Short Strangle ADVANCED: come stanno andando questi protocolli?

Se ci segui da un pò ormai sai che periodicamente diamo conto di come stanno andando le operatività che insegniamo nei corsi QTLab.
short strangle strategy,
Sui protocolli degli Short Strangle con Difesa Meccanica (quelli “classici” che spieghiamo nel corso Opzioni+Futures) questo aggiornamento avviene ogni settimana, il sabato mattina, all’interno della piattaforma Skeleton, e una volta al mese nella sezione del Forum .CH dedicata.

Per le altre operatività, oltre a dare conto di come stanno andando in ogni nuova edizione e Live Session di ogni corso (che replichiamo più volte all’anno), pubblichiamo anche articoli come questo.

La settimana scorsa, ad esempio, abbiamo pubblicato un aggiornamento del Portafoglio dei Trading System che mettiamo a disposizione (a codice aperto) nel corso Trading Automatico, in coda a questo articolo: puoi rileggerlo cliccando qui.

E oggi è il turno dei protocolli Short Strangle ADVANCED, che abbiamo presentato nell’estate 2017 e poi nella prima edizione di questo corso che si è volta a Novembre 2017.

Che cosa ci ha spinto a creare dei NUOVI protocolli per Controllare il Rischio nella Vendita Sistematica di Opzioni? L’abbiamo spiegato in dettaglio in questo articolo, che puoi rileggere cliccando qui.

L’idea è questa: perché non combinare alla vendita sistematica di Opzioni sul Future, una strategia sul Future sottostante che non si limiti a restare in posizione finché c’è un’opzione venduta da difendere ma che piuttosto riesca ad aprire e chiudere posizioni sul Future in maniera più dinamica, restando in posizione su un trend forte, ma allo stesso modo, chiudendo l’operazione ai primi segnali di cedimento, per poi girarsi nella direzione opposta?

Ti invito a leggere quell’articolo per approfondire meglio il funzionamento di questi nuovi Protocolli (“nuovi” se pensiamo ai “classici” che compiono 11 anni, ma dal 2017 ad oggi parliamo di quasi 4 anni ormai, dalla loro presentazione, e ormai anche loro hanno superato la prova del tempo).

Oggi mi limito soltanto a mostrarti i risultati di questo portafoglio, che è tornato a registrare nuovi massimi ...

Qui si vede il Portafoglio di queste 5 Strategie dal 2007 (da quando abbiamo i dati disponibili) fino a Gennaio 2021: ho indicato con la linea verticale la data della prima edizione del corso, per darti modo di vedere come si sono comportati Live (e di come stiano mantenendo le aspettative dei Backtest)

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L’analisi in Portfolio Builder sta considerando posizioni DOPPIE rispetto a quelle che potrei seguire su NG, S, LC (qui stiamo considerando 4 Call, 4 Put, 2 Futures per questi mercati, quando potremmo dimezzarle) e con il Mini su CL e il Micro su GC (in questo caso la posizione sarebbe ancora più piccola dato che scendiamo a 1/3) – qualora iniziassi a seguire l’operatività con il dimensionamento minimo indicato nel corso, puoi fare riferimento a valori (come ad es. il Max Drawdown) che sono la metà di quelli indicati nelle tavole qui sopra.

In questo secondo grafico ho considerato SOLO cosa è successo dal Novembre 2017(quindi è un ingrandimento della porzione di grafico a destra della linea blu verticale che ho disegnato nel grafico precedete), ovvero da quando solo Live.
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Stiamo parlando di Strategie di Vendita Sistematica di Opzioni Monthly e Trading System sui Future sottostanti ideati appositamente per difendere queste strategie, replicabili con ordini inseribili manualmente in piattaforma un giorno per l’altro (oppure in automatico su TradeStation oppure Multicharts, di cui vengono forniti i codici aperti Easy Language)… ma non solo.

Nel corso Short Strangle Advanced spieghiamo su quali criteri lavorare per rendere efficace la difesa, così da poterli replicare anche su altri Trading System o adattare proprie strategie a questo preciso scopo.

Come calcolare i livelli su cui vendere sistematicamente queste Opzioni Monthly, se fare riferimento alla Volatilità Storica oppure alla Volatilità Implicita, come analizzare la robustezza di queste strategie in opzioni, dove la Difesa Meccanica produce un risultato soddisfacente e dove è necessario operare con sistemi di difesa più intelligenti (trading system), l’efficacia nell’impiego di Rolling e di Stop Loss e riacquisto delle opzioni vendute al verificarsi di certe condizioni, e il perché di questa scelta (in questo corso) di operare con le Monthly e non con le Weekly (come facciamo invece nella giornata Opzioni+Futures): queste sono soltanto alcune delle tematiche affrontate in questo corso.

Se vuoi approfondire meglio la vendita sistematica di Opzioni su Futures, con particolare attenzione alla difesa meccanica effettuata con il Future sottostante o all’impiego di specifici trading system per controllare il rischio di strategie di questo tipo, allora puoi fare riferimento a questi due corsi:

1) Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica

2) Short Strangle Advanced (Opzioni+Trading Systems)

Nella prima giornata spieghiamo i protocolli per lavorare con 7 Strategie con Opzioni Weekly (su Euro, sia tradizionale che Evo, Nasdaq, Mini S&P500, AUD) e la Difesa Meccanica sul Future, mentre nella seconda giornata spieghiamo 5 Strategie ma per operare questa volta con Opzioni Monthly (su Crude Oil, Gold, Natural Gas, Soybeans e Live Cattle) e difendendole con strategie che operano anche sui contratti Mini Futures.

⚠️ la prossima Sessione Live di Short Strangle Advanced è in programma nelle prossime settimane: questi sono gli ultimi giorni per iscriversi con la riduzione di 300 €

Buon Trading!

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Argomenti articolo: short strangle – opzioni su futures – strangle strategy – strategie opzioni – opzioni strangle

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Maggio 30, 2023 alle 10:14

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