Full Metal Jacket (5 anni dopo)

Nell’Agosto 2016 pubblicavo sul Trading App Store di TradeStation un Trading System nato da un’idea molto semplice che avevo presentato anche nel mio libro “Trading Meccanico: Strategie e Tecniche Non Convenzionali per operare su Azioni, Opzioni, Futures e Forex” (pubblicato nel 2015 da Hoepli). Si tratta di un Bias su Gold Future
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…l’idea è davvero semplice (appena due righe di codice) e potete leggerla qui sopra (o approfondirla nel libro), ed in più occasioni avevo invitato a lavorarci sopra (dato che questa idea, nonostante produca un’equity interessante anche in questa versione “grezza”- quella che vedete qua sopra nella pagina del libro, non arriva a generare un Avegare Trade sufficiente per poterla tradare): questo Trading System che avevo realizzato ormai 5 anni fa, è una delle possibili rielaborazioni, per arrivare a qualcosa di “tradabile“.

Lavoriamo sulle Strategie Bias nel corso IntraDay Trading Systems (è una delle 6 classi di strategie che ti metto a disposizione, a codice aperto, declinate su più di 20 Trading System), ma ti racconto brevemente su cosa ho agito per migliorare questa idea di partenza.

All’idea di ingresso (il bias su queste fasce orarie) ho aggiunto un filtro preso da uno dei sistemi della giornata FX Trading Systems (dove lavoriamo su alcuni sistemi intraday), ho richiesto una conferma di tipo tecnico al bias, e ho inserito alcune regole per la gestione della posizione: nessun “ingrediente segreto“, quindi, ma semplicemente un pò di lavoro e qualche riga di codice che metto a disposizione ormai da diversi anni nelle giornate del percorso Trading System Academy.

Il sistema effettua più di 100 operazioni ogni anno, ma ho inserito negli input la possibilità di agire sull’intensità del filtro di cui vi parlavo poco fa: riducendo questo valore lo si fa operare meno, e solo nelle situazioni in cui sono maggiori le probabilità di intercettare un movimento più significativo (con il risultato di ridurre il numero delle operazioni e di aumentare l’Average Trade). A voi la scelta se agire su questo parametro (date che questo sistema è disponibile sul Trading App Store di Tradestation… non sei stato attento! ).

Gli altri parametri su cui è possibile agire sono i numero dei contratti da utilizzare (non ho introdotto logiche di position sizing in questa versione) e l’entità dello Stop Loss monetario e del Target monetario (che andrà chiaramente adattato, se userete il Future Micro Gold, ad 1/10 del valore che troverete di default).

Ok, ma sono passati 5 anni ormai da quando è stato pubblicato nel Trading App Store: che cosa è successo a questa strategia?
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675 traders stanno utilizzando questa strategia sul Future Oro e Micro Oro: i risultati sono pubblici e sotto gli occhi di tutti…
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Ed ecco cosa ha combinato questo Trading System su Gold Future dall’Agosto 2016...
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Questa strategia funziona bene sui Metalli in generale (da qui il nome che avevo scelto…) e alla fine del 2016 decisi di estendere questa strategia anche su altri 5 mercati oltre a Gold Future:

1) GOLD

2) PLATINUM

3) GASOLINE

4) HEATING OIL

5) COPPER

6) JAPANESE YEN
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Ed ecco com’è andata su ciascuno di questi Future, dalla fine del 2016 ad oggi…
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Se aggreghiamo in un Portafoglio questi 6 Trading System, per analizzare SOLO ciò che è successo DOPO il 2016, da quando ognuna di queste strategie è stata pubblicata sul Trading App Store di TradeStation, ed ecco qua il risultato.
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NON
ho applicato Equity Control, o logiche di Rotazione delle Strategie in Portafoglio; non ho aggiunto costi di transazione, né money management: ho semplicemente aggregato insieme queste 6 equity line, per mostrarti il risultato a distanza di 5 anni.

Questo Trading System è disponibile anche A CODICE APERTO (con un numero limitato di licenze) Easy Language o Power Language per piattaforme TradeStation oppure Multicharts.

Accanto al codice della strategia, anche il Workspace e le indicazioni per operare su tutti e 6 questo mercati, dei file ASCII con gli storici che ho impiegato per la costruzione della strategia, e alcune indicazioni per automatizzarla. Ma soprattutto, questa strategia include già tutti gli update che rilascerò in futuro, per estenderla su altri mercati (come feci alla fine del 2016) o semplicemente quando inizierà a perdere sincronia con il mercato.

Se questa strategia di trading ti ha incuriosito e vuoi esaminarne il codice Easy Language, per apportare modifiche e adattarla alle tue esigenze, in questa pagina trovi tutte le indicazioni per acquistare una licenza di Full Metal Jacket.
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…ma per quanto funzionerà ancora?

La verità? Non ne ho idea…

Ho una brutta notizia: nessuno può prevedere il futuro… ma se credete che sia davvero possibile individuare una tecnica che funzionerà per sempre, allora basta aprire Facebook e seguire una della tante sponsorizzate dove c’è qualcuno che può insegnarvi la sua tecnica infallibile, che (guarda caso) sarà impossibile da codificare (e quindi da testare) e che richiederà da parte tua una certa dose di “interpretazione“.

Francamente, non ho mai pensato di fare questo mestiere per prendere in giro le persone.

Ho ho scelto di insegnare alle persone come individuare (in autonomia) questi Bias, come poterli codificare e testare in maniera rigorosa, e a non fare mai affidamento su una sola operatività ma sempre su un portafoglio di operarività (su logiche, mercati e time frame differenti) perchè “nulla è per sempre“.

E’ per questo che nel percorso Trading System Academy (e nelle giornate che lo compongono) tutti i sistemi che metto a disposizione sono a codice apertopreferisci imparare a pescare o ti accontenti di comprare un pesce in pescheria (che non sai da dove venga o quando sia stato pescato)?
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Sono partito da un’idea (il bias delle fasce orarie di cui parlo anche nel libro) che da alcuni anni sembra continuare a funzionare, e ci ho lavorato sopra per renderla tradabile, con pochi accorgimenti che chi ha frequentato le giornate di cui parlavo sopra, non dovrebbe avere difficoltà a replicare.

Finché questa inefficienza persiste, sfruttiamola…

Ci sono tanti sistemi che metto a disposizione dal 2013 in giornate come Trading Automatico, o IntraDay Trading System, che continuano a funzionare, e di cui diamo periodicamente conto (oltre che nelle Live Session che pianifichiamo più colte all’anno) anche in articoli come questo:

Gennaio 2021: Aggiornamento del Portafoglio della Trading System Academy

Nel momento che un trader accetta che “nulla è per sempre”, l’attenzione si sposta sul Portfoglio di Operatività: sono tutti argomenti che sviluppiamo in dettaglio nel percorso Trading System Academy.

 

⚠️ la prossima Sessione Live di IntraDay Trading Systems è in programma sabato 17 Aprile: questi sono gli ultimi giorni per iscriversi con la riduzione di 300 €

 

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