Questo è il primo di 3 articoli dedicati a scoprire più da vicino le funzionalità della piattaforma OptionLAB, per Codificare ed effettuare il Backtest di qualsiasi Strategia di trading system con le Opzioni su Futures, su Azioni e Indici, che sono state anche presentate nel corso di alcuni Webinar di cui è possibile rivedere le Registrazioni in questa pagina.
Nel corso della prima serata abbiamo avuto modo di provare le funzionalità base su come esaminare gli storici delle Option Chain, e su come immettere ordini in modo manuale attraverso l’interfaccia, o direttamente cliccando con il tasto destro del mouse sugli strike nella option chain che contiene i premi.
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Siamo passati poi alla presentazione della prima delle funzionalità più avanzate: la strutturazione del codice per il backtest di una strategia in opzioni, che nel nostro caso si trattava della vendita a nudo, tutte le settimane, di uno Strangle i cui livelli di strike erano calcolati a partire dal Delta (da codice, possiamo infatti calcolare in uno specifico momento, oltre ai premi di tutti gli strike di tutte le scadenza, anche le Greche, la Volatilità Implicita di ciascuno strike e scadenza).
Nella scrittura del codice abbiamo visto come il processo di stesura si divida essenzialmente in 4 parti:
1. Elaborazione delle condizioni d’ingresso
2. Identificazione dei contratti da negoziare
3. Immissione degli ordini
4. Definizione delle variabili utilizzate
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1. Elaborazione delle condizioni d’ingresso
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Con le due linee quadrate in rosso andiamo a stabilire che l’operazione venga solo eseguita se entrambe queste condizioni sono verificate:
a. Siamo fuori dal mercato (In quanto la precedente struttura è già giunta a scadenza)
b. Alla scadenza di nostro interesse non mancano più di 7 giorni
Quando entrambe queste condizioni sono vere è tempo di identificare i contratti da negoziare.
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2. Identificazione dei contratti a negoziare
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Con la linea contenuta nel riquadro verde superiore andiamo a recuperare dalla chain la prima scadenza disponibile che abbia almeno 5 giorni di vita residua.
Mentre con le due righe del secondo riquadro leggiamo dalla chain quali sono gli strike che meglio soddisfano la condizione da noi imposta: ovvero che l’opzione associata abbia un delta pari a 0.2.
Con maturity e strike a disposizione, ora possiamo inoltrare l’ordine.
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3. Immissione degli ordini
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La variabile GroupN è deputata a tenere il conto di quante strutture abbiamo negoziato, infatti viene incrementata di 1 ogni volta che vendiamo uno Strangle.
Essendo GroupN utilizzata per assegnare alle opzioni negoziate il numero del gruppo, è garantito che i gruppi abbiano tutti un ID diverso.
Nel secondo riquadro blu vediamo richiamata la funzione di vendita.
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4. Dichiarazione delle variabili utilizzate
Non bisogna infine dimenticarsi di dichiarare le variabili che si sono utilizzate nella composizione del codice.
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Ed ecco dunque il codice completo.
Una volta creata la strategia ne abbiamo lanciato il backtest sul futures Euro (EC), con Opzioni Weekly.
Ecco il risultato in questo performance report che si compone di tre sezioni: i grafici, le metriche, e la lista dei trades.
Di seguito vediamo le metriche:
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Vediamo ora uno scorcio della Trade List: trading opzioni
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Infine abbiamo avuto modo di visualizzare il grafico del Payoff per alcune di queste strutture (con l’andamento del sottostante in ogni giorni in posizione e l’evoluzione delle Greche).
E’ calcolato in automatico, a partire dalla suddivisione in gruppi per come viene concepita in fase di scrittura della strategia.
Per visualizzare il payoff è sufficiente fare doppio click su uno qualsiasi dei trade inclusi nella trade list.
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Il grafico in figura mostra il payoff delle singole gambe (le linee leggere, in rosso la put e in verde la call) e della struttura completa, con l’evoluzione giorno per giorno (ma le giornate borsistiche in posizione sono soltanto 5, dato che lavoriamo sulla prima scadenza Weekly) del P/L e delle Greche della strategia.
Ci mostra inoltre dove si trovava il sottostante all’apertura della struttura, ovvero il rombo viola; e dove si trovava a scadenza: il rombo verde.
Abbiamo così completato la codifica e il backtest di una strategia elementare come lo Short Strangle con Opzioni Weekly: il prossimo articolo sarà dedicato all’esame delle diverse alternative di Gestione della Posizione su questo tipo di strategie dove è sconsigliabile limitarsi alla vendita a nudo delle opzioni senza prevedere alcuna forma di controllo del rischio.
In questo video puoi rivedere la prima serata Webinar dove abbiamo messo in pratica quanto mostrato in questo articolo:
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Se vuoi approfondire su quali mercati puoi lavorare oggi con OptionLAB, altri dettagli sul funzionamento, come poterla acquistare o noleggiare, puoi visitare questa pagina.
Se vuoi approfondire questo tipo di operatività, con particolare attenzione alla difesa meccanica effettuata con il Future sottostante o all’impiego di specifici trading system per controllare il rischio di strategie di questo tipo, allora puoi fare riferimento a questi due corsi:
1) Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica
2) Short Strangle Advanced (Opzioni+Trading Systems)
⚠️ Appuntamento alla prossima edizione del corso Short Strangle Advanced
Buon Trading!
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