Ti è mai capitato di chiederti: “…ma ne vale davvero la pena?“
short strangle advanced,
Succede solo a me? (…o capita qualche volta anche a te?)
A me capita talvolta, dopo giornate o settimane spese a cercare alternative migliori per una Strategia sulle opzioni, quando magari potrei anche “accontentarmi“, se quella Strategia sta già funzionando benone.
I protocolli SHORT STRANGLE ADVANCED li ho sviluppati all’inizio del 2017 (e presentati prima nel Trading Camp di Luglio 2017 e poi nella prima edizione di questo corso nel Novembre 2017), quando le operatività Short Strangle “tradizionali” stavano funzionano BENE!… e allora la domanda che ti starai facendo è “…perchè?”
è proprio questo che fa la differenza fra chi ha capito cosa vuol dire FARE il trader sistematico e chi è soltanto a caccia di qualche strategia che funzioni: un lavoro di ricerca e sviluppo CONTINUATIVO (…sistematico), che non si ferma mai.
Ho detto qualcosa di nuovo?
Non credo: in una qualunque azienda questo lavoro di ricerca e sviluppo è la “n-o-r-m-a-l-i-t-à“: perché non dovrebbe essere altrettanto anche nel Trading? ♂️
Se hai letto qualcuno degli articoli che ho scritto in questi anni, ormai dovresti aver capito che nella Vendita Sistematica di Opzioni c’è qualcosa di buono, a patto di pianificare attentamente come GESTIRE LA POSIZIONE.
Sto parlando dei 4 protocolli di DIFESA MECCANICA che impieghiamo con le Strategie Short Strangle Weekly, ma anche delle 5 strategie introdotte nel corso Short Strangle Advanced, che combinando logiche di Rolling di Opzioni Monthly e di Delta Hedging della posizione.
Perché quando parliamo di Rolling di un’Opzione su uno strike differente o su una diversa scadenza, di Delta Hedging, di Difesa Meccanica, stiamo sempre parlando di diverse alternative di ⚠️AGGIUSTAMENTO della posizione (…di cui possiamo misurarne l’efficacia).
Quando impieghiamo queste tecniche NON lavoriamo più su scadenze SETTIMANALI, ma su scadenze MENSILI, dove ho il tempo di GESTIRE la Posizione, di uscire dalla “rigidità” della Difesa Meccanica, per effettuare aggiustamenti che su scadenze più vicine sarebbe difficile implementare: su questo su basano i protocolli Short Strangle Advanced.
Non fare l’errore, quindi, di pensare che usare le Opzioni Weekly sia SEMPRE meglio di usare le Opzioni Monthly, o che usare una scadenza più lontana sia meno “redditizio” o sia qualcosa per trader “meno attivi“… perché non è così.
In questo Video ti parlo di una strategia con Opzioni MONTHLY (perché non esistono solo le Weekly, anche se una parte dei protocolli Strangle lavoro sulle scadenze settimanali) e ti mostro il risultato di diverse alternative che hai a disposizione per difendere queste Opzioni.
short strangle advanced, 
strategie opzioni su futures,
Nel video NON ti presento i protocolli Short Strangle ADVANCED: trovi, invece, un esempio di come possiamo impiegare la tecnica della Difesa Meccanica anche con Opzioni che hanno scadenza MENSILE, così sdoganiamo l’idea che la tecnica della Difesa Meccanica si posa impiegare SOLO sulle Opzioni Weekly.
Abbiamo una dozzina di Strategie Short Strangle “tradizionali” (di cui contabilizziamo i risultati, allo stesso modo che per i protocolli Weekly, e di cui diamo conto da gennaio 2013 – clicca qui se vuoi leggere uno degli ultimi articoli dove ne abbiamo parlato!) su cui operiamo con Opzioni Monthly.
E anche i nuovi protocolli SHORT STRANGLE ADVANCED lavorano su Opzioni Monthly.
Leggi questo articolo per capire meglio le ragioni che mi hanno portato a sviluppare questi protocolli Short Strangle ADVANCED:
Vendita di Opzioni: andiamo oltre la Difesa Meccanica…
come vedi, è sulla GESTIONE della POSIZIONE che bisogna lavorare per migliorare qualunque protocollo sulla Vendita Sistematica di Opzioni…
Perché a vendere Opzioni nude, è capace anche una scimmia (e finché il mercato “collabora” guadagna pure!), ma sopravvivere è un’altra cosa, e richiede che tu abbia le idee chiare su come Controllare il Rischio.
E ora che hai sviluppato un nuovo protocollo, che hai migliorato una strategia esistente, che succede?
Hai mai sentito parlare della “prova del 9“?
É un test di controllo per verificare l’esattezza del risultato di un’operazione aritmetica tra numeri interi, ma ormai è diventato anche “un modo di dire“
La “prova del 9” quando hai sviluppato un’operatività, è metterla a mercato e vedere se funziona davvero…
E dato che è tutta la settimana che nel gruppo Facebook Trading Meccanico parliamo di protocolli alternativi di Difesa di un’Opzione venduta (su scadenze MENSILI), ecco qua un aggiornamento su come stanno andando questi protocolli, a distanza ormai di quasi 4 anni dalla loro presentazione nel corso Short Strangle Advanced…
delle 5 strategie introdotte nel corso Short Strangle Advanced, che combinando logiche di Rolling di Opzioni Monthly e di Delta Hedging della posizione.
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Qui vedere cosa è successo DOPO la loro presentazione nella prima edizione di questo corso a Novembre 2017.
Stiamo parlando di 5 Protocolli Meccanici, che lavorano su mercarti differenti da quelli del corso Opzioni+Futures: si tratta di Gold, Crude Oil, Live Cattle, Soybeans, e Natural Gas… e la prima considerazione che dobbiamo fare è che si tratta di strumenti di dimensioni sensibilmente diverse.
Ma esistono i contratti Micro Gold e Mini Crude Oil, che possiamo impiegare per recuperare un pò di equilibrio quando li affianchiamo in un Portafoglio come questo. Purtroppo non possiamo fare girare backtest sulle versioni Mini e Micro di questi Futures, perché basta andare indietro pochi anni per ritrovarsi davanti a dei grafici poco affidabili: è per questa ragione che finora avevo aggregato le equity di queste strategie impiegando i contratti future tradizionali, operando sui sottostanti più leggeri con più contratti, e poi inviandoti a frazionare di conseguenza ogni profitto o ogni drawdown che potevi leggere sul grafico del Portafoglio.
Questa volta, invece, posso sfruttare una funzionalità che abbiamo introdotto di recente in Portfolio Builder, proprio per poter alimentare il portafoglio con backtest affidabili, ottenuti sui contratti “grossi“, ma simulare di stare usando i contratti Mini o Micro.
In questa immagine puoi vedere come siamo riusciti a frazionare queste posizioni, esattamente come indicato nei corso, senza che sia più necessario aumentare i contratti o accettare alcune pesature approssimative.
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0.5 significa 1/2 contratto Crude Oil (quindi 1 Mini Crude Oil) e 0.3 significa 3 Micro Gold… e così via.
Questo è l’ultimo articolo che ho pubblicato qualche mese fa, dove avevo dato conto di come stava andando questa operatività:
Short Strangle ADVANCED: come stanno andando questi protocolli
…e se dai un’occhiata ai controvalori sugli assi (sia il net profit che il drawdown), ora vedrai valori più “ragionevoli” anche per account di dimensioni più modeste, in linea con quello che spieghiamo nel corso, proprio grazie a questa possibilità di “frazionare” i pesi di contratto future tradizionali (per simulare l’impieghi delle versioni Mini e Micro).
C’è un’altra cosa interessante che voglio farti notare qui sopra, e che non va tanto di moda fra i miei colleghi “guru“: quando aggiorni un protocollo o una strategia, e stai dandone conto periodicamente in articoli come questo, dovresti tracciare com’è andata FINO alla modifica/aggiornamento che hai fatto (nella “vecchia” versione – qui la riconosci dalla desinenza “OLD“) e unirla all’equity ottenuta sulla “nuova” versione da quel momento in avanti.
Non puoi scrivere che un strategia ha 4 anni, se hai aggiornato quella strategia un anno fa: dovresti mostrarmi i primi 3 anni della “vecchia” versione, affiancati all’ultimo anno della “nuova”, che è esattamente quello che ho fatto qui sopra, in Portfolio Builder (dato che alla fine del 2019 ero intervenuto su questi protocolli per un aggiornamento)… altrimenti mi stai mostrando 1 anno “vero” e 3 di backtest, no?
Un’ultima considerazione: l’equity che vedi qui sopra NON traccia dei risultati settimanali (come facciamo con i protocolli Short Strangle Weekly tradizionali), ma un risultato valorizzato OGNI GIORNO, e aggrega soltanto 5 Strategie: per questa ragione può sembrare una curva “meno regolare“, ma i risultati ottenuti anno dopo anno, anche da questa operatività, sono di tutto rispetto.
Se vuoi approfondire meglio anche questa operatività, clicca qui per scoprire le prossime date in partenza di questi corsi:
✅ Opzioni + Futures (Short Strangle con Difesa Meccanica)
L’edizione che si é svolta in Ottobre é stata una bella occasione per vedere, a mercati aperti, come lavoriamo; per entrare insieme sulle nuove strategie in uscita il venerdì pomeriggio (con lo staff di QTLab e di Da Vinci Fintech a tua disposizione), e per trascorrere due giorni insieme a parlare di strategie opzioni. E questa, così come le precedenti edizioni, sono sempre registrate e disponibili per poterle rivedere, in attesa della prossima in partenza, che sarà SABATO 14 MAGGIO.
Seguendo i due link qui sopra, trovi già dei COUPON con una RIDUZIONE sulla quota di partecipazione a questi corsi (ma come ti dicevo, puoi già iniziare a lavorare sulle Registrazioni delle precedenti edizioni, in attesa di seguire LIVE, in Sala oppure Collegato a Distanza, la prossima edizione).
Buon Trading!
strangle opzioni, strategie opzioni su futures
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