Qualche consiglio per fare Trading Automatico

Si fa presto a dire “trading automatico, soprattutto in un mondo in cui chiunque cerca di convincerti che “fa tutto la macchina“.
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Il passaggio dall’inserimento di ordini manuali in piattaforma, seguendo i segnali di un sistema meccanico, all’automazione della fase di execution, spesso riserva a qualche sorpresa se la si affronta in maniera superficiale. Inutile dire che l’idea che “dato che non ho tempo di seguire i mercati, allora attacco qualche trading system che tanto fanno tutto loro”, è fuori luogo quando si parla di Trading Automatico. 
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Fare Trading Automatico significa dover mettere d’accordo diversi fattori e mantenere un equilibrio perfetto fra:

  1. il fornitore dei dati
  2. la piattaforma su cui gira la strategia
  3. il broker che accetta gli ordini della strategia e cerca di replicarli sul mercato

Nel caso si scelga di lavorare con 3 distinte entità, ad esempio CQG o e-Signal per i dati, Multicharts come piattaforma su cui fare girare le strategie, e un qualunque broker (Interactive Brokers ad esempio) che si interfaccia con questa piattaforma, la prima cosa da fare è verificare la stabilità e l’efficienza di queste connessioni (che è tutt’altro che scontata). Ridurre a 2 il numero degli attori coinvolti, eliminando il fornitore dei dati per andare ad utilizzare direttamente i dati del broker, non risolve i problemi, dato che la maggior parte di questi broker offre backfill limitati e un flusso dati di bassa qualità (e alimentarci una strategia, che magari lavora su time frame veloci, non è una buona idea).
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Quando si ha a che fare con un’unica entità, come nel caso di Tradestation o di Metatrader, dove questi tre ruoli sono svolti da un’unico attore, le cose diventano più semplici, ma resta comunque il problema di mettere d’accordo ciò che fa la Strategia di Trading e ciò che è stato possibile replicare sul proprio Account.
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consigli trading automatico, i vantaggi del trading algoritmico o algo trading

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Prendiamo, ad esempio, una Strategia di Trading che entra con un ordine Limit non appena i prezzi toccano il livello indicato nell’ordine: se i prezzi si fermano esattamente su quel livello e poi rimbalzano subito, solo una parte degli ordini in book saranno stati serviti, e se il nostro non si trovava fra questi, adesso ci ritroviamo con una Strategia che è convinta di essere in posizione e un Account che invece è ancora flat.

Se dai un’occhiata all’immagine qui sopra, vedrai nella colonna POSITION MATCH lo status a FALSE (quindi Account e Strategie non sono sincronizzati correttamente)
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Questo è solo uno dei tanti esempi che potrei fare dove la presenza di un operatore a video può sistemare le cose al volo, limitando al minimo i disallineamenti fra strategia e Account. E’ possibile inserire nella propria strategia istruzioni e script che la mantengano allineata al proprio account (ne parliamo in dettaglio nella giornata Trading System & Money Management), cercando di correggere automaticamente questi disallineamenti, ma anche in questi casi è consigliabile strutturarsi per poter sorvegliare cosa succede.
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consigli trading automatico: analisi grafici del trading algoritmico o algo trading

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Anche una semplice interruzione di pochi secondi nella connessione internet o nella erogazione della corrente elettrica, possono essere causa di problemi simili, anche se, in questo caso, basta affittare un Virtual Private Server (VPS) per parcheggiare la propria piattaforma ed i proprio sistemi presso una server farm attrezzata per ridurre al minimo questi disagi.
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Qualcuno starà rivalutando il buon vecchio inserimento manuale degli ordini, dove metto in macchina un ordine di ingresso in posizione alla sera, a mercati chiusi (e valido per tutta la giornata successiva), e spegnere il computer.

Ma quando è possibile, perché non farlo? 

Non si può fare sempre, con tutte le strategie, specie se si tratta di strategie che lavorano intraday o che entrano in posizione monitorando la price action degli ultimi minuti e non del giorno precedente.

“automated trading in not unattended trading”: se vuoi fare Trading Automatico devi strutturati per essere vigile e sapere sempre cosa sta succedendo, ma questo non implica necessariamente di dover essere a video. Le soluzioni sono numerose e non ho la pretesa di farne, in queste poche righe, una trattazione esaustiva.
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Iniziamo da una sana abitudine: se adesso è chiaro che Strategia e Account sono entità distinte, inziamo a differenziarne il monitoraggio e a prevedere l’invio di una email per ogni eseguito effettuato dalla strategia ed ogni eseguito effettuato sul conto. Ricevere istantaneamente, sulla Gmail del proprio smartphone, due email del genere che riportano non solo la notifica dello status dell’ordine, ma anche la quantità negoziata, il prezzo a cui si è stati eseguiti e l’orario esatto, è sufficiente per tornare alle attività che si stava facendo fino a qualche momento prima.

La ricezione di una sola email, invece, dovrebbe allertare l’operatore ad indagare cosa stia succedendo. 

Collegarsi a distanza alla macchina che ospita la piattaforma su cui stanno girando tutti i trading system è oggi piuttosto semplice: software come Teamviewer o LogMeIn possono aprire una finestra sulla macchina remota collegandoci da un tablet, uno smartphone oppure da un altro computer, e darci la possibilità di muoverci su questa macchina come se fossimo seduti davanti a lei in quel momento. La strategia è in posizione ma sul conto non sono riuscito ad entrare in posizione? Riallineo il conto con un click, recupero la sincronicità strategia-account, chiudo il collegamento e torno a fare quello che stavo facendo.
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Esistono anche indicatori che è possibile affiancare alla strategia per segnalarci (in diverse maniere: dal segnale sonoro, all’invio di una email push) l’assenza di sincronia fra Strategia e Account e invitarci a porre rimedio: il Position Mismatch Alert è uno di questi (lo trovate qui).
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consigli trading automatico: piattaforma trading algoritmico o algo trading

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E finchè la connessione internet (o l’erogazione di corrente elettrica) c’è, con questi alert posso effettuare una sorveglianza passiva dei sistemi automatici ed essere invitato ad intervenire solo in caso di bisogno… ma se si interrompe?

Se avete escluso la soluzione di un VPS, per attrezzare una postazione direttamente nel vostro ufficio o a casa vostra, allora esitono gruppi di continuità che ti avvisano con una email quando sta per finire la batteria che sta tenendo attiva piattaforma e router (dandoti il tempo si spegnere tutto), oppure software che effettuato un costante monitoraggio della connessione internet e ti avvisando quando la macchina si disconnette. In questi casi, basterà effettuare un login in piattaforma da un altro PC o da un tablet per chiudere eventuali ordini in book o chiudere quelle posizioni aperte che in questo momento non possono essere più gestite dalla strategia.
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Potrei proseguire, ma spero che questi esempi siano serviti a veicolare l’idea che fare Trading Automatico è possibile (ci mancherebbe!) ma non va preso alla leggera e bisogna attrezzarsi per far fronte ai principali problemi che potrebbero verificarsi quando non siete a video o nelle condizioni di effettuare una sorveglianza attiva.

…come vedi, non è tutto poi così “automatico”! 

Il primo decennio degli anni 2000 è stato caratterizzato dalla tante stupidaggini che ascoltavi in giro riguardo a tecniche di analisi di mai provata validità (i social erano poco diffusi, e si giravano le fiere del Trading e si leggevano i libri).

Nel secondo decennio degli anni 2000, oltre alle stupidaggini che continuano a scrivere alcuni dei protagonisti del decennio precedente, si aggiungono anche quelle dei “nuovi Trader Sistematici” che chiamano in causa la statistica, modelli basati sulle assunzioni più errate, che pontificano su come abbiano compreso la natura dei mercati dopo un paio di anni che fanno Trading part time (perché se mollano il lavoro, si fa dura…).

Gente che a stento ha finito le scuole superiori, ma che ha letto qualche libro sul Trading, ha imparato a usare una piattaforma per fare qualche backtest, e ora ha tutte le certezze di questo mondo, si auto proclama “Master Trader” e si erge al livello di quelle stesse persone che hanno dedicato decenni alla ricerca e allo studio, producendo contributi originali e innovativi (…e che hanno alla spalle conoscenze che non basterebbe una vita per eguagliare).

Eppure eccoli qua, a pontificare che “si fa così”, che “così è sbagliato”, che “così non va”, che “la spiegazione è questa”…
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Perché non chiedi al tuo prossimo insegnante – coach – guru il suo curriculum professionale, un po’ come chiedi al medico che ti deve operare se si è laureato e se ha preso una specializzazione o all’ingegnere che ti sta facendo casa, se ha completato gli studi. Ti accorgerai che il più delle volte ti stai affidando ad uno “sciamano” o a uno che si mette in bocca la parola “statistica” a sproposito, perché “fa figo”… o semplicemente perché tu nei sai un pó meno di lui, e quando parla così, ti sembra uno bravo.

Ci sarà sempre uno che fa un post e scrive che i vaccini non servono, o che i tumori si curano con il balsamo di tigre, ma qual’è il background che ha dietro colui che fa questa affermazione? Avere letto un paio di libri o un paio di articoli su Internet non fa di te un esperto che possa contestare un medico che ha dedicato la vita a questo. Ecco, nel Trading si leggono affermazioni che quella sul balsamo di tigre qui sopra, è “scienza” a confronto.
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Un bravo insegnante racconta le proprie esperienze e non le esperienze degli altri.

Non sei un bravo insegnante perché partecipi ad un corso, prendi le slide di qualcuno e da domani inizi a tenere lo stesso corso: i tuoi insegnamenti saranno vuoti. Se vai davanti ad un sala, è perchè hai qualcosa di interessante da dire, che nasce delle esperienze che hai fatto sui mercati, e dal lavoro di ricerca che hai portato avanti negli anni (e non perchè hai catturato qualche sprovveduto con una sponsorizza su facebook o con la trentaduesima e-mail del tuo funnel).

Questa superficialità ha portato tanti ad approcciare il Trading in maniera Sistematica, pensando che basti avere qualche trading system Automatico che ha funzionato in passato per “essere a posto” ma ben presto si scopre che non é così…

Se qualcosa ha funzionato in passato NON è detto che continuerà a funzionare in futuro: per questa ragione è necessario effettuare dei test un po’ più sofisticati su quella strategia (Validazione), per scartare ciò che, probabilmente, è stato un buon risultato sul passato grazie ad un uso non corretto delle ottimizzazioni (Overfitting)

Le strategie devono essere sostenibili (Money Management), perché se non vengono dimensionate correttamente il rischio di bruciare il proprio account è concreto.

E al contrario di quello che succede nei backtest, talvolta le strategie, nel mondo reale, smettono di funzionare: per questo è così importante impiegare logiche di Equity Control che ci portino a staccare ciò che non funziona più, ma soprattutto a riattaccare tempestivamente ciò che ha ripreso a funzionare bene.
E per la stessa ragione è importante ragionare in termini di Portafogli di Trading Systems, individuando (e testando) dei criteri che ci indichino quali strategie seguire e quali lasciare “in panchina” fino alla prossima rotazione. trading automatico

…questo è il “quadro d’insieme”, ed è quello che fa la differenza sul risultato finale. 

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