se hai appena iniziato a fare trading e ti piacerebbe poter operare sulle Opzioni con un conto da poche migliaia di dollari (e rischi contenuti in poche centinaia di dollari) lo strumento più corretto, allora, sono le Opzioni su AZIONI, seguendo strategie come quelle che trovi nei corsi The Options Edge 1 oppure The Options Edge 2 (…dai un’occhiata anche ai programmi di questi corsi)

In QTLab NON sei obbligato a parlare con nessuno, ma se ti fa piacere chiamarci per farci qualche domanda, siamo qui per te: basta scegliere giorno e ora, cliccando qui

⚠️In questi giorni puoi salire a bordo di questo percorso Academy a condizioni uniche:

– uno SCONTO DEL 🔥 50%

– il ⚠️ RIMBORSO INTEGRALE  della quota di partecipazione

Leggi con attenzione il programma di questo percorso che trovi 👉 in questa pagina, e se era proprio quello che stavi cercando (e vuoi approfittarne) allora ricordati di contattarci via e-mail oppure pianificando una chiamata, prima che questa finestra si chiuda! 

Buon Trading!